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2026-05-09 17:50:40 +08:00
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internal/service/common_service.go
+4 -1
View File
@@ -5,10 +5,12 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// CommonService 提供通用基础数据查询能力。
type CommonService struct {
DB *gorm.DB
DB *gorm.DB // 数据库连接。
}
// GetTradeCalendar 查询上交所全部开市日期，并返回最新开市日期。
func (s *CommonService) GetTradeCalendar() (model.CalendarResponse, error) {
var results []struct {
DateStr string `gorm:"column:ds"`
@@ -24,6 +26,7 @@ func (s *CommonService) GetTradeCalendar() (model.CalendarResponse, error) {
return resp, err
}
// 按日期升序扫描，因此循环中最后一次赋值即为最大开市日期。
for _, r := range results {
resp.OpenDates = append(resp.OpenDates, r.DateStr)
resp.MaxDate = r.DateStr
internal/service/limit_board_break_next_performance_service.go
+21
View File
@@ -7,6 +7,7 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// limitBreakNextPerformanceRow 是炸板股次日表现查询的数据库扫描结构。
type limitBreakNextPerformanceRow struct {
TradeDate string `gorm:"column:trade_date"`
PreviousTradeDate string `gorm:"column:previous_trade_date"`
@@ -31,6 +32,9 @@ type limitBreakNextPerformanceRow struct {
NextClose *float64 `gorm:"column:next_close"`
}
// GetLimitBreakNextPerformance 返回炸板股次日表现的分页响应。
//
// 该方法负责分页和汇总统计，实际查询与单股指标计算由 ListLimitBreakNextPerformanceStocks 完成。
func (s *LimitBoardService) GetLimitBreakNextPerformance(req model.LimitBreakNextPerformanceRequest) (model.LimitBreakNextPerformanceResponse, error) {
resp := model.LimitBreakNextPerformanceResponse{
TradeStartDate: req.TradeStartDate,
@@ -67,6 +71,9 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitBreakNextPerformance(req model.LimitBreakNex
return resp, nil
}
// ListLimitBreakNextPerformanceStocks 查询并计算全部命中的炸板股次日表现。
//
// 返回值中的 int 表示拥有任意 T+1 行情字段的记录数量。
func (s *LimitBoardService) ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req model.LimitBreakNextPerformanceRequest) ([]model.LimitBreakNextPerformanceStock, int, error) {
rows, err := s.loadLimitBreakNextPerformanceRows(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate)
if err != nil {
@@ -77,6 +84,7 @@ func (s *LimitBoardService) ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req model.LimitB
nextTradeDataCount := 0
for _, row := range rows {
item := buildLimitBreakNextPerformanceStock(row)
// 可选布尔过滤在指标计算后执行，便于复用同一批基础查询结果。
if req.TOpenGainLt101 != nil && item.TOpenGainLt101 != *req.TOpenGainLt101 {
continue
}
@@ -91,6 +99,9 @@ func (s *LimitBoardService) ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req model.LimitB
return items, nextTradeDataCount, nil
}
// loadLimitBreakNextPerformanceRows 查询“首板后次日炸板”的候选股票和 T+1 行情。
//
// 口径：前一交易日涨停、前两交易日未涨停、当前交易日 final_status = 2。
func (s *LimitBoardService) loadLimitBreakNextPerformanceRows(startDate, endDate string) ([]limitBreakNextPerformanceRow, error) {
query := `
WITH open_calendar AS (
@@ -160,6 +171,7 @@ ORDER BY trade_date ASC, ts_code ASC`
return rows, err
}
// buildLimitBreakNextPerformanceStock 根据数据库行计算前端需要的派生指标。
func buildLimitBreakNextPerformanceStock(row limitBreakNextPerformanceRow) model.LimitBreakNextPerformanceStock {
item := model.LimitBreakNextPerformanceStock{
TradeDate: row.TradeDate,
@@ -183,17 +195,20 @@ func buildLimitBreakNextPerformanceStock(row limitBreakNextPerformanceRow) model
}
item.BreakTimeBefore1100 = isLimitBreakTimeBeforeEleven(item.FirstTime)
if row.TPreClose != nil && *row.TPreClose > 0 {
// T 日开盘涨幅以 T 日前收为基准，低于 101% 用于筛选低开/小幅高开炸板。
item.TOpenPctChg = pctChangePtr(row.TOpen, *row.TPreClose)
if row.TOpen != nil {
item.TOpenGainLt101 = *row.TOpen < *row.TPreClose*1.01
}
}
if row.TClose != nil && *row.TClose > 0 {
// T+1 的开高低收收益均以 T 日收盘价作为基准。
item.NextOpenPctChg = pctChangePtr(row.NextOpen, *row.TClose)
item.NextHighProfitPct = pctChangePtr(row.NextHigh, *row.TClose)
item.NextLowLossPct = pctChangePtr(row.NextLow, *row.TClose)
item.NextClosePctChg = pctChangePtr(row.NextClose, *row.TClose)
if row.NextHigh != nil && row.THigh != nil {
// 是否盘中可盈利按 T+1 最高价能否覆盖 T 日最高买入成本判断。
nextIntradayProfitable := *row.NextHigh >= *row.THigh
item.NextIntradayProfitable = &nextIntradayProfitable
}
@@ -201,6 +216,7 @@ func buildLimitBreakNextPerformanceStock(row limitBreakNextPerformanceRow) model
return item
}
// pctChangePtr 计算相对基准价的百分比变化，输入缺失时返回 nil。
func pctChangePtr(value *float64, base float64) *float64 {
if value == nil || base == 0 {
return nil
@@ -209,10 +225,12 @@ func pctChangePtr(value *float64, base float64) *float64 {
return &result
}
// roundLimitBreakPct 保留两位小数。
func roundLimitBreakPct(value float64) float64 {
return math.Round(value*100) / 100
}
// formatLimitTime 将 TuShare 紧凑时间格式转换为 HH:MM:SS。
func formatLimitTime(value string) string {
timeText := strings.TrimSpace(value)
if timeText == "" || strings.EqualFold(timeText, "none") || strings.EqualFold(timeText, "null") {
@@ -233,6 +251,9 @@ func formatLimitTime(value string) string {
return timeText[0:2] + ":" + timeText[2:4] + ":" + timeText[4:6]
}
// isLimitBreakTimeBeforeEleven 判断炸板时间是否早于 11:00。
//
// 空时间在当前业务中视为满足条件，保持历史接口行为。
func isLimitBreakTimeBeforeEleven(limitTime string) bool {
if strings.TrimSpace(limitTime) == "" {
return true
internal/service/limit_board_break_next_performance_service_test.go
+5
View File
@@ -2,6 +2,9 @@ package service
import "testing"
// TestBuildLimitBreakNextPerformanceStockIntradayProfitableUsesTHigh 验证 T+1 盘中可盈利口径。
//
// 业务要求用 T+1 最高价覆盖 T 日最高价来判断是否可解套，而不是只和 T 日收盘价比较。
func TestBuildLimitBreakNextPerformanceStockIntradayProfitableUsesTHigh(t *testing.T) {
tClose := 9.50
tHigh := 10.00
@@ -52,10 +55,12 @@ func TestBuildLimitBreakNextPerformanceStockIntradayProfitableUsesTHigh(t *testi
}
}
// float64Ptr 是测试用指针辅助函数。
func float64Ptr(value float64) *float64 {
return &value
}
// boolPtr 是测试用指针辅助函数。
func boolPtr(value bool) *bool {
return &value
}
internal/service/limit_board_open_compare_service.go
+11
View File
@@ -9,6 +9,9 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// GetLimitOpenCompareGroups 返回昨日涨停且今日继续涨停股票的开盘对比分组。
//
// 重点识别两类股票：今日开盘低于前收的股票，以及首板进二板且 11 点前首次涨停的股票。
func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenCompareGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenCompareResponse, error) {
resp := model.LimitOpenCompareResponse{TradeDate: tradeDate}
@@ -43,12 +46,14 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenCompareGroups(tradeDate string) (model.L
firstToSecondBoardCount := 0
firstSecondBeforeElevenCount := 0
for _, stock := range stocks {
// previousTwoTradeDate 未涨停、previousTradeDate 涨停、tradeDate 涨停时，认为是首板进二板。
if stock.IsFirstToSecondBoard {
stock.HighlightLabel = "首板进二板"
firstToSecondBoardCount++
}
isOpenLower := previousTradeDate != "" && stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.Open < stock.PreviousClose
if isOpenLower && stock.IsFirstToSecondBoard && isBeforeEleven(stock.AkFirstLimitTime) {
// 首板进二板且 11 点前封板的低开股，前端会用更强提示标签展示。
stock.IsFirstSecondBeforeEleven = true
stock.HighlightLabel = "首二一一"
firstSecondBeforeElevenCount++
@@ -72,6 +77,9 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenCompareGroups(tradeDate string) (model.L
return resp, nil
}
// isBeforeEleven 判断涨停时间是否早于 11:00。
//
// 兼容 HH:MM:SS、930、0930、93000、093000 等时间格式。
func isBeforeEleven(limitTime *string) bool {
if limitTime == nil || *limitTime == "" {
return false
@@ -119,6 +127,7 @@ func isBeforeEleven(limitTime *string) bool {
return hour < 11
}
// loadLimitOpenCompareStocks 查询昨日涨停且今日继续涨停的股票，并带出今日开盘和昨日收盘。
func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeDate, previousTwoTradeDate string) ([]model.LimitOpenCompareStock, error) {
var stocks []model.LimitOpenCompareStock
query := `SELECT
@@ -171,6 +180,7 @@ func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeD
return stocks, err
}
// buildLimitOpenCompareGroups 构造“开盘低于前收”和“其他涨停股”两个固定分组。
func buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks []model.LimitOpenCompareStock) []model.LimitOpenCompareGroup {
if openLowerStocks == nil {
openLowerStocks = []model.LimitOpenCompareStock{}
@@ -198,6 +208,7 @@ func buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks []model.LimitOpenC
}
}
// sortLimitOpenCompareStocks 按涨跌幅降序、股票代码升序稳定展示分组内股票。
func sortLimitOpenCompareStocks(stocks []model.LimitOpenCompareStock) {
sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
internal/service/limit_board_open_threshold_service.go
+6
View File
@@ -6,8 +6,10 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// GetLimitOpenThresholdGroups 返回昨日涨停股今日开盘是否低于前收 101% 的分组。
func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenThresholdGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenThresholdResponse, error) {
resp := model.LimitOpenThresholdResponse{TradeDate: tradeDate}
// thresholdRatio 是开盘价阈值，1.01 表示前收的 101%。
const thresholdRatio = 1.01
tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
@@ -34,6 +36,7 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenThresholdGroups(tradeDate string) (model
withinThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
atOrAboveThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
for _, stock := range stocks {
// 前收价格有效时才计算阈值价格和开盘/前收比值，避免除零和误导性数据。
if stock.HasPreviousClose && stock.PreviousClose > 0 {
stock.OpenThresholdPrice = stock.PreviousClose * thresholdRatio
}
@@ -59,6 +62,7 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenThresholdGroups(tradeDate string) (model
return resp, nil
}
// loadLimitOpenThresholdStocks 查询昨日涨停且今日继续涨停的股票，并补齐今日开盘和前收。
func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTradeDate string) ([]model.LimitOpenThresholdStock, error) {
var stocks []model.LimitOpenThresholdStock
query := `SELECT
@@ -105,6 +109,7 @@ func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTrad
return stocks, err
}
// buildLimitOpenThresholdGroups 构造低于阈值和达到/超过阈值两个固定分组。
func buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStocks []model.LimitOpenThresholdStock) []model.LimitOpenThresholdGroup {
if withinThresholdStocks == nil {
withinThresholdStocks = []model.LimitOpenThresholdStock{}
@@ -132,6 +137,7 @@ func buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStoc
}
}
// sortLimitOpenThresholdStocks 按涨跌幅降序、股票代码升序稳定展示分组内股票。
func sortLimitOpenThresholdStocks(stocks []model.LimitOpenThresholdStock) {
sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
internal/service/limit_board_overview_service.go
+13 -2
View File
@@ -6,11 +6,15 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// limitBoardHistoryRow 是连板计算所需的最小历史涨停记录。
type limitBoardHistoryRow struct {
TsCode string `gorm:"column:ts_code"`
TradeDate string `gorm:"column:trade_date"`
TsCode string `gorm:"column:ts_code"` // 股票代码。
TradeDate string `gorm:"column:trade_date"` // 涨停交易日。
}
// GetLimitBoardOverview 返回指定交易日的涨停连板概览。
//
// 结果包括最近 30 个交易日最高连板数、当日涨停股按连板数分组后的列表和汇总统计。
func (s *LimitBoardService) GetLimitBoardOverview(tradeDate string) (model.LimitBoardResponse, error) {
resp := model.LimitBoardResponse{TradeDate: tradeDate}
@@ -51,6 +55,7 @@ func (s *LimitBoardService) GetLimitBoardOverview(tradeDate string) (model.Limit
return resp, nil
}
// buildRecentMaxBoardStats 计算最近最多 30 个交易日的每日最高连板数。
func (s *LimitBoardService) buildRecentMaxBoardStats(tradeDates []string, dateIndex int) ([]model.LimitBoardDailyMax, error) {
startIndex := 0
if dateIndex >= 29 {
@@ -83,6 +88,7 @@ func (s *LimitBoardService) buildRecentMaxBoardStats(tradeDates []string, dateIn
maxBoardByDate[tradeDate] = 0
}
// 对每只股票在窗口内逐日回看连续涨停天数，并更新当天最高连板数。
for _, limitDates := range dateByCode {
for idx, tradeDate := range windowDates {
if _, ok := limitDates[tradeDate]; !ok {
@@ -114,6 +120,7 @@ func (s *LimitBoardService) buildRecentMaxBoardStats(tradeDates []string, dateIn
return stats, nil
}
// loadCurrentLimitStocks 查询指定交易日所有最终状态为涨停的股票。
func (s *LimitBoardService) loadCurrentLimitStocks(tradeDate string) ([]model.LimitBoardStock, error) {
var stocks []model.LimitBoardStock
query := `SELECT
@@ -147,6 +154,7 @@ func (s *LimitBoardService) loadCurrentLimitStocks(tradeDate string) ([]model.Li
return stocks, err
}
// loadLimitHistory 查询指定股票集合在 tradeDate 之前及当天的涨停历史。
func (s *LimitBoardService) loadLimitHistory(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDate string) (map[string]map[string]struct{}, error) {
codes := make([]string, 0, len(stocks))
for _, stock := range stocks {
@@ -172,6 +180,7 @@ func (s *LimitBoardService) loadLimitHistory(stocks []model.LimitBoardStock, tra
return historyMap, nil
}
// buildLimitBoardGroups 计算每只股票的连板数，并按连板数构造分组映射。
func buildLimitBoardGroups(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDates []string, dateIndex int, historyMap map[string]map[string]struct{}) (map[int][]model.LimitBoardStock, int) {
groupMap := make(map[int][]model.LimitBoardStock)
maxBoardCount := 0
@@ -191,6 +200,7 @@ func buildLimitBoardGroups(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDates []string,
return groupMap, maxBoardCount
}
// calcBoardCount 从目标交易日向前回溯，直到遇到非涨停日为止，得到连续涨停天数。
func calcBoardCount(tradeDates []string, dateIndex int, limitDates map[string]struct{}) int {
boardCount := 0
for i := dateIndex; i >= 0; i-- {
@@ -202,6 +212,7 @@ func calcBoardCount(tradeDates []string, dateIndex int, limitDates map[string]st
return boardCount
}
// sortLimitBoardGroups 将连板分组按连板数倒序排列，组内按涨跌幅降序排列。
func sortLimitBoardGroups(groupMap map[int][]model.LimitBoardStock) []model.LimitBoardGroup {
boardCounts := make([]int, 0, len(groupMap))
for boardCount := range groupMap {
internal/service/limit_board_service.go
+7 -1
View File
@@ -6,12 +6,15 @@ import (
"gorm.io/gorm"
)
// LimitBoardService 提供涨停板概览、分组、收益统计等业务能力。
type LimitBoardService struct {
DB *gorm.DB
DB *gorm.DB // 数据库连接。
}
// stockLimitCombinedTable 是涨停合并数据表名，集中定义便于多个查询复用。
const stockLimitCombinedTable = "stock_limit_combined_data"
// boardLabel 把连续涨停天数转换为中文连板标签。
func boardLabel(boardCount int) string {
switch boardCount {
case 1:
@@ -37,6 +40,9 @@ func boardLabel(boardCount int) string {
}
}
// loadTradeCalendar 查询不晚于 tradeDate 的上交所开市日，并返回 tradeDate 在切片中的索引。
//
// dateIndex 为 -1 表示传入日期不是当前交易日历中的开市日。
func (s *LimitBoardService) loadTradeCalendar(tradeDate string) ([]string, int, error) {
var tradeDates []string
if err := s.DB.Table("trade_calendar").
internal/service/stock_service.go
+16 -8
View File
@@ -8,10 +8,12 @@ import (
"level_go/internal/model"
)
// StockService 提供股票行情查询和区间表现分析能力。
type StockService struct {
DB *gorm.DB
DB *gorm.DB // 数据库连接。
}
// GetHistoryKline 查询指定股票自固定起点以来的日 K 线。
func (s *StockService) GetHistoryKline(code string) ([]model.StockDaily, error) {
var dailies []model.StockDaily
startDate := "2020-01-02"
@@ -24,10 +26,14 @@ func (s *StockService) GetHistoryKline(code string) ([]model.StockDaily, error)
return dailies, err
}
// roundTo2 把浮点数四舍五入到两位小数。
func roundTo2(val float64) float64 {
return math.Round(val*100) / 100
}
// AnalyzePerformance 分析某个涨停日之后到结束日期之间的下跌和反弹表现。
//
// startDate 既是涨停筛选日期，也是行情区间起点；endDate 是行情区间终点。
func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.AnalysisResponse, error) {
var results []model.AnalysisResponse
var limits []struct {
@@ -37,7 +43,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
High float64
}
// 查询涨停股
// 查询 startDate 当日涨停股，并优先使用涨停合并表中的计算最高价。
query := `SELECT l.ts_code, l.name, d.open, COALESCE(l.calc_high, d.high, 0) AS high FROM stock_limit_combined_data l
LEFT JOIN stock_daily d ON l.ts_code = d.ts_code AND l.trade_date = d.trade_date
WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1`
@@ -75,7 +81,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
continue
}
// A. 计算区间绝对最高价
// A. 计算区间绝对最高价，用于前端展示真实区间高点。
overallMax := dailies[0].High
overallMaxDate := dailies[0].TradeDate.Format("2006-01-02")
for _, d := range dailies {
@@ -85,11 +91,11 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
}
}
// B. 逻辑计算
// B. 逻辑计算以涨停日最高价为分界，区分“未跌破涨停高点”和“跌破后反弹”两类形态。
limitHigh := stock.High
postDailies := dailies[1:]
// 找出涨停后的全局最低
// 找出涨停后的全局最低，用来判断是否跌破涨停日最高价。
minLowAfterLimit := postDailies[0].Low
for _, d := range postDailies {
if d.Low < minLowAfterLimit {
@@ -102,7 +108,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
var logicMaxDate string
if minLowAfterLimit >= limitHigh {
// 形态 1：强势。计算涨幅
// 形态 1：强势，后续最低价仍高于涨停日最高价，因此只统计向上空间。
currMax := limitHigh
maxIdx := -1
for i, d := range postDailies {
@@ -120,7 +126,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
}
dropPct = nil
} else {
// 形态 2：破位。计算降幅和反弹
// 形态 2：破位，先找到破位最低点，再计算从此前最高点到最低点的降幅。
absMinLow := postDailies[0].Low
minIdx := 0
for i, d := range postDailies {
@@ -129,7 +135,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
minIdx = i
}
}
// 找到涨停到该最低点之间的最高
// 找到涨停日到最低点之间的最高价，作为本次回撤的逻辑高点。
rangeDailies := dailies[:minIdx+2]
rangeMax := dailies[0].High
maxD := startDate
@@ -150,6 +156,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
reboundPct = &rVal
}
// 收盘价序列给前端画趋势图使用。
var closePrices []float64
for _, d := range dailies {
closePrices = append(closePrices, d.Close)
@@ -171,6 +178,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
})
}
// 优先展示跌幅更大的破位股票；强势股票由于 DropPct 为 nil 排在后面。
sort.Slice(results, func(i, j int) bool {
if results[i].DropPct == nil && results[j].DropPct != nil {
return false