新增二板历史角度

2、新增索引和缓存；

.gitignore

@@ -10,4 +10,9 @@
 
 # 依赖目录 (如果使用 vendor 模式)
 # vendor/
-config.yaml
+
+# 本地运行配置，包含数据库账号密码，不提交到仓库
+/config.yaml
+/config.yml
+/config/config.yaml
+/config/config.yml

README.md

@@ -0,0 +1,42 @@
+# level
+
+## 本地配置
+
+服务启动时会读取项目根目录的 `config.yaml`，也兼容读取 `config/config.yaml`。该文件包含数据库账号密码，已加入 `.gitignore`，不要提交到 Git 仓库。
+
+配置格式如下：
+
+```yaml
+database:
+  user: "your_mysql_user"
+  password: "your_mysql_password"
+  host: "localhost"
+  port: 3306
+  dbname: "level"
+  charset: "utf8mb4"
+  collation: "utf8mb4_unicode_ci"
+
+server:
+  port: 18080
+```
+
+如果 `config.yaml` 已经被远程仓库跟踪过，仅添加 `.gitignore` 不会自动停止跟踪，需要执行：
+
+```bash
+git rm --cached config.yaml
+git commit -m "chore: stop tracking local config"
+```
+
+这只会从 Git 索引中移除配置文件，本地文件仍会保留。若远程历史里已经包含真实密码，需要同时更换相关密码；如需彻底清理 Git 历史，可再用 `git filter-repo` 或 BFG 处理。
+
+## 数据库 DDL
+
+当前代码使用的表结构保存在 `database/ddl/current_tables.sql`。这些表包括：
+
+- `trade_calendar`
+- `stock_daily`
+- `stock_basic`
+- `limit_list_d`
+- `stock_limit_combined_data`
+
+该文件由本地 `level` 库执行 `SHOW CREATE TABLE` 导出。

cmd/server/main.go

@@ -1,27 +1,37 @@
 package main
 
 import (
+	"github.com/gin-gonic/gin"
 	"gorm.io/driver/mysql"
 	"gorm.io/gorm"
 	"level_go/internal/api"
 	"level_go/internal/router"
 	"level_go/internal/service"
-	"level_go/pkg/config" // 引入配置包
+	"level_go/pkg/config"
 	"log"
 )
 
+// main 是服务启动入口，负责完成配置加载、数据库连接、依赖组装和 HTTP 路由启动。
 func main() {
-	// 1. 初始化配置
+	gin.SetMode(gin.ReleaseMode)
+
+	// 初始化配置文件，后续数据库 DSN 和服务端口都从全局配置中读取。
 	config.InitConfig()
 
-	// 2. 使用配置中的 DSN 连接数据库
+	// 使用配置中的 MySQL DSN 建立 GORM 连接；连接失败时直接终止进程，避免服务在不可用状态下启动。
 	dsn := config.GetDSN()
 	db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{})
 	if err != nil {
 		log.Fatal("数据库连接失败:", err)
 	}
+	sqlDB, err := db.DB()
+	if err != nil {
+		log.Fatal("获取数据库连接池失败:", err)
+	}
+	sqlDB.SetMaxIdleConns(20)
+	sqlDB.SetMaxOpenConns(100)
 
-	// 3. 依赖注入
+	// 依赖注入：Service 持有数据库连接，Handler 持有对应 Service。
 	commonSrv := &service.CommonService{DB: db}
 	stockSrv := &service.StockService{DB: db}
 	limitBoardSrv := &service.LimitBoardService{DB: db}
@@ -30,7 +40,7 @@ func main() {
 	stockHandler := &api.StockHandler{Service: stockSrv}
 	limitBoardHandler := api.NewLimitBoardHandler(limitBoardSrv)
 
-	// 4. 启动路由
+	// 创建 Gin 路由并启动 HTTP 服务。
 	r := router.NewRouter(commonHandler, stockHandler, limitBoardHandler)
 
 	port := config.GetServerPort()

config.yaml

@@ -1,22 +0,0 @@
-## 阿里云数据库
-#database:
-#  user: "yangfan"
-#  password: "aA%8023321088"
-#  host: "8.159.129.156"
-#  port: 10836
-#  dbname: "level"
-#  charset: "utf8mb4"
-#  collation: "utf8mb4_unicode_ci"
-
-# 本地数据库
-database:
-  user: "yangfan"
-  password: "admin"
-  host: "localhost"
-  port: 3306
-  dbname: "level"
-  charset: "utf8mb4"
-  collation: "utf8mb4_unicode_ci"
-
-server:
-  port: 18080

database/ddl/20260514_perf_indexes.sql

@@ -0,0 +1,3 @@
+ALTER TABLE `stock_limit_combined_data`
+  ADD INDEX `idx_ts_code_date_status` (`ts_code`, `trade_date`, `final_status`),
+  ADD INDEX `idx_trade_status_code` (`trade_date`, `final_status`, `ts_code`);

database/ddl/current_tables.sql

@@ -0,0 +1,116 @@
+-- DDL exported from local MySQL with SHOW CREATE TABLE.
+-- Database: level
+
+CREATE TABLE `trade_calendar` (
+  `cal_date` date NOT NULL,
+  `exchange` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
+  `is_open` tinyint DEFAULT NULL,
+  `pretrade_date` date DEFAULT NULL,
+  PRIMARY KEY (`cal_date`,`exchange`)
+) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
+
+CREATE TABLE `stock_daily` (
+  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `ts_code` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
+  `symbol` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
+  `trade_date` date NOT NULL,
+  `open` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `high` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `low` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `close` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `pre_close` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `change_val` decimal(16,4) DEFAULT NULL,
+  `pct_chg` decimal(10,4) DEFAULT NULL,
+  `vol` bigint DEFAULT NULL,
+  `amount` bigint DEFAULT NULL,
+  PRIMARY KEY (`id`),
+  UNIQUE KEY `uniq_code_date` (`ts_code`,`trade_date`)
+) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9372644 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
+
+CREATE TABLE `stock_basic` (
+  `ts_code` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `symbol` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `name` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `area` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `industry` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `fullname` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `enname` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `cnspell` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `market` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `exchange` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `curr_type` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `list_status` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `list_date` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `delist_date` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `is_hs` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `act_name` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
+  `act_ent_type` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci
+) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
+
+CREATE TABLE `limit_list_d` (
+  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `trade_date` date NOT NULL COMMENT '交易日期',
+  `ts_code` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '股票代码',
+  `industry` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '所属行业',
+  `name` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '股票名称',
+  `close` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT '收盘价',
+  `pct_chg` decimal(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '涨跌幅',
+  `amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT '成交额',
+  `limit_amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT '板上成交金额',
+  `float_mv` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT '流通市值',
+  `total_mv` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT '总市值',
+  `turnover_ratio` decimal(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '换手率',
+  `fd_amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT '封单金额',
+  `first_time` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '首次封板时间',
+  `last_time` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '最后封板时间',
+  `open_times` int DEFAULT NULL COMMENT '打开次数',
+  `up_stat` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '涨停统计',
+  `limit_times` int DEFAULT NULL COMMENT '连板数',
+  `limit` varchar(1) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'D跌停 U涨停 Z炸板',
+  PRIMARY KEY (`id`),
+  UNIQUE KEY `uniq_trade_code_limit` (`trade_date`,`ts_code`,`limit`),
+  KEY `idx_trade_date` (`trade_date`),
+  KEY `idx_ts_code` (`ts_code`),
+  KEY `idx_limit` (`limit`)
+) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=154380 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
+
+CREATE TABLE `stock_limit_combined_data` (
+  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `trade_date` date NOT NULL COMMENT '交易日期',
+  `symbol` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '股票代码，以stock_daily为准',
+  `ts_code` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'TS股票代码，以stock_daily为准',
+  `name` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '股票名称，以stock_daily关联基础表为准',
+  `final_status` tinyint NOT NULL COMMENT '融合状态：1-涨停，2-炸板',
+  `source_count` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '命中的数据源数量',
+  `source_flags` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '命中的数据源：calc,tushare',
+  `calc_status` tinyint DEFAULT NULL COMMENT '本地行情计算状态：1-涨停，2-炸板',
+  `calc_limit_price` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT '本地行情计算涨停价',
+  `calc_high` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT 'stock_daily最高价',
+  `calc_close` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT 'stock_daily收盘价',
+  `calc_pre_close` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT 'stock_daily前收盘价',
+  `calc_vol` bigint DEFAULT NULL COMMENT 'stock_daily成交量',
+  `market` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '所属板块',
+  `tushare_limit_type` varchar(1) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-D跌停U涨停Z炸板',
+  `tushare_industry` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-所属行业',
+  `tushare_name` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-名称',
+  `tushare_close` decimal(16,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-收盘价',
+  `tushare_pct_chg` decimal(10,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-涨跌幅',
+  `tushare_amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-成交额',
+  `tushare_limit_amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-板上成交金额',
+  `tushare_float_mv` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-流通市值',
+  `tushare_total_mv` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-总市值',
+  `tushare_turnover_ratio` decimal(10,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-换手率',
+  `tushare_fd_amount` decimal(24,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-封单金额',
+  `tushare_first_time` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-首次封板时间',
+  `tushare_last_time` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-最后封板时间',
+  `tushare_open_times` int DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-炸板/开板次数',
+  `tushare_up_stat` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-涨停统计',
+  `tushare_limit_times` int DEFAULT NULL COMMENT 'Tushare-连板数',
+  PRIMARY KEY (`id`),
+  UNIQUE KEY `uniq_date_code` (`trade_date`,`ts_code`),
+  KEY `idx_trade_date` (`trade_date`),
+  KEY `idx_symbol` (`symbol`),
+  KEY `idx_trade_date_status` (`trade_date`,`final_status`),
+  KEY `idx_ts_code_date_status` (`ts_code`,`trade_date`,`final_status`),
+  KEY `idx_trade_status_code` (`trade_date`,`final_status`,`ts_code`)
+) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=167035 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

docs/api-overview.md

@@ -4,7 +4,7 @@
 
 - 服务前缀：`/api/v1`
 - 响应格式：`application/json`
-- 当前项目接口总数：8
+- 当前项目接口总数：13
 
 ## 2. 接口列表
 
@@ -17,7 +17,12 @@
 | 涨停低开分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-lower-groups` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票，并按是否低于前一交易日收盘价分组 | [limit-board-open-lower-groups.md](./limit-board-open-lower-groups.md) |
 | 涨停开盘阈值分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-threshold` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票，并按开盘价是否低于前一交易日收盘价 101% 分组 | [limit-board-open-threshold.md](./limit-board-open-threshold.md) |
 | 二板早盘次日盈利 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit` | 分页查询 T-2 无涨停、T-1 涨停、T 涨停的次日盈利明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
+| 二板获利综合 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit-summary` | 汇总每只个股 2020 年至今 09:31:00-09:59:59 二板后的次日最大获利，并按累计获利倒序排序 | [second-board-profit-summary.md](./second-board-profit-summary.md) |
+| 个股二板获利详情 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit-detail` | 查询单只个股每次 09:31:00-09:59:59 二板后的次日最大获利 | [second-board-profit-summary.md](./second-board-profit-summary.md) |
+| 二板日历 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-cal` | 按交易日统计二板数量、封板/炸板数量和 T+1 盘中盈利概率 | [second-cal.md](./second-cal.md) |
+| 炸板次日表现 | `GET` | `/api/v1/limit-board/break-next-performance` | 分页查询 T-2 未涨停、T-1 涨停、T 日炸板股票及 T+1 表现 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
 | 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv` | 下载筛选条件范围内的二板早盘次日盈利 CSV 明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
+| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/break-next-performance-csv` | 下载筛选条件范围内的炸板次日表现 CSV 明细 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
 
 ## 3. 错误响应约定
 

docs/download-second-board-profit-csv.md

@@ -95,7 +95,9 @@ GET /api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv?tradeStartDate=2026-04-
 | `name` | `string` | `股票简称` | 股票简称 |
 | `market` | `string` | `市场` | 市场信息 |
 | `industry` | `string` | `行业` | 所属行业 |
+| `previous_open_pct_chg` | `number \| null` | `T-1日开盘涨跌幅%` | T-1 日开盘价相对 T-2 收盘价的涨跌幅百分比 |
 | `open_pct_chg` | `number \| null` | `T日开盘涨跌幅%` | T 日开盘价相对 T-1 收盘价的涨跌幅百分比 |
+| `next_open_pct_chg` | `number \| null` | `T+1日开盘涨跌幅%` | T+1 日开盘价相对 T 日收盘价的涨跌幅百分比 |
 | `next_open_profitable` | `string` | `T+1开盘是否盈利` | T+1 开盘收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |
 | `next_close_profitable` | `string` | `T+1收盘是否盈利` | T+1 收盘收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |
 | `next_intraday_profitable` | `string` | `T+1盘中是否可盈利` | T+1 最高收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |
@@ -132,7 +134,9 @@ GET /api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv?tradeStartDate=2026-04-
       "name": "示例股份",
       "market": "主板",
       "industry": "软件开发",
+      "previous_open_pct_chg": -1.25,
       "open_pct_chg": 1.36,
+      "next_open_pct_chg": 2.38,
       "next_open_profitable": "是",
       "next_close_profitable": "否",
       "next_intraday_profitable": "是",
@@ -164,7 +168,9 @@ CSV 字段顺序：
 | `股票简称` | 股票简称 |
 | `市场` | 市场信息 |
 | `行业` | 所属行业 |
+| `T-1日开盘涨跌幅%` | T-1 日开盘价相对 T-2 收盘价的涨跌幅百分比 |
 | `T日开盘涨跌幅%` | T 日开盘价相对 T-1 收盘价的涨跌幅百分比 |
+| `T+1日开盘涨跌幅%` | T+1 日开盘价相对 T 日收盘价的涨跌幅百分比 |
 | `T+1开盘是否盈利` | T+1 开盘收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |
 | `T+1收盘是否盈利` | T+1 收盘收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |
 | `T+1盘中是否可盈利` | T+1 最高收益大于 0 时为 `是`，否则为 `否`；无次日数据时为 `无次日数据` |

docs/limit-board-break-next-performance.md

@@ -0,0 +1,160 @@
+# 炸板次日表现接口文档
+
+## 1. 基本信息
+
+- 接口名称：炸板次日表现
+- 请求方法：`GET`
+- 请求路径：`/api/v1/limit-board/break-next-performance`
+- 接口用途：按 T 日范围查询 T-2 未涨停、T-1 涨停、T 日触及涨停价但收盘未封住的炸板股票，并返回 T+1 交易日表现。
+- 导出路径：`/api/v1/download/limit-board/break-next-performance-csv`
+
+## 2. 请求参数
+
+| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- | --- |
+| `tradeStartDate` | `string` | 是 | 无 | T 日起始日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+| `tradeEndDate` | `string` | 是 | 无 | T 日结束日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+| `page` | `int` | 否 | `1` | 页码 |
+| `pageSize` | `int` | 否 | `20` | 每页数量 |
+| `tOpenGainLt101` | `bool` | 否 | 无 | 筛选 T 日开盘价是否小于 T-1 收盘价的 101%，支持别名 `tOpenLessThan101`、`t_open_gain_lt_101` |
+| `breakTimeBefore1100` | `bool` | 否 | 无 | 筛选 T 日炸板时间是否在 `11:00:00` 前，空炸板时间按 `true` 处理，支持别名 `tBreakTimeBefore1100`、`break_time_before_1100` |
+
+兼容 `start_date`、`end_date`、`trade_start_date`、`trade_end_date` 作为日期参数别名。
+
+示例：
+
+```http
+GET /api/v1/limit-board/break-next-performance?tradeStartDate=2026-05-07&tradeEndDate=2026-05-07&tOpenGainLt101=true&breakTimeBefore1100=true&page=1&pageSize=20
+```
+
+导出示例：
+
+```http
+GET /api/v1/download/limit-board/break-next-performance-csv?tradeStartDate=2026-05-07&tradeEndDate=2026-05-07&tOpenGainLt101=true&breakTimeBefore1100=true
+```
+
+## 3. 统计规则
+
+- 以 `trade_calendar` 中 `exchange = 'SSE'` 且 `is_open = 1` 的记录推导 T-2、T-1、T、T+1 交易日。
+- 样本池来自 `stock_limit_combined_data`：T 日必须为炸板记录，即 `final_status = 2`；T-1 必须为涨停记录，即 `final_status = 1`；T-2 同一股票不能存在 `final_status = 1`。
+- T 日和 T+1 日 OHLC 来自 `stock_daily`。
+- 股票板块来自 `stock_limit_combined_data.market`。
+- T 日开盘涨幅以 T-1 收盘价为基准计算。
+- 如果 T 日有 Tushare 炸板记录，则返回具体的 Tushare 炸板时间 `tushare_first_time` 并格式化为 `HH:MM:SS`；无 Tushare 炸板记录或无具体时间时 `first_time` 为空。
+- T 日炸板时间为空时，`break_time_before_1100` 默认返回 `true`。
+- T+1 开盘涨幅、最高获利、最大亏损、收盘涨跌幅均以 T 日收盘价为基准计算。
+- T+1 盘中是否可以获利表示：T+1 盘中最高价是否能弥补 T 日最高价买入后到 T 日收盘价的差价，按 `next_high >= t_high` 判断；缺少 T+1 最高价、T 日最高价或 T 日收盘价时返回 `null`。
+
+## 4. 响应字段
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_start_date` | `string` | 查询起始 T 日 |
+| `trade_end_date` | `string` | 查询结束 T 日 |
+| `page` | `int` | 当前页 |
+| `page_size` | `int` | 每页数量 |
+| `total` | `int` | 命中总数 |
+| `total_pages` | `int` | 总页数 |
+| `summary.break_count` | `int` | T 日炸板股票总数 |
+| `summary.next_trade_data_count` | `int` | 有 T+1 行情数据的股票数 |
+| `list` | `array` | 明细列表 |
+
+明细核心字段：
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_date` | `string` | T 日 |
+| `ts_code` / `symbol` / `name` | `string` | 股票标识 |
+| `market` / `industry` | `string` | 板块和行业 |
+| `t_open` / `t_high` / `t_close` | `number \| null` | T 日行情 |
+| `t_open_pct_chg` | `number \| null` | T 日开盘涨幅，基于 T-1 收盘价 |
+| `t_open_gain_lt_101` | `boolean` | T 日开盘价是否小于 T-1 收盘价的 101% |
+| `first_time` | `string` | T 日 Tushare 炸板时间，格式化为 `HH:MM:SS`，无 Tushare 炸板记录或无具体时间时为空 |
+| `break_time_before_1100` | `boolean` | T 日炸板时间是否在 `11:00:00` 前；空炸板时间默认为 `true` |
+| `has_tushare_break_data` | `boolean` | T 日是否存在 Tushare 炸板记录，即 `tushare_limit_type = 'Z'` |
+| `next_open` / `next_high` / `next_low` / `next_close` | `number \| null` | T+1 行情 |
+| `next_open_pct_chg` | `number \| null` | T+1 开盘涨幅，基于 T 日收盘价 |
+| `next_intraday_profitable` | `boolean \| null` | T+1 盘中是否可以获利，按 T+1 最高价是否能弥补 T 日最高价买入后到 T 日收盘价的差价判断，即 `next_high >= t_high` |
+| `next_high_profit_pct` | `number \| null` | T+1 最高获利百分比，基于 T 日收盘价 |
+| `next_low_loss_pct` | `number \| null` | T+1 最大亏损百分比，基于 T 日收盘价 |
+| `next_close_pct_chg` | `number \| null` | T+1 收盘涨跌幅，基于 T 日收盘价 |
+
+## 5. 响应示例
+
+```json
+{
+  "trade_start_date": "2026-05-07",
+  "trade_end_date": "2026-05-07",
+  "page": 1,
+  "page_size": 20,
+  "total": 3,
+  "total_pages": 1,
+  "summary": {
+    "break_count": 3,
+    "next_trade_data_count": 3
+  },
+  "list": [
+    {
+      "trade_date": "2026-05-07",
+      "symbol": "000060",
+      "ts_code": "000060.SZ",
+      "name": "中金岭南",
+      "market": "主板",
+      "industry": "铅锌",
+      "t_open": 7.71,
+      "t_open_pct_chg": 3.77,
+      "t_open_gain_lt_101": false,
+      "t_high": 8.17,
+      "t_close": 8.08,
+      "t_pct_chg": 8.7483,
+      "first_time": "13:55:30",
+      "break_time_before_1100": false,
+      "has_tushare_break_data": true,
+      "next_open": 7.81,
+      "next_high": 8.23,
+      "next_low": 7.77,
+      "next_close": 7.95,
+      "next_open_pct_chg": -3.34,
+      "next_intraday_profitable": true,
+      "next_high_profit_pct": 1.86,
+      "next_low_loss_pct": -3.84,
+      "next_close_pct_chg": -1.61
+    }
+  ]
+}
+```
+
+## 6. CSV 导出
+
+- 响应类型：`text/csv; charset=utf-8`
+- 响应头：`Content-Disposition: attachment; filename="limit_break_next_performance_YYYYMMDD_YYYYMMDD_daily_detail.csv"`
+- 文件包含 UTF-8 BOM，便于 Excel 直接打开中文列名。
+- 导出接口复用列表接口的日期、`tOpenGainLt101`、`breakTimeBefore1100` 筛选条件，不使用分页参数。
+
+列顺序：
+
+| 列名 | 来源字段 |
+| --- | --- |
+| `T日` | `trade_date` |
+| `股票代码` | `ts_code` |
+| `股票简称` | `name` |
+| `T涨跌幅` | `t_pct_chg` |
+| `T开盘<1%` | `t_open_gain_lt_101`，导出为 `是`/`否` |
+| `tushare炸板时间` | `first_time` |
+| `11点前炸板` | `break_time_before_1100`，导出为 `是`/`否` |
+| `T+1盘中可盈利` | `next_intraday_profitable`，导出为 `是`/`否`/`无次日数据` |
+| `T+1最高获利` | `next_high_profit_pct` |
+| `T+1开盘涨幅` | `next_open_pct_chg` |
+| `T+1收盘涨跌` | `next_close_pct_chg` |
+| `市场` | `market` |
+| `行业` | `industry` |
+| `T开盘` | `t_open` |
+| `T开盘涨幅` | `t_open_pct_chg` |
+| `T最高` | `t_high` |
+| `T收盘` | `t_close` |
+| `tushare是否炸板` | `has_tushare_break_data`，导出为 `是`/`否` |
+| `T+1开盘` | `next_open` |
+| `T+1最高` | `next_high` |
+| `T+1最低` | `next_low` |
+| `T+1收盘` | `next_close` |
+| `T+1最大亏损` | `next_low_loss_pct` |

docs/second-board-profit-summary.md

@@ -0,0 +1,230 @@
+# 二板获利综合与个股详情接口文档
+
+## 1. 接口说明
+
+本页包含两个二板获利统计接口：
+
+- 二板获利综合：汇总每只个股 2020 年至今早盘二板后的 T+1 最大获利，并按累计获利从高到低排序。
+- 个股二板获利详情：查询单只个股每次早盘二板后的 T+1 最大获利情况。
+
+接口当前读取缓存表，不再在请求时实时联表计算：
+
+- `second_board_profit_detail_cache`：保存每次命中的二板详情和 T+1 最大获利。
+- `second_board_profit_summary_cache`：保存完整缓存范围内按个股聚合后的综合数据。
+
+业务筛选基础条件：
+
+- T-2 交易日无涨停。
+- T-1 交易日涨停。
+- T 交易日再次触及涨停价，T 日可为封板或炸板。
+- T 日二板首次涨停时间在 `09:31:00` 到 `09:59:59` 之间，包含起止时间。
+
+## 2. 接口地址
+
+| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| 二板获利综合 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit-summary` | 汇总每只个股 2020 年至今 09:31:00-09:59:59 二板后的次日最大获利 |
+| 个股二板获利详情 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit-detail` | 查询单只个股每次 09:31:00-09:59:59 二板后的次日最大获利 |
+
+## 3. 统计规则
+
+- 统计口径复用二板日历接口：T-2 未涨停、T-1 涨停、T 日再次触及涨停价。
+- T+1 最大获利百分比为 `next_high_profit_pct`，按 `(T+1最高价 - T日最高价) / T日最高价 * 100` 计算并保留两位小数。
+- 二板获利综合接口按个股累计 `next_high_profit_pct`，得到 `total_next_high_profit_pct`，并按该字段从高到低排序。
+- 没有 T+1 最高价或 T 日最高价的数据仍会计入二板次数，但不参与获利累计和平均值计算。
+- 当请求日期范围覆盖整张明细缓存表时，二板获利综合接口直接读取 `second_board_profit_summary_cache`。
+- 当请求日期范围小于明细缓存表覆盖范围时，二板获利综合接口从 `second_board_profit_detail_cache` 按日期范围动态聚合。
+- 个股二板获利详情接口始终从 `second_board_profit_detail_cache` 按日期范围和股票代码查询。
+
+## 4. 缓存刷新
+
+缓存表需要由离线脚本或人工任务刷新。接口只返回缓存表中已经落地的数据；如果最新交易日或历史补数未写入缓存表，接口不会临时回退到实时联表计算。
+
+当前校验结果：
+
+- `second_board_profit_detail_cache` 当前覆盖 `2020-01-06` 到 `2026-05-14`。
+- 在该覆盖范围内，缓存明细和原实时计算口径数量一致、键一致、字段一致。
+- 默认查询范围 `2020-01-01` 到当天如果覆盖了缓存表之外的日期，需要先刷新缓存表，否则接口只返回已落地缓存数据。
+
+## 5. 请求参数
+
+两个接口都支持以下日期参数：
+
+| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| `tradeStartDate` | `string` | 否 | `2020-01-01` | `2020-01-01` | T 日交易开始日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+| `tradeEndDate` | `string` | 否 | 当天 | `2026-05-16` | T 日交易结束日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+
+个股二板获利详情接口还需要传入股票代码，`tsCode` 和 `symbol` 二选一：
+
+| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| `tsCode` | `string` | 否 | 空 | `000001.SZ` | TuShare 股票代码，优先使用 |
+| `symbol` | `string` | 否 | 空 | `000001` | 市场展示股票代码；未传 `tsCode` 时使用 |
+
+兼容说明：日期参数兼容 `trade_start_date`、`start_date`、`trade_end_date`、`end_date`；`symbol` 兼容别名 `code`。
+
+## 6. 请求示例
+
+二板获利综合：
+
+```http
+GET /api/v1/limit-board/second-board-profit-summary
+```
+
+指定日期范围的二板获利综合：
+
+```http
+GET /api/v1/limit-board/second-board-profit-summary?tradeStartDate=2020-01-01&tradeEndDate=2026-05-16
+```
+
+个股二板获利详情：
+
+```http
+GET /api/v1/limit-board/second-board-profit-detail?tsCode=000001.SZ
+```
+
+## 7. 二板获利综合响应
+
+| 字段名 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_start_date` | `string` | 查询起始 T 日 |
+| `trade_end_date` | `string` | 查询结束 T 日 |
+| `start_time` | `string` | 固定筛选起点，当前为 `09:31:00` |
+| `end_time` | `string` | 固定筛选终点，当前为 `09:59:59` |
+| `total` | `int` | 命中的个股数量 |
+| `list` | `array` | 按累计获利从高到低排序的个股汇总数据 |
+
+`list[]` 字段：
+
+| 字段名 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `symbol` | `string` | 股票代码 |
+| `ts_code` | `string` | TuShare 股票代码 |
+| `name` | `string` | 股票简称 |
+| `market` | `string` | 所属板块 |
+| `industry` | `string` | 所属行业 |
+| `second_board_count` | `int` | 09:31:00-09:59:59 期间命中的二板次数 |
+| `limit_count` | `int` | 二板封板次数 |
+| `break_count` | `int` | 二板炸板次数 |
+| `profit_data_count` | `int` | 具备 T+1 最大获利百分比的次数 |
+| `total_next_high_profit_pct` | `number` | T+1 最大获利百分比累计值 |
+| `average_next_high_profit_pct` | `number` | T+1 最大获利百分比平均值 |
+| `first_trade_date` | `string` | 首次命中交易日 |
+| `last_trade_date` | `string` | 最近命中交易日 |
+
+响应示例：
+
+```json
+{
+  "trade_start_date": "2020-01-01",
+  "trade_end_date": "2026-05-16",
+  "start_time": "09:31:00",
+  "end_time": "09:59:59",
+  "total": 1,
+  "list": [
+    {
+      "symbol": "000001",
+      "ts_code": "000001.SZ",
+      "name": "示例股份",
+      "market": "主板",
+      "industry": "银行",
+      "second_board_count": 3,
+      "limit_count": 2,
+      "break_count": 1,
+      "profit_data_count": 3,
+      "total_next_high_profit_pct": 12.36,
+      "average_next_high_profit_pct": 4.12,
+      "first_trade_date": "2021-03-18",
+      "last_trade_date": "2026-04-24"
+    }
+  ]
+}
+```
+
+## 8. 个股二板获利详情响应
+
+| 字段名 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_start_date` | `string` | 查询起始 T 日 |
+| `trade_end_date` | `string` | 查询结束 T 日 |
+| `start_time` | `string` | 固定筛选起点，当前为 `09:31:00` |
+| `end_time` | `string` | 固定筛选终点，当前为 `09:59:59` |
+| `symbol` | `string` | 股票代码 |
+| `ts_code` | `string` | TuShare 股票代码 |
+| `name` | `string` | 股票简称 |
+| `market` | `string` | 所属板块 |
+| `industry` | `string` | 所属行业 |
+| `second_board_count` | `int` | 命中的二板次数 |
+| `profit_data_count` | `int` | 具备 T+1 最大获利百分比的次数 |
+| `total_next_high_profit_pct` | `number` | T+1 最大获利百分比累计值 |
+| `average_next_high_profit_pct` | `number` | T+1 最大获利百分比平均值 |
+| `list` | `array` | 每次二板获利详情，字段同二板日历接口 `SecondCalStock` |
+
+`list[]` 关键字段：
+
+| 字段名 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_date` | `string` | T 日交易日 |
+| `previous_trade_date` | `string` | T-1 交易日 |
+| `previous_two_trade_date` | `string` | T-2 交易日 |
+| `next_trade_date` | `string` | T+1 交易日 |
+| `status` | `string` | `limit` 表示封板，`break` 表示炸板 |
+| `first_limit_time` | `string` | T 日二板首次涨停时间，固定落在 `09:31:00` 到 `09:59:59` |
+| `t_high` | `number \| null` | T 日最高价 |
+| `next_high` | `number \| null` | T+1 最高价 |
+| `next_intraday_profitable` | `boolean \| null` | T+1 最高价是否高于 T 日最高价 |
+| `next_high_profit_pct` | `number \| null` | T+1 最高价相对 T 日最高价的最大获利百分比 |
+
+响应示例：
+
+```json
+{
+  "trade_start_date": "2020-01-01",
+  "trade_end_date": "2026-05-16",
+  "start_time": "09:31:00",
+  "end_time": "09:59:59",
+  "symbol": "000001",
+  "ts_code": "000001.SZ",
+  "name": "示例股份",
+  "market": "主板",
+  "industry": "银行",
+  "second_board_count": 1,
+  "profit_data_count": 1,
+  "total_next_high_profit_pct": 4.12,
+  "average_next_high_profit_pct": 4.12,
+  "list": [
+    {
+      "trade_date": "2026-04-24",
+      "previous_trade_date": "2026-04-23",
+      "previous_two_trade_date": "2026-04-22",
+      "next_trade_date": "2026-04-27",
+      "symbol": "000001",
+      "ts_code": "000001.SZ",
+      "name": "示例股份",
+      "market": "主板",
+      "industry": "银行",
+      "previous_close": 10,
+      "limit_price": 11,
+      "t_high": 11,
+      "t_close": 11,
+      "t_pct_chg": 10,
+      "status": "limit",
+      "first_limit_time": "09:35:12",
+      "open_times": 0,
+      "next_high": 11.45,
+      "next_close": 11.2,
+      "next_intraday_profitable": true,
+      "next_high_profit_pct": 4.09
+    }
+  ]
+}
+```
+
+## 9. 错误响应
+
+```json
+{
+  "error": "参数错误"
+}
+```

docs/second-cal.md

@@ -0,0 +1,181 @@
+# 二板日历接口文档
+
+## 1. 基本信息
+
+- 接口名称：二板日历
+- 请求方法：`GET`
+- 请求路径：`/api/v1/limit-board/second-cal`
+- 接口用途：按交易日统计每日二板数量、二板封板数量、二板炸板数量，以及二板股票 T+1 盘中盈利概率。
+
+## 2. 请求参数
+
+| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
+| --- | --- | --- | --- | --- |
+| `tradeStartDate` | `string` | 是 | 无 | T 日起始日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+| `tradeEndDate` | `string` | 是 | 无 | T 日结束日期，格式 `YYYY-MM-DD` |
+
+兼容 `start_date`、`end_date` 作为日期参数别名。
+
+请求示例：
+
+```http
+GET /api/v1/limit-board/second-cal?tradeStartDate=2026-05-07&tradeEndDate=2026-05-11
+```
+
+## 3. 统计规则
+
+- 以 `trade_calendar` 中 `exchange = 'SSE'` 且 `is_open = 1` 的记录推导 T-2、T-1、T、T+1 交易日。
+- T-1 涨停样本来自 `limit_list_d`，条件为 `limit = 'U'`。
+- T-2 同一股票不能在 `limit_list_d` 中存在 `limit = 'U'` 的记录。
+- 股票所属板块和行业来自 `stock_basic.market`、`stock_basic.industry`。
+- T 日行情来自 `stock_daily`，当 T 日最高价 `high` 触及按 T-1 收盘价和板块涨跌幅规则计算的涨停价时，计为二板。
+- 涨停价比例按板块计算：北交所 30%，创业板/科创板 20%，其余名称包含 ST 的股票 5%，其他股票 10%。
+- T 日 `close` 与 `high` 一致时，计为二板封板，`status = "limit"`。
+- T 日 `close` 小于 `high` 时，计为二板炸板，`status = "break"`。
+- `first_limit_time` 和 `open_times` 来自 T 日二板记录，封板取 `limit_list_d.limit = 'U'` 记录，炸板取 `limit_list_d.limit = 'Z'` 记录；时间格式化为 `HH:MM:SS`。
+- T+1 盘中盈利统一按 `T+1 high > T high` 判断，概率分母只统计具备 T 日最高价和 T+1 最高价的数据。
+
+## 4. 响应字段
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_start_date` | `string` | 查询起始 T 日 |
+| `trade_end_date` | `string` | 查询结束 T 日 |
+| `summary` | `object` | 日期范围汇总统计 |
+| `list` | `array` | 每个交易日的二板日历统计 |
+
+### 4.1 summary/list 单日统计字段
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `second_board_count` | `int` | 二板股票数量 |
+| `limit_count` | `int` | 二板封板数量 |
+| `break_count` | `int` | 二板炸板数量 |
+| `next_trade_data_count` | `int` | 具备 T+1 盈利判断数据的数量 |
+| `next_intraday_profit_count` | `int` | T+1 盘中盈利数量 |
+| `next_intraday_profit_rate` | `number` | T+1 盘中盈利概率，百分比 |
+| `limit_next_data_count` | `int` | 封板股中具备 T+1 盈利判断数据的数量 |
+| `limit_next_profit_count` | `int` | 封板股 T+1 盘中盈利数量 |
+| `limit_next_profit_rate` | `number` | 封板股 T+1 盘中盈利概率，百分比 |
+| `break_next_data_count` | `int` | 炸板股中具备 T+1 盈利判断数据的数量 |
+| `break_next_profit_count` | `int` | 炸板股 T+1 盘中盈利数量 |
+| `break_next_profit_rate` | `number` | 炸板股 T+1 盘中盈利概率，百分比 |
+
+### 4.2 list[].stocks 明细字段
+
+`list[].stocks` 保留当日全部二板明细。
+
+`list[].total_stocks` 为当日涨停和炸板合并后的明细列表，字段结构与 `stocks` 相同；该列表会剔除 `first_limit_time` 为空的数据，并按 `first_limit_time` 升序排序，时间相同时按 `ts_code` 升序排序。
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+| --- | --- | --- |
+| `trade_date` | `string` | T 日 |
+| `previous_trade_date` | `string` | T-1 交易日 |
+| `previous_two_trade_date` | `string` | T-2 交易日 |
+| `next_trade_date` | `string` | T+1 交易日 |
+| `symbol` / `ts_code` / `name` | `string` | 股票标识 |
+| `market` / `industry` | `string` | 板块和行业 |
+| `previous_close` | `number \| null` | T-1 收盘价 |
+| `limit_price` | `number \| null` | T 日涨停价 |
+| `t_high` / `t_close` | `number \| null` | T 日最高价和收盘价 |
+| `t_pct_chg` | `number \| null` | T 日收盘涨跌幅 |
+| `status` | `string` | `limit` 表示封板，`break` 表示炸板 |
+| `first_limit_time` | `string` | T 日二板首次涨停时间，格式化为 `HH:MM:SS`；无数据时为空字符串 |
+| `open_times` | `int \| null` | T 日二板开板次数 |
+| `next_high` / `next_close` | `number \| null` | T+1 最高价和收盘价 |
+| `next_intraday_profitable` | `boolean \| null` | T+1 盘中是否盈利 |
+| `next_high_profit_pct` | `number \| null` | T+1 最高价相对 T 日最高价的收益率 |
+
+## 5. 响应示例
+
+```json
+{
+  "trade_start_date": "2026-05-07",
+  "trade_end_date": "2026-05-11",
+  "summary": {
+    "trade_day_count": 3,
+    "second_board_count": 51,
+    "limit_count": 41,
+    "break_count": 10,
+    "next_trade_data_count": 35,
+    "next_intraday_profit_count": 34,
+    "next_intraday_profit_rate": 97.14,
+    "limit_next_data_count": 29,
+    "limit_next_profit_count": 28,
+    "limit_next_profit_rate": 96.55,
+    "break_next_data_count": 6,
+    "break_next_profit_count": 6,
+    "break_next_profit_rate": 100
+  },
+  "list": [
+    {
+      "trade_date": "2026-05-07",
+      "previous_trade_date": "2026-05-06",
+      "previous_two_trade_date": "2026-04-30",
+      "next_trade_date": "2026-05-08",
+      "second_board_count": 19,
+      "limit_count": 16,
+      "break_count": 3,
+      "next_trade_data_count": 19,
+      "next_intraday_profit_count": 18,
+      "next_intraday_profit_rate": 94.74,
+      "limit_next_data_count": 16,
+      "limit_next_profit_count": 15,
+      "limit_next_profit_rate": 93.75,
+      "break_next_data_count": 3,
+      "break_next_profit_count": 3,
+      "break_next_profit_rate": 100,
+      "total_stocks": [
+        {
+          "trade_date": "2026-05-07",
+          "previous_trade_date": "2026-05-06",
+          "previous_two_trade_date": "2026-04-30",
+          "next_trade_date": "2026-05-08",
+          "symbol": "000001",
+          "ts_code": "000001.SZ",
+          "name": "示例股份",
+          "market": "主板",
+          "industry": "银行",
+          "previous_close": 10,
+          "limit_price": 11,
+          "t_high": 11,
+          "t_close": 11,
+          "t_pct_chg": 10,
+          "status": "limit",
+          "first_limit_time": "09:35:12",
+          "open_times": 0,
+          "next_high": 11.2,
+          "next_close": 11.1,
+          "next_intraday_profitable": true,
+          "next_high_profit_pct": 1.82
+        }
+      ],
+      "stocks": [
+        {
+          "trade_date": "2026-05-07",
+          "previous_trade_date": "2026-05-06",
+          "previous_two_trade_date": "2026-04-30",
+          "next_trade_date": "2026-05-08",
+          "symbol": "000001",
+          "ts_code": "000001.SZ",
+          "name": "示例股份",
+          "market": "主板",
+          "industry": "银行",
+          "previous_close": 10,
+          "limit_price": 11,
+          "t_high": 11,
+          "t_close": 11,
+          "t_pct_chg": 10,
+          "status": "limit",
+          "first_limit_time": "09:35:12",
+          "open_times": 0,
+          "next_high": 11.2,
+          "next_close": 11.1,
+          "next_intraday_profitable": true,
+          "next_high_profit_pct": 1.82
+        }
+      ]
+    }
+  ]
+}
+```

internal/api/common_handler.go

@@ -6,10 +6,12 @@ import (
 	"net/http"
 )
 
+// CommonHandler 承载通用基础数据接口。
 type CommonHandler struct {
-	Service *service.CommonService
+	Service *service.CommonService // 通用数据服务，负责访问交易日历等基础表。
 }
 
+// GetTradeCalendar 返回上交所开市日期列表和最新开市日期。
 func (h *CommonHandler) GetTradeCalendar(c *gin.Context) {
 	resp, err := h.Service.GetTradeCalendar()
 	if err != nil {

internal/api/limit_board_break_next_performance_csv_handler.go

@@ -0,0 +1,133 @@
+package api
+
+import (
+	"encoding/csv"
+	"fmt"
+	"net/http"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"github.com/gin-gonic/gin"
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// DownloadBreakNextPerformanceCSV 导出炸板股 T+1 表现明细 CSV。
+//
+// 查询参数与 GetBreakNextPerformance 共用解析逻辑，但导出时不分页，直接输出全部命中记录。
+func (h *LimitBoardHandler) DownloadBreakNextPerformanceCSV(c *gin.Context) {
+	req, err := parseLimitBreakNextPerformanceRequest(c, false)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	rows, _, err := h.Service.ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	filename := fmt.Sprintf("limit_break_next_performance_%s_%s_daily_detail.csv",
+		strings.ReplaceAll(req.TradeStartDate, "-", ""),
+		strings.ReplaceAll(req.TradeEndDate, "-", ""),
+	)
+	c.Header("Content-Type", "text/csv; charset=utf-8")
+	c.Header("Content-Disposition", `attachment; filename="`+filename+`"`)
+	c.Status(http.StatusOK)
+
+	if _, err := c.Writer.Write([]byte{0xEF, 0xBB, 0xBF}); err != nil {
+		return
+	}
+
+	writer := csv.NewWriter(c.Writer)
+	defer writer.Flush()
+
+	_ = writer.Write(breakNextPerformanceCSVHeaders())
+	for _, row := range rows {
+		if err := writer.Write(breakNextPerformanceCSVRecord(row)); err != nil {
+			return
+		}
+	}
+}
+
+// breakNextPerformanceCSVHeaders 返回 CSV 表头，顺序必须与 breakNextPerformanceCSVRecord 保持一致。
+func breakNextPerformanceCSVHeaders() []string {
+	return []string{
+		"T日",
+		"股票代码",
+		"股票简称",
+		"T涨跌幅",
+		"T开盘<1%",
+		"tushare炸板时间",
+		"11点前炸板",
+		"T+1盘中可盈利",
+		"T+1最高获利",
+		"T+1开盘涨幅",
+		"T+1收盘涨跌",
+		"市场",
+		"行业",
+		"T开盘",
+		"T开盘涨幅",
+		"T最高",
+		"T收盘",
+		"tushare是否炸板",
+		"T+1开盘",
+		"T+1最高",
+		"T+1最低",
+		"T+1收盘",
+		"T+1最大亏损",
+	}
+}
+
+// breakNextPerformanceCSVRecord 把单条炸板表现记录转换为 CSV 字段。
+func breakNextPerformanceCSVRecord(row model.LimitBreakNextPerformanceStock) []string {
+	return []string{
+		row.TradeDate,
+		row.TsCode,
+		row.Name,
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.TPctChg),
+		breakNextPerformanceBoolLabel(row.TOpenGainLt101),
+		row.FirstTime,
+		breakNextPerformanceBoolLabel(row.BreakTimeBefore1100),
+		breakNextPerformanceBoolPtrLabel(row.NextIntradayProfitable),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextHighProfitPct),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextOpenPctChg),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextClosePctChg),
+		row.Market,
+		row.Industry,
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.TOpen),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.TOpenPctChg),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.THigh),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.TClose),
+		breakNextPerformanceBoolLabel(row.HasTushareBreakData),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextOpen),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextHigh),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextLow),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextClose),
+		breakNextPerformanceFormatFloatPtr(row.NextLowLossPct),
+	}
+}
+
+// breakNextPerformanceFormatFloatPtr 格式化可空浮点数，nil 输出为空字段。
+func breakNextPerformanceFormatFloatPtr(value *float64) string {
+	if value == nil {
+		return ""
+	}
+	return strconv.FormatFloat(*value, 'f', -1, 64)
+}
+
+// breakNextPerformanceBoolLabel 把布尔值转换为中文是否标签。
+func breakNextPerformanceBoolLabel(value bool) string {
+	if value {
+		return "是"
+	}
+	return "否"
+}
+
+// breakNextPerformanceBoolPtrLabel 格式化可空布尔值，用于区分无次日行情和明确的是/否。
+func breakNextPerformanceBoolPtrLabel(value *bool) string {
+	if value == nil {
+		return "无次日数据"
+	}
+	return breakNextPerformanceBoolLabel(*value)
+}

internal/api/limit_board_handler.go

@@ -1,21 +1,27 @@
 package api
 
 import (
+	"errors"
 	"net/http"
+	"strconv"
+	"strings"
 
 	"github.com/gin-gonic/gin"
 	"level_go/internal/model"
 	"level_go/internal/service"
 )
 
+// LimitBoardHandler 承载涨停板相关 HTTP 接口。
 type LimitBoardHandler struct {
-	Service *service.LimitBoardService
+	Service *service.LimitBoardService // 涨停板服务，封装统计、分组和导出逻辑。
 }
 
+// NewLimitBoardHandler 创建涨停板接口 Handler。
 func NewLimitBoardHandler(s *service.LimitBoardService) *LimitBoardHandler {
 	return &LimitBoardHandler{Service: s}
 }
 
+// GetOverview 返回指定交易日的涨停股连板概览。
 func (h *LimitBoardHandler) GetOverview(c *gin.Context) {
 	var req model.LimitBoardRequest
 	if err := c.ShouldBindQuery(&req); err != nil || req.TradeDate == "" {
@@ -32,6 +38,7 @@ func (h *LimitBoardHandler) GetOverview(c *gin.Context) {
 	c.JSON(http.StatusOK, resp)
 }
 
+// GetOpenLowerGroups 返回昨日涨停且今日继续涨停股票的开盘对比分组。
 func (h *LimitBoardHandler) GetOpenLowerGroups(c *gin.Context) {
 	var req model.LimitBoardRequest
 	if err := c.ShouldBindQuery(&req); err != nil || req.TradeDate == "" {
@@ -48,6 +55,143 @@ func (h *LimitBoardHandler) GetOpenLowerGroups(c *gin.Context) {
 	c.JSON(http.StatusOK, resp)
 }
 
+// GetBreakNextPerformance 返回首板后次日炸板股票的 T+1 表现分页结果。
+func (h *LimitBoardHandler) GetBreakNextPerformance(c *gin.Context) {
+	req, err := parseLimitBreakNextPerformanceRequest(c, true)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	resp, err := h.Service.GetLimitBreakNextPerformance(req)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	c.JSON(http.StatusOK, resp)
+}
+
+// GetSecondCal 返回日期范围内的二板日历统计。
+func (h *LimitBoardHandler) GetSecondCal(c *gin.Context) {
+	req, err := parseSecondCalRequest(c)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	resp, err := h.Service.GetSecondCal(req)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	c.JSON(http.StatusOK, resp)
+}
+
+// parseSecondCalRequest 解析二板日历接口的日期范围参数。
+func parseSecondCalRequest(c *gin.Context) (model.SecondCalRequest, error) {
+	req := model.SecondCalRequest{
+		TradeStartDate: strings.TrimSpace(c.DefaultQuery("tradeStartDate", c.Query("start_date"))),
+		TradeEndDate:   strings.TrimSpace(c.DefaultQuery("tradeEndDate", c.Query("end_date"))),
+	}
+	if req.TradeStartDate == "" {
+		return req, errors.New("tradeStartDate 参数不能为空")
+	}
+	if req.TradeEndDate == "" {
+		return req, errors.New("tradeEndDate 参数不能为空")
+	}
+	if err := validateSecondProfitDateRange(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate); err != nil {
+		return req, err
+	}
+	return req, nil
+}
+
+// parseLimitBreakNextPerformanceRequest 解析炸板次日表现接口的查询参数。
+//
+// includePagination 为 false 时跳过分页参数，供 CSV 导出复用同一套日期和过滤条件解析逻辑。
+func parseLimitBreakNextPerformanceRequest(c *gin.Context, includePagination bool) (model.LimitBreakNextPerformanceRequest, error) {
+	req := model.LimitBreakNextPerformanceRequest{
+		TradeStartDate: firstNonEmptyQuery(c, "tradeStartDate", "trade_start_date", "start_date"),
+		TradeEndDate:   firstNonEmptyQuery(c, "tradeEndDate", "trade_end_date", "end_date"),
+		Page:           1,
+		PageSize:       20,
+	}
+
+	if req.TradeStartDate == "" {
+		return req, errors.New("tradeStartDate 参数不能为空")
+	}
+	if req.TradeEndDate == "" {
+		return req, errors.New("tradeEndDate 参数不能为空")
+	}
+	if err := validateSecondProfitDateRange(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate); err != nil {
+		return req, err
+	}
+
+	if includePagination {
+		pageText := strings.TrimSpace(c.DefaultQuery("page", "1"))
+		page, err := strconv.Atoi(pageText)
+		if err != nil || page <= 0 {
+			return req, errors.New("page 必须为正整数")
+		}
+		req.Page = page
+
+		pageSizeText := strings.TrimSpace(c.DefaultQuery("pageSize", "20"))
+		pageSize, err := strconv.Atoi(pageSizeText)
+		if err != nil || pageSize <= 0 {
+			return req, errors.New("pageSize 必须为正整数")
+		}
+		req.PageSize = pageSize
+	}
+
+	tOpenGainLt101, err := parseOptionalBoolQuery(c, "tOpenGainLt101", "tOpenLessThan101", "t_open_gain_lt_101")
+	if err != nil {
+		return req, errors.New("tOpenGainLt101 必须为布尔值")
+	}
+	req.TOpenGainLt101 = tOpenGainLt101
+
+	breakTimeBefore1100, err := parseOptionalBoolQuery(c, "breakTimeBefore1100", "tBreakTimeBefore1100", "break_time_before_1100")
+	if err != nil {
+		return req, errors.New("breakTimeBefore1100 必须为布尔值")
+	}
+	req.BreakTimeBefore1100 = breakTimeBefore1100
+
+	return req, nil
+}
+
+// firstNonEmptyQuery 按优先级读取第一个非空查询参数。
+func firstNonEmptyQuery(c *gin.Context, keys ...string) string {
+	for _, key := range keys {
+		if value := strings.TrimSpace(c.Query(key)); value != "" {
+			return value
+		}
+	}
+	return ""
+}
+
+// parseOptionalBoolQuery 从多个兼容参数名中读取可选布尔值。
+//
+// 返回 nil 表示用户没有传入该过滤项；返回 *bool 表示需要按 true/false 过滤。
+func parseOptionalBoolQuery(c *gin.Context, keys ...string) (*bool, error) {
+	for _, key := range keys {
+		valueText, exists := c.GetQuery(key)
+		if !exists {
+			continue
+		}
+		valueText = strings.TrimSpace(valueText)
+		if valueText == "" {
+			continue
+		}
+		value, err := strconv.ParseBool(valueText)
+		if err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		return &value, nil
+	}
+	return nil, nil
+}
+
+// GetOpenThresholdGroups 返回昨日涨停股今日开盘是否低于前收 101% 的分组。
 func (h *LimitBoardHandler) GetOpenThresholdGroups(c *gin.Context) {
 	var req model.LimitBoardRequest
 	if err := c.ShouldBindQuery(&req); err != nil || req.TradeDate == "" {

internal/api/limit_second_profit_csv_handler.go

@@ -14,10 +14,15 @@ import (
 )
 
 const (
+	// defaultSecondProfitStartDate 是二板收益统计的默认起始日期。
 	defaultSecondProfitStartDate = "2020-01-01"
-	defaultSecondProfitEndDate   = "2026-12-31"
+	// defaultSecondProfitEndDate 是二板收益统计的默认结束日期。
+	defaultSecondProfitEndDate = "2026-12-31"
 )
 
+// secondProfitCSVRow 是二板收益查询的内部行结构。
+//
+// 前半部分字段直接由 SQL 扫描得到，后半部分字段在 loadSecondProfitRows 中根据行情计算。
 type secondProfitCSVRow struct {
 	TradeDate              string          `gorm:"column:trade_date"`
 	PreviousTradeDate      string          `gorm:"column:previous_trade_date"`
@@ -28,6 +33,8 @@ type secondProfitCSVRow struct {
 	Name                   string          `gorm:"column:name"`
 	Market                 string          `gorm:"column:market"`
 	Industry               string          `gorm:"column:industry"`
+	PreviousOpen           sql.NullFloat64 `gorm:"column:previous_open"`
+	PreviousTwoClose       sql.NullFloat64 `gorm:"column:previous_two_close"`
 	Open                   sql.NullFloat64 `gorm:"column:open"`
 	Close                  sql.NullFloat64 `gorm:"column:close_price"`
 	LimitPrice             float64         `gorm:"column:limit_price"`
@@ -44,6 +51,7 @@ type secondProfitCSVRow struct {
 	NextLow                sql.NullFloat64 `gorm:"column:next_low"`
 	NextClose              sql.NullFloat64 `gorm:"column:next_close"`
 	OpenPreviousCloseRatio float64
+	PreviousOpenPctChg     sql.NullFloat64
 	OpenPctChg             sql.NullFloat64
 	NextOpenReturnPct      sql.NullFloat64
 	NextHighReturnPct      sql.NullFloat64
@@ -54,6 +62,7 @@ type secondProfitCSVRow struct {
 	NextIntradayProfitable string
 }
 
+// secondProfitQuery 保存二板收益接口和 CSV 导出共用的查询条件。
 type secondProfitQuery struct {
 	TradeStartDate          string
 	TradeEndDate            string
@@ -71,22 +80,29 @@ type secondProfitQuery struct {
 	PageSize                int
 }
 
+// secondProfitCompareFilter 表示多个比较条件的组合过滤器。
+//
+// 当前逻辑使用 AND 关系：所有 Conditions 均满足时才认为匹配。
 type secondProfitCompareFilter struct {
 	Conditions []secondProfitCompareCondition
 }
 
+// secondProfitCompareCondition 表示一个形如 value < 10 或 value >= 09:30 的比较条件。
 type secondProfitCompareCondition struct {
-	Op    string
-	Value float64
+	Op    string  // 比较操作符，支持 <、>、<=、>=、=。
+	Value float64 // 参与比较的标准化数值；时间会转换为秒数。
 }
 
+// secondProfitListItem 是二板收益列表接口返回给前端的单行数据。
 type secondProfitListItem struct {
 	TradeDate              string   `json:"trade_date"`
 	TsCode                 string   `json:"ts_code"`
 	Name                   string   `json:"name"`
 	Market                 string   `json:"market"`
 	Industry               string   `json:"industry"`
+	PreviousOpenPctChg     *float64 `json:"previous_open_pct_chg"`
 	OpenPctChg             *float64 `json:"open_pct_chg"`
+	NextOpenPctChg         *float64 `json:"next_open_pct_chg"`
 	NextOpenProfitable     string   `json:"next_open_profitable"`
 	NextCloseProfitable    string   `json:"next_close_profitable"`
 	NextIntradayProfitable string   `json:"next_intraday_profitable"`
@@ -99,6 +115,9 @@ type secondProfitListItem struct {
 	Amount                 *float64 `json:"amount"`
 }
 
+// ListSecondBoardProfit 返回二板收益明细的分页 JSON 数据。
+//
+// 与 CSV 导出使用同一套查询和筛选逻辑，区别是这里会按 page/pageSize 截取结果。
 func (h *LimitBoardHandler) ListSecondBoardProfit(c *gin.Context) {
 	req, err := parseSecondProfitQuery(c, true)
 	if err != nil {
@@ -151,6 +170,9 @@ func (h *LimitBoardHandler) ListSecondBoardProfit(c *gin.Context) {
 	})
 }
 
+// DownloadSecondBoardProfitCSV 导出二板收益明细 CSV。
+//
+// 输出 UTF-8 BOM，便于 Excel 直接打开中文表头和内容。
 func (h *LimitBoardHandler) DownloadSecondBoardProfitCSV(c *gin.Context) {
 	req, err := parseSecondProfitQuery(c, false)
 	if err != nil {
@@ -187,6 +209,9 @@ func (h *LimitBoardHandler) DownloadSecondBoardProfitCSV(c *gin.Context) {
 	}
 }
 
+// parseSecondProfitQuery 解析二板收益接口查询参数。
+//
+// includePagination 为 false 时跳过分页解析，供 CSV 导出复用筛选条件。
 func parseSecondProfitQuery(c *gin.Context, includePagination bool) (secondProfitQuery, error) {
 	startDate := c.DefaultQuery("tradeStartDate", c.DefaultQuery("start_date", defaultSecondProfitStartDate))
 	endDate := c.DefaultQuery("tradeEndDate", c.DefaultQuery("end_date", defaultSecondProfitEndDate))
@@ -256,6 +281,9 @@ func parseSecondProfitQuery(c *gin.Context, includePagination bool) (secondProfi
 	return req, nil
 }
 
+// secondProfitFilterParts 兼容两种过滤参数格式。
+//
+// 既支持 limitUpTimeFilterType1/Value1 这种具名参数，也支持 limitUpTimeFilter[]=... 数组格式。
 func secondProfitFilterParts(c *gin.Context, base string) (string, string, string, string) {
 	type1 := strings.TrimSpace(c.Query(base + "Type1"))
 	value1 := strings.TrimSpace(c.Query(base + "Value1"))
@@ -279,6 +307,7 @@ func secondProfitFilterParts(c *gin.Context, base string) (string, string, strin
 	return "", "", "", ""
 }
 
+// secondProfitFilterArrayValue 安全读取数组参数中的指定位置。
 func secondProfitFilterArrayValue(values []string, index int) string {
 	if index >= len(values) {
 		return ""
@@ -286,6 +315,7 @@ func secondProfitFilterArrayValue(values []string, index int) string {
 	return strings.TrimSpace(values[index])
 }
 
+// validateSecondProfitDateRange 校验查询日期格式和先后顺序。
 func validateSecondProfitDateRange(startDate, endDate string) error {
 	start, err := time.Parse("2006-01-02", startDate)
 	if err != nil {
@@ -301,27 +331,38 @@ func validateSecondProfitDateRange(startDate, endDate string) error {
 	return nil
 }
 
+// loadSecondProfitRows 查询并计算二板收益明细。
+//
+// SQL 先找出“前一日涨停、前两日未涨停、当日继续涨停”的股票，再补齐 T+1 行情；
+// Go 代码负责应用动态过滤条件并计算开盘、最高、最低、收盘相对 T 日收盘的收益率。
 func (h *LimitBoardHandler) loadSecondProfitRows(req secondProfitQuery) ([]secondProfitCSVRow, error) {
 	query := `
-WITH open_calendar AS (
+WITH calendar AS (
 	SELECT
-		DATE_FORMAT(cal_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
-		LAG(DATE_FORMAT(cal_date, '%Y-%m-%d'), 1) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_trade_date,
-		LAG(DATE_FORMAT(cal_date, '%Y-%m-%d'), 2) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_two_trade_date,
-		LEAD(DATE_FORMAT(cal_date, '%Y-%m-%d'), 1) OVER (ORDER BY cal_date) AS next_trade_date
+		cal_date AS trade_date,
+		LAG(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_trade_date,
+		LAG(cal_date, 2) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_two_trade_date,
+		LEAD(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS next_trade_date
 	FROM trade_calendar
 	WHERE exchange = 'SSE' AND is_open = 1
+),
+calendar_window AS (
+	SELECT *
+	FROM calendar
+	WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?
 )
 SELECT
-	c.trade_date,
-	c.previous_trade_date,
-	c.previous_two_trade_date,
-	COALESCE(c.next_trade_date, '') AS next_trade_date,
+	DATE_FORMAT(c.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+	DATE_FORMAT(c.previous_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_trade_date,
+	DATE_FORMAT(c.previous_two_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_two_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(c.next_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS next_trade_date,
 	l.ts_code,
 	COALESCE(l.symbol, '') AS symbol,
 	COALESCE(l.name, '') AS name,
 	COALESCE(l.market, '') AS market,
 	COALESCE(l.tushare_industry, '') AS industry,
+	pd.open AS previous_open,
+	COALESCE(pd.pre_close, ppd.close) AS previous_two_close,
 	d.open,
 	COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close) AS close_price,
 	COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
@@ -337,7 +378,7 @@ SELECT
 	nd.high AS next_high,
 	nd.low AS next_low,
 	nd.close AS next_close
-FROM open_calendar c
+FROM calendar_window c
 INNER JOIN stock_limit_combined_data l
 	ON l.trade_date = c.trade_date AND l.final_status = 1
 INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
@@ -348,10 +389,11 @@ LEFT JOIN stock_daily d
 	ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
 LEFT JOIN stock_daily pd
 	ON l.ts_code = pd.ts_code AND pd.trade_date = c.previous_trade_date
+LEFT JOIN stock_daily ppd
+	ON l.ts_code = ppd.ts_code AND ppd.trade_date = c.previous_two_trade_date
 LEFT JOIN stock_daily nd
 	ON l.ts_code = nd.ts_code AND nd.trade_date = c.next_trade_date
-WHERE c.trade_date BETWEEN ? AND ?
-	AND c.previous_trade_date IS NOT NULL
+WHERE c.previous_trade_date IS NOT NULL
 	AND c.previous_two_trade_date IS NOT NULL
 	AND ppl.ts_code IS NULL
 ORDER BY c.trade_date ASC, l.ts_code ASC`
@@ -363,6 +405,7 @@ ORDER BY c.trade_date ASC, l.ts_code ASC`
 
 	rows := make([]secondProfitCSVRow, 0, len(rawRows))
 	for _, row := range rawRows {
+		// 首次涨停时间过滤在内存中执行，便于兼容 0930、93000、09:30:00 等多种时间格式。
 		if req.LimitUpTimeRule.Enabled() {
 			limitTimeValue, ok := secondProfitTimeSeconds(row.FirstLimitTime.String)
 			if !ok || !req.LimitUpTimeRule.Match(float64(limitTimeValue)) {
@@ -370,6 +413,7 @@ ORDER BY c.trade_date ASC, l.ts_code ASC`
 			}
 		}
 
+		// 开盘涨跌幅依赖前收价格，只有行情完整且前收大于 0 时才计算。
 		if row.Open.Valid && row.PreviousClose.Valid && row.PreviousClose.Float64 > 0 {
 			row.OpenPreviousCloseRatio = row.Open.Float64 / row.PreviousClose.Float64
 			row.OpenPctChg = sql.NullFloat64{
@@ -377,10 +421,17 @@ ORDER BY c.trade_date ASC, l.ts_code ASC`
 				Valid:   true,
 			}
 		}
+		if row.PreviousOpen.Valid && row.PreviousTwoClose.Valid && row.PreviousTwoClose.Float64 > 0 {
+			row.PreviousOpenPctChg = sql.NullFloat64{
+				Float64: secondProfitRound2((row.PreviousOpen.Float64 - row.PreviousTwoClose.Float64) / row.PreviousTwoClose.Float64 * 100),
+				Valid:   true,
+			}
+		}
 		if req.OpenPctChgRule.Enabled() && (!row.OpenPctChg.Valid || !req.OpenPctChgRule.Match(row.OpenPctChg.Float64)) {
 			continue
 		}
 
+		// T+1 收益统一以 T 日收盘价为基准，缺失的次日行情会保留为 NullFloat64。
 		if row.Close.Valid && row.Close.Float64 > 0 {
 			row.NextOpenReturnPct = secondProfitPctReturn(row.NextOpen, row.Close.Float64)
 			row.NextHighReturnPct = secondProfitPctReturn(row.NextHigh, row.Close.Float64)
@@ -395,16 +446,19 @@ ORDER BY c.trade_date ASC, l.ts_code ASC`
 	return rows, nil
 }
 
+// secondProfitCSVHeaders 返回二板收益 CSV 表头。
 func secondProfitCSVHeaders() []string {
 	return []string{
 		"交易日", "股票代码", "股票简称", "市场", "行业",
-		"T日开盘涨跌幅%",
+		"T-1日开盘涨跌幅%",
+		"T日开盘涨跌幅%", "T+1日开盘涨跌幅%",
 		"T+1开盘是否盈利", "T+1收盘是否盈利", "T+1盘中是否可盈利",
 		"T+1最高盈利%", "T+1最低盈利%", "开板次数", "换手率%",
 		"首次涨停时间", "封单额", "成交额",
 	}
 }
 
+// secondProfitCSVRecord 把内部行结构转换为 CSV 字段。
 func secondProfitCSVRecord(row secondProfitCSVRow) []string {
 	return []string{
 		row.TradeDate,
@@ -412,7 +466,9 @@ func secondProfitCSVRecord(row secondProfitCSVRow) []string {
 		row.Name,
 		row.Market,
 		row.Industry,
+		secondProfitFormatNullFloat(row.PreviousOpenPctChg),
 		secondProfitFormatNullFloat(row.OpenPctChg),
+		secondProfitFormatNullFloat(row.NextOpenReturnPct),
 		row.NextOpenProfitable,
 		row.NextCloseProfitable,
 		row.NextIntradayProfitable,
@@ -426,6 +482,7 @@ func secondProfitCSVRecord(row secondProfitCSVRow) []string {
 	}
 }
 
+// secondProfitBuildItem 把内部行结构转换为 JSON 列表项。
 func secondProfitBuildItem(row secondProfitCSVRow) secondProfitListItem {
 	return secondProfitListItem{
 		TradeDate:              row.TradeDate,
@@ -433,7 +490,9 @@ func secondProfitBuildItem(row secondProfitCSVRow) secondProfitListItem {
 		Name:                   row.Name,
 		Market:                 row.Market,
 		Industry:               row.Industry,
+		PreviousOpenPctChg:     secondProfitNullFloatPtr(row.PreviousOpenPctChg),
 		OpenPctChg:             secondProfitNullFloatPtr(row.OpenPctChg),
+		NextOpenPctChg:         secondProfitNullFloatPtr(row.NextOpenReturnPct),
 		NextOpenProfitable:     row.NextOpenProfitable,
 		NextCloseProfitable:    row.NextCloseProfitable,
 		NextIntradayProfitable: row.NextIntradayProfitable,
@@ -447,6 +506,7 @@ func secondProfitBuildItem(row secondProfitCSVRow) secondProfitListItem {
 	}
 }
 
+// parseSecondProfitCompareFilter 根据两组操作符和值构造比较过滤器。
 func parseSecondProfitCompareFilter(op1, value1, op2, value2 string, parseValue func(string) (float64, error), fieldName string) (secondProfitCompareFilter, error) {
 	filter := secondProfitCompareFilter{}
 	if err := appendSecondProfitCompareCondition(&filter, op1, value1, parseValue, fieldName, "第一组"); err != nil {
@@ -458,6 +518,7 @@ func parseSecondProfitCompareFilter(op1, value1, op2, value2 string, parseValue
 	return filter, nil
 }
 
+// appendSecondProfitCompareCondition 校验并追加一个比较条件。
 func appendSecondProfitCompareCondition(filter *secondProfitCompareFilter, op, rawValue string, parseValue func(string) (float64, error), fieldName, groupName string) error {
 	op = strings.TrimSpace(op)
 	rawValue = strings.TrimSpace(rawValue)
@@ -478,6 +539,7 @@ func appendSecondProfitCompareCondition(filter *secondProfitCompareFilter, op, r
 	return nil
 }
 
+// isSecondProfitCompareOp 判断操作符是否在白名单内。
 func isSecondProfitCompareOp(op string) bool {
 	switch op {
 	case "<", ">", "<=", ">=", "=":
@@ -487,10 +549,12 @@ func isSecondProfitCompareOp(op string) bool {
 	}
 }
 
+// Enabled 表示过滤器中是否存在有效条件。
 func (f secondProfitCompareFilter) Enabled() bool {
 	return len(f.Conditions) > 0
 }
 
+// Match 判断输入值是否满足过滤器中的所有条件。
 func (f secondProfitCompareFilter) Match(value float64) bool {
 	if !f.Enabled() {
 		return true
@@ -503,6 +567,7 @@ func (f secondProfitCompareFilter) Match(value float64) bool {
 	return true
 }
 
+// Match 判断输入值是否满足单个比较条件。
 func (c secondProfitCompareCondition) Match(value float64) bool {
 	switch c.Op {
 	case "<":
@@ -520,6 +585,7 @@ func (c secondProfitCompareCondition) Match(value float64) bool {
 	}
 }
 
+// parseSecondProfitTimeValue 把时间字符串转换为当天秒数。
 func parseSecondProfitTimeValue(value string) (float64, error) {
 	seconds, ok := secondProfitTimeSeconds(value)
 	if !ok {
@@ -528,10 +594,12 @@ func parseSecondProfitTimeValue(value string) (float64, error) {
 	return float64(seconds), nil
 }
 
+// parseSecondProfitFloatValue 解析普通浮点过滤值。
 func parseSecondProfitFloatValue(value string) (float64, error) {
 	return strconv.ParseFloat(strings.TrimSpace(value), 64)
 }
 
+// secondProfitTimeSeconds 兼容多种涨停时间格式并转换为当天秒数。
 func secondProfitTimeSeconds(limitTime string) (int, bool) {
 	timeText := strings.TrimSpace(limitTime)
 	if timeText == "" {
@@ -576,6 +644,7 @@ func secondProfitTimeSeconds(limitTime string) (int, bool) {
 	return hour*3600 + minute*60 + second, true
 }
 
+// secondProfitFormatLimitTime 把紧凑时间格式格式化为 HH:MM:SS。
 func secondProfitFormatLimitTime(value string) string {
 	timeText := strings.TrimSpace(value)
 	if timeText == "" || strings.Contains(timeText, ":") {
@@ -593,6 +662,7 @@ func secondProfitFormatLimitTime(value string) string {
 	return timeText[0:2] + ":" + timeText[2:4] + ":" + timeText[4:6]
 }
 
+// secondProfitPctReturn 计算相对基准价的百分比收益。
 func secondProfitPctReturn(value sql.NullFloat64, base float64) sql.NullFloat64 {
 	if !value.Valid || base == 0 {
 		return sql.NullFloat64{}
@@ -600,6 +670,7 @@ func secondProfitPctReturn(value sql.NullFloat64, base float64) sql.NullFloat64
 	return sql.NullFloat64{Float64: secondProfitRound2((value.Float64 - base) / base * 100), Valid: true}
 }
 
+// secondProfitLabel 根据收益是否大于 0 输出中文盈利标签。
 func secondProfitLabel(value sql.NullFloat64) string {
 	if !value.Valid {
 		return "无次日数据"
@@ -610,14 +681,17 @@ func secondProfitLabel(value sql.NullFloat64) string {
 	return "否"
 }
 
+// secondProfitRound2 保留两位小数。
 func secondProfitRound2(value float64) float64 {
 	return math.Round(value*100) / 100
 }
 
+// secondProfitFormatFloat 使用最短十进制格式输出浮点数。
 func secondProfitFormatFloat(value float64) string {
 	return strconv.FormatFloat(value, 'f', -1, 64)
 }
 
+// secondProfitFormatNullFloat 格式化可空浮点数，空值输出为空字符串。
 func secondProfitFormatNullFloat(value sql.NullFloat64) string {
 	if !value.Valid {
 		return ""
@@ -625,6 +699,7 @@ func secondProfitFormatNullFloat(value sql.NullFloat64) string {
 	return secondProfitFormatFloat(value.Float64)
 }
 
+// secondProfitFormatNullInt 格式化可空整数，空值输出为空字符串。
 func secondProfitFormatNullInt(value sql.NullInt64) string {
 	if !value.Valid {
 		return ""
@@ -632,6 +707,7 @@ func secondProfitFormatNullInt(value sql.NullInt64) string {
 	return strconv.FormatInt(value.Int64, 10)
 }
 
+// secondProfitNullFloatPtr 把 sql.NullFloat64 转换为 JSON 友好的 *float64。
 func secondProfitNullFloatPtr(value sql.NullFloat64) *float64 {
 	if !value.Valid {
 		return nil
@@ -640,6 +716,7 @@ func secondProfitNullFloatPtr(value sql.NullFloat64) *float64 {
 	return &v
 }
 
+// secondProfitNullIntPtr 把 sql.NullInt64 转换为 JSON 友好的 *int64。
 func secondProfitNullIntPtr(value sql.NullInt64) *int64 {
 	if !value.Valid {
 		return nil

internal/api/second_board_profit_handler.go

@@ -0,0 +1,67 @@
+package api
+
+import (
+	"errors"
+	"net/http"
+	"time"
+
+	"github.com/gin-gonic/gin"
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// GetSecondBoardProfitSummary 返回 2020 年至今二板早盘股票的 T+1 最大获利汇总。
+func (h *LimitBoardHandler) GetSecondBoardProfitSummary(c *gin.Context) {
+	req, err := parseSecondBoardProfitRequest(c, false)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	resp, err := h.Service.GetSecondBoardProfitSummary(req)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	c.JSON(http.StatusOK, resp)
+}
+
+// GetSecondBoardProfitDetail 返回单只股票二板早盘后的 T+1 最大获利详情。
+func (h *LimitBoardHandler) GetSecondBoardProfitDetail(c *gin.Context) {
+	req, err := parseSecondBoardProfitRequest(c, true)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	resp, err := h.Service.GetSecondBoardProfitDetail(req)
+	if err != nil {
+		c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{"error": err.Error()})
+		return
+	}
+
+	c.JSON(http.StatusOK, resp)
+}
+
+// parseSecondBoardProfitRequest 解析二板早盘获利综合和详情接口参数。
+func parseSecondBoardProfitRequest(c *gin.Context, requireCode bool) (model.SecondBoardProfitRequest, error) {
+	req := model.SecondBoardProfitRequest{
+		TradeStartDate: firstNonEmptyQuery(c, "tradeStartDate", "trade_start_date", "start_date"),
+		TradeEndDate:   firstNonEmptyQuery(c, "tradeEndDate", "trade_end_date", "end_date"),
+		TsCode:         firstNonEmptyQuery(c, "tsCode", "ts_code"),
+		Symbol:         firstNonEmptyQuery(c, "symbol", "code"),
+	}
+	if req.TradeStartDate == "" {
+		req.TradeStartDate = defaultSecondProfitStartDate
+	}
+	if req.TradeEndDate == "" {
+		req.TradeEndDate = time.Now().Format("2006-01-02")
+	}
+	if err := validateSecondProfitDateRange(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate); err != nil {
+		return req, err
+	}
+	if requireCode && req.TsCode == "" && req.Symbol == "" {
+		return req, errors.New("tsCode 或 symbol 参数不能为空")
+	}
+	return req, nil
+}

internal/api/stock_handler.go

@@ -7,15 +7,19 @@ import (
 	"net/http"
 )
 
+// StockHandler 承载股票行情和走势分析接口。
 type StockHandler struct {
-	Service *service.StockService
+	Service *service.StockService // 股票服务，封装行情查询和区间分析逻辑。
 }
 
+// NewStockHandler 创建股票接口 Handler。
 func NewStockHandler(s *service.StockService) *StockHandler {
 	return &StockHandler{Service: s}
 }
 
-// GetKlineData 获取指定股票从2024-09-24至今的K线
+// GetKlineData 获取指定股票的历史 K 线数据。
+//
+// 股票代码来自路径参数 :code，返回按交易日升序排列的 stock_daily 记录。
 func (h *StockHandler) GetKlineData(c *gin.Context) {
 	code := c.Param("code")
 	if code == "" {
@@ -32,6 +36,7 @@ func (h *StockHandler) GetKlineData(c *gin.Context) {
 	c.JSON(http.StatusOK, data)
 }
 
+// Analyze 根据前端传入的起止日期分析涨停后走势。
 func (h *StockHandler) Analyze(c *gin.Context) {
 	var req model.AnalyzeRequest
 	if err := c.ShouldBindJSON(&req); err != nil {

internal/model/calendar.go

@@ -2,16 +2,19 @@ package model
 
 import "time"
 
+// TradeCalendar 映射交易日历表，用于判断某天是否为指定交易所的开市日。
 type TradeCalendar struct {
-	CalDate      time.Time `gorm:"column:cal_date;primaryKey"`
-	Exchange     string    `gorm:"column:exchange;primaryKey"`
-	IsOpen       int       `gorm:"column:is_open"`
-	PretradeDate time.Time `gorm:"column:pretrade_date"`
+	CalDate      time.Time `gorm:"column:cal_date;primaryKey"` // 日历日期。
+	Exchange     string    `gorm:"column:exchange;primaryKey"` // 交易所代码，例如 SSE。
+	IsOpen       int       `gorm:"column:is_open"`             // 是否开市，1 表示开市。
+	PretradeDate time.Time `gorm:"column:pretrade_date"`       // 上一个交易日。
 }
 
+// TableName 指定 GORM 查询时使用 trade_calendar 表。
 func (TradeCalendar) TableName() string { return "trade_calendar" }
 
+// CalendarResponse 是交易日历接口响应。
 type CalendarResponse struct {
-	OpenDates []string `json:"open_dates"`
-	MaxDate   string   `json:"max_date"`
+	OpenDates []string `json:"open_dates"` // 所有开市日期，格式 YYYY-MM-DD。
+	MaxDate   string   `json:"max_date"`   // 当前返回结果中的最大开市日期。
 }

internal/model/limit_board.go

@@ -1,162 +1,363 @@
 package model
 
+// LimitBoardRequest 是按交易日查询涨停板数据的通用请求。
 type LimitBoardRequest struct {
-	TradeDate string `form:"trade_date" json:"trade_date"`
+	TradeDate string `form:"trade_date" json:"trade_date"` // 目标交易日，格式 YYYY-MM-DD。
 }
 
+// LimitBreakNextPerformanceRequest 是查询炸板股次日表现的请求。
+type LimitBreakNextPerformanceRequest struct {
+	TradeStartDate      string `form:"tradeStartDate" json:"trade_start_date"` // 查询起始交易日。
+	TradeEndDate        string `form:"tradeEndDate" json:"trade_end_date"`     // 查询结束交易日。
+	Page                int    `form:"page" json:"page"`                       // 当前页码，从 1 开始。
+	PageSize            int    `form:"pageSize" json:"page_size"`              // 每页数量。
+	TOpenGainLt101      *bool  `json:"t_open_gain_lt_101,omitempty"`           // 可选过滤：T 日开盘是否低于前收 101%。
+	BreakTimeBefore1100 *bool  `json:"break_time_before_1100,omitempty"`       // 可选过滤：炸板时间是否早于 11:00。
+}
+
+// SecondCalRequest 是二板日历接口的日期范围请求。
+type SecondCalRequest struct {
+	TradeStartDate string `form:"tradeStartDate" json:"trade_start_date"` // 查询起始 T 日。
+	TradeEndDate   string `form:"tradeEndDate" json:"trade_end_date"`     // 查询结束 T 日。
+}
+
+// SecondBoardProfitRequest 是二板获利综合和详情接口的日期范围请求。
+type SecondBoardProfitRequest struct {
+	TradeStartDate string `form:"tradeStartDate" json:"trade_start_date"` // 查询起始 T 日，默认 2020-01-01。
+	TradeEndDate   string `form:"tradeEndDate" json:"trade_end_date"`     // 查询结束 T 日，默认当天。
+	TsCode         string `form:"tsCode" json:"ts_code"`                  // 可选 TuShare 股票代码，详情接口必填。
+	Symbol         string `form:"symbol" json:"symbol"`                   // 可选市场股票代码，详情接口可替代 tsCode。
+}
+
+// LimitBoardStock 表示单只涨停股在涨停概览中的展示数据。
 type LimitBoardStock struct {
-	Symbol             string   `json:"symbol"`
-	TsCode             string   `json:"ts_code"`
-	Name               string   `json:"name"`
-	Market             string   `json:"market"`
-	TradeDate          string   `json:"trade_date"`
-	Close              float64  `json:"close"`
-	LimitPrice         float64  `json:"limit_price"`
-	PctChg             float64  `json:"pct_chg"`
-	AkAmount           *float64 `json:"ak_amount"`
-	AkFloatMarketValue *float64 `json:"ak_float_market_value"`
-	AkTotalMarketValue *float64 `json:"ak_total_market_value"`
-	AkTurnoverRate     *float64 `json:"ak_turnover_rate"`
-	AkSealAmount       *float64 `json:"ak_seal_amount"`
-	AkFirstLimitTime   *string  `json:"ak_first_limit_time"`
-	AkLastLimitTime    *string  `json:"ak_last_limit_time"`
-	AkBreakLimitCount  *int     `json:"ak_break_limit_count"`
-	AkLimitUpStat      *string  `json:"ak_limit_up_stat"`
-	AkLimitUpDays      *int     `json:"ak_limit_up_days"`
-	AkIndustry         *string  `json:"ak_industry"`
-	Vol                *int64   `json:"vol"`
-	BoardCount         int      `json:"board_count"`
-	BoardLabel         string   `json:"board_label"`
-	DisplayStatus      string   `json:"display_status"`
+	Symbol             string   `json:"symbol"`                // 市场展示用股票代码。
+	TsCode             string   `json:"ts_code"`               // TuShare 股票代码。
+	Name               string   `json:"name"`                  // 股票简称。
+	Market             string   `json:"market"`                // 所属市场。
+	TradeDate          string   `json:"trade_date"`            // 交易日。
+	Close              float64  `json:"close"`                 // 收盘价。
+	LimitPrice         float64  `json:"limit_price"`           // 涨停价。
+	PctChg             float64  `json:"pct_chg"`               // 当日涨跌幅。
+	AkAmount           *float64 `json:"ak_amount"`             // 成交额，数据库为空时返回 null。
+	AkFloatMarketValue *float64 `json:"ak_float_market_value"` // 流通市值。
+	AkTotalMarketValue *float64 `json:"ak_total_market_value"` // 总市值。
+	AkTurnoverRate     *float64 `json:"ak_turnover_rate"`      // 换手率。
+	AkSealAmount       *float64 `json:"ak_seal_amount"`        // 封单额。
+	AkFirstLimitTime   *string  `json:"ak_first_limit_time"`   // 首次涨停时间。
+	AkLastLimitTime    *string  `json:"ak_last_limit_time"`    // 最后涨停时间。
+	AkBreakLimitCount  *int     `json:"ak_break_limit_count"`  // 开板次数。
+	AkLimitUpStat      *string  `json:"ak_limit_up_stat"`      // 连板状态原始描述。
+	AkLimitUpDays      *int     `json:"ak_limit_up_days"`      // 连续涨停天数。
+	AkIndustry         *string  `json:"ak_industry"`           // 行业。
+	Vol                *int64   `json:"vol"`                   // 成交量。
+	BoardCount         int      `json:"board_count"`           // 计算出的连板数。
+	BoardLabel         string   `json:"board_label"`           // 连板标签，例如 二板。
+	DisplayStatus      string   `json:"display_status"`        // 前端展示状态，当前与 BoardLabel 保持一致。
 }
 
+// LimitOpenCompareStock 表示“今日涨停且昨日涨停”的开盘价对比数据。
 type LimitOpenCompareStock struct {
-	Symbol                    string   `json:"symbol"`
-	TsCode                    string   `json:"ts_code"`
-	Name                      string   `json:"name"`
-	Market                    string   `json:"market"`
-	TradeDate                 string   `json:"trade_date"`
-	HasOpen                   bool     `json:"-"`
-	Open                      float64  `json:"open"`
-	Close                     float64  `json:"close"`
-	PreviousTradeDate         string   `json:"previous_trade_date"`
-	PreviousTwoTradeDate      string   `json:"previous_two_trade_date"`
-	HasPreviousClose          bool     `json:"-"`
-	PreviousClose             float64  `json:"previous_close"`
-	IsFirstToSecondBoard      bool     `json:"is_first_to_second_board"`
-	IsFirstSecondBeforeEleven bool     `json:"is_first_second_before_eleven"`
-	HighlightLabel            string   `json:"highlight_label"`
-	LimitPrice                float64  `json:"limit_price"`
-	PctChg                    float64  `json:"pct_chg"`
-	AkAmount                  *float64 `json:"ak_amount"`
-	AkFloatMarketValue        *float64 `json:"ak_float_market_value"`
-	AkTotalMarketValue        *float64 `json:"ak_total_market_value"`
-	AkTurnoverRate            *float64 `json:"ak_turnover_rate"`
-	AkSealAmount              *float64 `json:"ak_seal_amount"`
-	AkFirstLimitTime          *string  `json:"ak_first_limit_time"`
-	AkLastLimitTime           *string  `json:"ak_last_limit_time"`
-	AkBreakLimitCount         *int     `json:"ak_break_limit_count"`
-	AkLimitUpStat             *string  `json:"ak_limit_up_stat"`
-	AkLimitUpDays             *int     `json:"ak_limit_up_days"`
-	AkIndustry                *string  `json:"ak_industry"`
-	Vol                       *int64   `json:"vol"`
+	Symbol                    string   `json:"symbol"`                        // 市场展示用股票代码。
+	TsCode                    string   `json:"ts_code"`                       // TuShare 股票代码。
+	Name                      string   `json:"name"`                          // 股票简称。
+	Market                    string   `json:"market"`                        // 所属市场。
+	TradeDate                 string   `json:"trade_date"`                    // 查询交易日。
+	HasOpen                   bool     `json:"-"`                             // 数据库是否存在今日开盘价，内部计算使用。
+	Open                      float64  `json:"open"`                          // 今日开盘价。
+	Close                     float64  `json:"close"`                         // 今日收盘价。
+	PreviousTradeDate         string   `json:"previous_trade_date"`           // 上一个交易日。
+	PreviousTwoTradeDate      string   `json:"previous_two_trade_date"`       // 上上个交易日。
+	HasPreviousClose          bool     `json:"-"`                             // 数据库是否存在前收价，内部计算使用。
+	PreviousClose             float64  `json:"previous_close"`                // 上一个交易日收盘价。
+	IsFirstToSecondBoard      bool     `json:"is_first_to_second_board"`      // 是否属于首板进二板。
+	IsFirstSecondBeforeEleven bool     `json:"is_first_second_before_eleven"` // 首板进二板且 11 点前封板。
+	HighlightLabel            string   `json:"highlight_label"`               // 前端高亮标签。
+	LimitPrice                float64  `json:"limit_price"`                   // 今日涨停价。
+	PctChg                    float64  `json:"pct_chg"`                       // 今日涨跌幅。
+	AkAmount                  *float64 `json:"ak_amount"`                     // 成交额。
+	AkFloatMarketValue        *float64 `json:"ak_float_market_value"`         // 流通市值。
+	AkTotalMarketValue        *float64 `json:"ak_total_market_value"`         // 总市值。
+	AkTurnoverRate            *float64 `json:"ak_turnover_rate"`              // 换手率。
+	AkSealAmount              *float64 `json:"ak_seal_amount"`                // 封单额。
+	AkFirstLimitTime          *string  `json:"ak_first_limit_time"`           // 首次涨停时间。
+	AkLastLimitTime           *string  `json:"ak_last_limit_time"`            // 最后涨停时间。
+	AkBreakLimitCount         *int     `json:"ak_break_limit_count"`          // 开板次数。
+	AkLimitUpStat             *string  `json:"ak_limit_up_stat"`              // 连板状态原始描述。
+	AkLimitUpDays             *int     `json:"ak_limit_up_days"`              // 连续涨停天数。
+	AkIndustry                *string  `json:"ak_industry"`                   // 行业。
+	Vol                       *int64   `json:"vol"`                           // 成交量。
 }
 
+// LimitOpenThresholdStock 表示昨日涨停股在今日开盘阈值分组中的单股数据。
 type LimitOpenThresholdStock struct {
-	Symbol                 string   `json:"symbol"`
-	TsCode                 string   `json:"ts_code"`
-	Name                   string   `json:"name"`
-	Market                 string   `json:"market"`
-	TradeDate              string   `json:"trade_date"`
-	HasOpen                bool     `json:"-"`
-	Open                   float64  `json:"open"`
-	Close                  float64  `json:"close"`
-	PreviousTradeDate      string   `json:"previous_trade_date"`
-	HasPreviousClose       bool     `json:"-"`
-	PreviousClose          float64  `json:"previous_close"`
-	OpenThresholdPrice     float64  `json:"open_threshold_price"`
-	OpenPreviousCloseRatio float64  `json:"open_previous_close_ratio"`
-	LimitPrice             float64  `json:"limit_price"`
-	PctChg                 float64  `json:"pct_chg"`
-	AkAmount               *float64 `json:"ak_amount"`
-	AkFloatMarketValue     *float64 `json:"ak_float_market_value"`
-	AkTotalMarketValue     *float64 `json:"ak_total_market_value"`
-	AkTurnoverRate         *float64 `json:"ak_turnover_rate"`
-	AkSealAmount           *float64 `json:"ak_seal_amount"`
-	AkFirstLimitTime       *string  `json:"ak_first_limit_time"`
-	AkLastLimitTime        *string  `json:"ak_last_limit_time"`
-	AkBreakLimitCount      *int     `json:"ak_break_limit_count"`
-	AkLimitUpStat          *string  `json:"ak_limit_up_stat"`
-	AkLimitUpDays          *int     `json:"ak_limit_up_days"`
-	AkIndustry             *string  `json:"ak_industry"`
-	Vol                    *int64   `json:"vol"`
+	Symbol                 string   `json:"symbol"`                    // 市场展示用股票代码。
+	TsCode                 string   `json:"ts_code"`                   // TuShare 股票代码。
+	Name                   string   `json:"name"`                      // 股票简称。
+	Market                 string   `json:"market"`                    // 所属市场。
+	TradeDate              string   `json:"trade_date"`                // 查询交易日。
+	HasOpen                bool     `json:"-"`                         // 数据库是否存在今日开盘价，内部计算使用。
+	Open                   float64  `json:"open"`                      // 今日开盘价。
+	Close                  float64  `json:"close"`                     // 今日收盘价。
+	PreviousTradeDate      string   `json:"previous_trade_date"`       // 上一个交易日。
+	HasPreviousClose       bool     `json:"-"`                         // 数据库是否存在前收价，内部计算使用。
+	PreviousClose          float64  `json:"previous_close"`            // 上一个交易日收盘价。
+	OpenThresholdPrice     float64  `json:"open_threshold_price"`      // 前收价乘以阈值比例后的开盘阈值。
+	OpenPreviousCloseRatio float64  `json:"open_previous_close_ratio"` // 今日开盘价与前收价的比值。
+	LimitPrice             float64  `json:"limit_price"`               // 今日涨停价。
+	PctChg                 float64  `json:"pct_chg"`                   // 今日涨跌幅。
+	AkAmount               *float64 `json:"ak_amount"`                 // 成交额。
+	AkFloatMarketValue     *float64 `json:"ak_float_market_value"`     // 流通市值。
+	AkTotalMarketValue     *float64 `json:"ak_total_market_value"`     // 总市值。
+	AkTurnoverRate         *float64 `json:"ak_turnover_rate"`          // 换手率。
+	AkSealAmount           *float64 `json:"ak_seal_amount"`            // 封单额。
+	AkFirstLimitTime       *string  `json:"ak_first_limit_time"`       // 首次涨停时间。
+	AkLastLimitTime        *string  `json:"ak_last_limit_time"`        // 最后涨停时间。
+	AkBreakLimitCount      *int     `json:"ak_break_limit_count"`      // 开板次数。
+	AkLimitUpStat          *string  `json:"ak_limit_up_stat"`          // 连板状态原始描述。
+	AkLimitUpDays          *int     `json:"ak_limit_up_days"`          // 连续涨停天数。
+	AkIndustry             *string  `json:"ak_industry"`               // 行业。
+	Vol                    *int64   `json:"vol"`                       // 成交量。
 }
 
+// LimitBreakNextPerformanceStock 表示首板后次日炸板股票的 T+1 表现。
+type LimitBreakNextPerformanceStock struct {
+	TradeDate              string   `json:"trade_date"`               // T 日交易日，即炸板发生日。
+	Symbol                 string   `json:"symbol"`                   // 市场展示用股票代码。
+	TsCode                 string   `json:"ts_code"`                  // TuShare 股票代码。
+	Name                   string   `json:"name"`                     // 股票简称。
+	Market                 string   `json:"market"`                   // 所属市场。
+	Industry               string   `json:"industry"`                 // 行业。
+	TOpen                  *float64 `json:"t_open"`                   // T 日开盘价。
+	TOpenPctChg            *float64 `json:"t_open_pct_chg"`           // T 日开盘相对前收的涨跌幅。
+	TOpenGainLt101         bool     `json:"t_open_gain_lt_101"`       // T 日开盘价是否低于前收 101%。
+	THigh                  *float64 `json:"t_high"`                   // T 日最高价。
+	TClose                 *float64 `json:"t_close"`                  // T 日收盘价。
+	TPctChg                *float64 `json:"t_pct_chg"`                // T 日涨跌幅。
+	FirstTime              string   `json:"first_time"`               // TuShare 首次炸板/涨停时间，已格式化为 HH:MM:SS。
+	BreakTimeBefore1100    bool     `json:"break_time_before_1100"`   // 炸板相关时间是否早于 11:00。
+	HasTushareBreakData    bool     `json:"has_tushare_break_data"`   // TuShare 是否明确标记为炸板。
+	NextOpen               *float64 `json:"next_open"`                // T+1 开盘价。
+	NextHigh               *float64 `json:"next_high"`                // T+1 最高价。
+	NextLow                *float64 `json:"next_low"`                 // T+1 最低价。
+	NextClose              *float64 `json:"next_close"`               // T+1 收盘价。
+	NextOpenPctChg         *float64 `json:"next_open_pct_chg"`        // T+1 开盘相对 T 日收盘的收益率。
+	NextIntradayProfitable *bool    `json:"next_intraday_profitable"` // T+1 最高价是否覆盖 T 日最高价。
+	NextHighProfitPct      *float64 `json:"next_high_profit_pct"`     // T+1 最高价相对 T 日收盘的最大收益率。
+	NextLowLossPct         *float64 `json:"next_low_loss_pct"`        // T+1 最低价相对 T 日收盘的最大回撤率。
+	NextClosePctChg        *float64 `json:"next_close_pct_chg"`       // T+1 收盘相对 T 日收盘的收益率。
+}
+
+// SecondCalStock 表示二板日历中单只二板股票的 T 日和 T+1 表现。
+type SecondCalStock struct {
+	TradeDate              string   `json:"trade_date"`               // T 日交易日。
+	PreviousTradeDate      string   `json:"previous_trade_date"`      // T-1 交易日。
+	PreviousTwoTradeDate   string   `json:"previous_two_trade_date"`  // T-2 交易日。
+	NextTradeDate          string   `json:"next_trade_date"`          // T+1 交易日。
+	Symbol                 string   `json:"symbol"`                   // 股票代码。
+	TsCode                 string   `json:"ts_code"`                  // TuShare 股票代码。
+	Name                   string   `json:"name"`                     // 股票简称。
+	Market                 string   `json:"market"`                   // 所属板块，来自 stock_basic.market。
+	Industry               string   `json:"industry"`                 // 所属行业，来自 stock_basic.industry。
+	PreviousClose          *float64 `json:"previous_close"`           // T-1 收盘价。
+	LimitPrice             *float64 `json:"limit_price"`              // 按 T-1 收盘价和板块涨跌幅规则计算的 T 日涨停价。
+	THigh                  *float64 `json:"t_high"`                   // T 日最高价。
+	TClose                 *float64 `json:"t_close"`                  // T 日收盘价。
+	TPctChg                *float64 `json:"t_pct_chg"`                // T 日收盘涨跌幅。
+	Status                 string   `json:"status"`                   // T 日二板状态：limit 表示封板，break 表示炸板。
+	FirstLimitTime         string   `json:"first_limit_time"`         // T 日二板首次涨停时间，格式化为 HH:MM:SS。
+	OpenTimes              *int     `json:"open_times"`               // T 日二板开板次数。
+	NextHigh               *float64 `json:"next_high"`                // T+1 日最高价。
+	NextClose              *float64 `json:"next_close"`               // T+1 日收盘价。
+	NextIntradayProfitable *bool    `json:"next_intraday_profitable"` // T+1 盘中最高价是否高于 T 日最高价。
+	NextHighProfitPct      *float64 `json:"next_high_profit_pct"`     // T+1 最高价相对 T 日最高价的收益率。
+}
+
+// SecondBoardProfitSummaryItem 表示单只股票二板后的次日最大获利汇总。
+type SecondBoardProfitSummaryItem struct {
+	Symbol                   string  `json:"symbol"`                       // 股票代码。
+	TsCode                   string  `json:"ts_code"`                      // TuShare 股票代码。
+	Name                     string  `json:"name"`                         // 股票简称。
+	Market                   string  `json:"market"`                       // 所属板块。
+	Industry                 string  `json:"industry"`                     // 所属行业。
+	SecondBoardCount         int     `json:"second_board_count"`           // 09:31:00-09:59:59 期间命中的二板次数。
+	LimitCount               int     `json:"limit_count"`                  // 二板封板次数。
+	BreakCount               int     `json:"break_count"`                  // 二板炸板次数。
+	ProfitDataCount          int     `json:"profit_data_count"`            // 具备 T+1 最大获利百分比的次数。
+	TotalNextHighProfitPct   float64 `json:"total_next_high_profit_pct"`   // T+1 最大获利百分比累计值。
+	AverageNextHighProfitPct float64 `json:"average_next_high_profit_pct"` // T+1 最大获利百分比平均值。
+	FirstTradeDate           string  `json:"first_trade_date"`             // 首次命中交易日。
+	LastTradeDate            string  `json:"last_trade_date"`              // 最近命中交易日。
+}
+
+// SecondBoardProfitSummaryResponse 是二板获利综合接口响应。
+type SecondBoardProfitSummaryResponse struct {
+	TradeStartDate string                         `json:"trade_start_date"` // 查询起始 T 日。
+	TradeEndDate   string                         `json:"trade_end_date"`   // 查询结束 T 日。
+	StartTime      string                         `json:"start_time"`       // 二板首次涨停时间筛选起点。
+	EndTime        string                         `json:"end_time"`         // 二板首次涨停时间筛选终点。
+	Total          int                            `json:"total"`            // 返回的股票数量。
+	List           []SecondBoardProfitSummaryItem `json:"list"`             // 按累计获利从高到低排序。
+}
+
+// SecondBoardProfitDetailResponse 是单只股票二板获利详情接口响应。
+type SecondBoardProfitDetailResponse struct {
+	TradeStartDate           string           `json:"trade_start_date"`             // 查询起始 T 日。
+	TradeEndDate             string           `json:"trade_end_date"`               // 查询结束 T 日。
+	StartTime                string           `json:"start_time"`                   // 二板首次涨停时间筛选起点。
+	EndTime                  string           `json:"end_time"`                     // 二板首次涨停时间筛选终点。
+	Symbol                   string           `json:"symbol"`                       // 股票代码。
+	TsCode                   string           `json:"ts_code"`                      // TuShare 股票代码。
+	Name                     string           `json:"name"`                         // 股票简称。
+	Market                   string           `json:"market"`                       // 所属板块。
+	Industry                 string           `json:"industry"`                     // 所属行业。
+	SecondBoardCount         int              `json:"second_board_count"`           // 命中二板次数。
+	ProfitDataCount          int              `json:"profit_data_count"`            // 具备 T+1 最大获利百分比的次数。
+	TotalNextHighProfitPct   float64          `json:"total_next_high_profit_pct"`   // T+1 最大获利百分比累计值。
+	AverageNextHighProfitPct float64          `json:"average_next_high_profit_pct"` // T+1 最大获利百分比平均值。
+	List                     []SecondCalStock `json:"list"`                         // 每次二板获利详情。
+}
+
+// LimitOpenCompareGroup 是开盘价低于前收接口的分组结果。
 type LimitOpenCompareGroup struct {
-	Key    string                  `json:"key"`
-	Label  string                  `json:"label"`
-	Count  int                     `json:"count"`
-	Stocks []LimitOpenCompareStock `json:"stocks"`
+	Key    string                  `json:"key"`    // 分组唯一标识。
+	Label  string                  `json:"label"`  // 分组展示名称。
+	Count  int                     `json:"count"`  // 分组内股票数量。
+	Stocks []LimitOpenCompareStock `json:"stocks"` // 分组内股票列表。
 }
 
+// LimitOpenThresholdGroup 是开盘价阈值接口的分组结果。
 type LimitOpenThresholdGroup struct {
-	Key    string                    `json:"key"`
-	Label  string                    `json:"label"`
-	Count  int                       `json:"count"`
-	Stocks []LimitOpenThresholdStock `json:"stocks"`
+	Key    string                    `json:"key"`    // 分组唯一标识。
+	Label  string                    `json:"label"`  // 分组展示名称。
+	Count  int                       `json:"count"`  // 分组内股票数量。
+	Stocks []LimitOpenThresholdStock `json:"stocks"` // 分组内股票列表。
 }
 
+// LimitOpenCompareSummary 汇总昨日涨停股今日开盘表现。
 type LimitOpenCompareSummary struct {
-	LimitCount                   int `json:"limit_count"`
-	OpenLowerPreviousCloseCount  int `json:"open_lower_previous_close_count"`
-	OthersCount                  int `json:"others_count"`
-	FirstToSecondBoardCount      int `json:"first_to_second_board_count"`
-	FirstSecondBeforeElevenCount int `json:"first_second_before_eleven_count"`
+	LimitCount                   int `json:"limit_count"`                      // 昨日涨停且今日继续涨停的股票总数。
+	OpenLowerPreviousCloseCount  int `json:"open_lower_previous_close_count"`  // 今日开盘低于昨日收盘的股票数量。
+	OthersCount                  int `json:"others_count"`                     // 未进入低开分组的其他股票数量。
+	FirstToSecondBoardCount      int `json:"first_to_second_board_count"`      // 首板进二板股票数量。
+	FirstSecondBeforeElevenCount int `json:"first_second_before_eleven_count"` // 首板进二板且 11 点前封板数量。
 }
 
+// LimitOpenThresholdSummary 汇总开盘阈值分组统计。
 type LimitOpenThresholdSummary struct {
-	LimitCount                  int     `json:"limit_count"`
-	OpenWithinThresholdCount    int     `json:"open_within_threshold_count"`
-	OpenAtOrAboveThresholdCount int     `json:"open_at_or_above_threshold_count"`
-	ThresholdRatio              float64 `json:"threshold_ratio"`
+	LimitCount                  int     `json:"limit_count"`                      // 昨日涨停且今日继续涨停的股票总数。
+	OpenWithinThresholdCount    int     `json:"open_within_threshold_count"`      // 今日开盘低于阈值的股票数量。
+	OpenAtOrAboveThresholdCount int     `json:"open_at_or_above_threshold_count"` // 今日开盘达到或超过阈值的股票数量。
+	ThresholdRatio              float64 `json:"threshold_ratio"`                  // 阈值比例，例如 1.01 表示前收 101%。
 }
 
+// LimitBreakNextPerformanceSummary 汇总炸板股次日表现统计。
+type LimitBreakNextPerformanceSummary struct {
+	BreakCount         int `json:"break_count"`           // 命中过滤条件的炸板股票数量。
+	NextTradeDataCount int `json:"next_trade_data_count"` // 具备 T+1 行情数据的股票数量。
+}
+
+// SecondCalSummary 汇总日期范围内所有二板日历指标。
+type SecondCalSummary struct {
+	TradeDayCount           int     `json:"trade_day_count"`            // 返回的交易日数量。
+	SecondBoardCount        int     `json:"second_board_count"`         // 触及二板涨停价的股票总数。
+	LimitCount              int     `json:"limit_count"`                // 二板中封住涨停的股票数量。
+	BreakCount              int     `json:"break_count"`                // 二板中炸板的股票数量。
+	NextTradeDataCount      int     `json:"next_trade_data_count"`      // 具备 T+1 最高价和 T 日最高价的股票数量。
+	NextIntradayProfitCount int     `json:"next_intraday_profit_count"` // T+1 最高价高于 T 日最高价的股票数量。
+	NextIntradayProfitRate  float64 `json:"next_intraday_profit_rate"`  // T+1 盘中盈利概率，百分比。
+	LimitNextDataCount      int     `json:"limit_next_data_count"`      // T 日封板股票中具备 T+1 盈利判断数据的数量。
+	LimitNextProfitCount    int     `json:"limit_next_profit_count"`    // T 日封板股票中 T+1 盘中盈利数量。
+	LimitNextProfitRate     float64 `json:"limit_next_profit_rate"`     // T 日封板股票的 T+1 盘中盈利概率，百分比。
+	BreakNextDataCount      int     `json:"break_next_data_count"`      // T 日炸板股票中具备 T+1 盈利判断数据的数量。
+	BreakNextProfitCount    int     `json:"break_next_profit_count"`    // T 日炸板股票中 T+1 盘中盈利数量。
+	BreakNextProfitRate     float64 `json:"break_next_profit_rate"`     // T 日炸板股票的 T+1 盘中盈利概率，百分比。
+}
+
+// LimitOpenCompareResponse 是开盘价低于前收接口响应。
 type LimitOpenCompareResponse struct {
-	TradeDate            string                  `json:"trade_date"`
-	PreviousTradeDate    string                  `json:"previous_trade_date"`
-	PreviousTwoTradeDate string                  `json:"previous_two_trade_date"`
-	Summary              LimitOpenCompareSummary `json:"summary"`
-	Groups               []LimitOpenCompareGroup `json:"groups"`
+	TradeDate            string                  `json:"trade_date"`              // 查询交易日。
+	PreviousTradeDate    string                  `json:"previous_trade_date"`     // 上一个交易日。
+	PreviousTwoTradeDate string                  `json:"previous_two_trade_date"` // 上上个交易日。
+	Summary              LimitOpenCompareSummary `json:"summary"`                 // 汇总统计。
+	Groups               []LimitOpenCompareGroup `json:"groups"`                  // 固定分组结果。
 }
 
+// LimitBreakNextPerformanceResponse 是炸板股次日表现接口响应。
+type LimitBreakNextPerformanceResponse struct {
+	TradeStartDate string                           `json:"trade_start_date"` // 查询起始交易日。
+	TradeEndDate   string                           `json:"trade_end_date"`   // 查询结束交易日。
+	Page           int                              `json:"page"`             // 当前页码。
+	PageSize       int                              `json:"page_size"`        // 每页数量。
+	Total          int                              `json:"total"`            // 命中过滤条件的总记录数。
+	TotalPages     int                              `json:"total_pages"`      // 总页数。
+	Summary        LimitBreakNextPerformanceSummary `json:"summary"`          // 汇总统计。
+	List           []LimitBreakNextPerformanceStock `json:"list"`             // 当前页记录。
+}
+
+// SecondCalDay 表示二板日历中单个交易日的聚合统计。
+type SecondCalDay struct {
+	TradeDate               string           `json:"trade_date"`                 // T 日交易日。
+	PreviousTradeDate       string           `json:"previous_trade_date"`        // T-1 交易日。
+	PreviousTwoTradeDate    string           `json:"previous_two_trade_date"`    // T-2 交易日。
+	NextTradeDate           string           `json:"next_trade_date"`            // T+1 交易日。
+	SecondBoardCount        int              `json:"second_board_count"`         // 当日触及二板涨停价的股票数量。
+	LimitCount              int              `json:"limit_count"`                // 当日二板封板数量。
+	BreakCount              int              `json:"break_count"`                // 当日二板炸板数量。
+	NextTradeDataCount      int              `json:"next_trade_data_count"`      // 当日具备 T+1 盈利判断数据的股票数量。
+	NextIntradayProfitCount int              `json:"next_intraday_profit_count"` // 当日 T+1 最高价高于 T 日最高价数量。
+	NextIntradayProfitRate  float64          `json:"next_intraday_profit_rate"`  // 当日 T+1 盘中盈利概率，百分比。
+	LimitNextDataCount      int              `json:"limit_next_data_count"`      // 当日封板股中具备 T+1 盈利判断数据的数量。
+	LimitNextProfitCount    int              `json:"limit_next_profit_count"`    // 当日封板股 T+1 盘中盈利数量。
+	LimitNextProfitRate     float64          `json:"limit_next_profit_rate"`     // 当日封板股 T+1 盘中盈利概率，百分比。
+	BreakNextDataCount      int              `json:"break_next_data_count"`      // 当日炸板股中具备 T+1 盈利判断数据的数量。
+	BreakNextProfitCount    int              `json:"break_next_profit_count"`    // 当日炸板股 T+1 盘中盈利数量。
+	BreakNextProfitRate     float64          `json:"break_next_profit_rate"`     // 当日炸板股 T+1 盘中盈利概率，百分比。
+	Stocks                  []SecondCalStock `json:"stocks"`                     // 当日二板股票明细。
+	TotalStocks             []SecondCalStock `json:"total_stocks"`               // 涨停和炸板合并后按首次涨停时间排序的明细。
+}
+
+// SecondCalResponse 是二板日历接口响应。
+type SecondCalResponse struct {
+	TradeStartDate string           `json:"trade_start_date"` // 查询起始 T 日。
+	TradeEndDate   string           `json:"trade_end_date"`   // 查询结束 T 日。
+	Summary        SecondCalSummary `json:"summary"`          // 日期范围汇总统计。
+	List           []SecondCalDay   `json:"list"`             // 按交易日升序排列的日历统计。
+}
+
+// LimitOpenThresholdResponse 是开盘价阈值分组接口响应。
 type LimitOpenThresholdResponse struct {
-	TradeDate         string                    `json:"trade_date"`
-	PreviousTradeDate string                    `json:"previous_trade_date"`
-	Summary           LimitOpenThresholdSummary `json:"summary"`
-	Groups            []LimitOpenThresholdGroup `json:"groups"`
+	TradeDate         string                    `json:"trade_date"`          // 查询交易日。
+	PreviousTradeDate string                    `json:"previous_trade_date"` // 上一个交易日。
+	Summary           LimitOpenThresholdSummary `json:"summary"`             // 汇总统计。
+	Groups            []LimitOpenThresholdGroup `json:"groups"`              // 固定分组结果。
 }
 
+// LimitBoardGroup 是涨停概览按连板数聚合后的分组。
 type LimitBoardGroup struct {
-	BoardCount int               `json:"board_count"`
-	Label      string            `json:"label"`
-	Count      int               `json:"count"`
-	Stocks     []LimitBoardStock `json:"stocks"`
+	BoardCount int               `json:"board_count"` // 连板数。
+	Label      string            `json:"label"`       // 连板展示标签。
+	Count      int               `json:"count"`       // 分组股票数量。
+	Stocks     []LimitBoardStock `json:"stocks"`      // 分组股票列表。
 }
 
+// LimitBoardSummary 汇总涨停概览的核心统计。
 type LimitBoardSummary struct {
-	MaxBoardCount int `json:"max_board_count"`
-	LimitCount    int `json:"limit_count"`
-	GroupCount    int `json:"group_count"`
+	MaxBoardCount int `json:"max_board_count"` // 当日最高连板数。
+	LimitCount    int `json:"limit_count"`     // 当日涨停股票数量。
+	GroupCount    int `json:"group_count"`     // 连板分组数量。
 }
 
+// LimitBoardDailyMax 表示某个交易日的最高连板数。
 type LimitBoardDailyMax struct {
-	TradeDate     string `json:"trade_date"`
-	MaxBoardCount int    `json:"max_board_count"`
+	TradeDate     string `json:"trade_date"`      // 交易日。
+	MaxBoardCount int    `json:"max_board_count"` // 当日最高连板数。
 }
 
+// LimitBoardResponse 是涨停概览接口响应。
 type LimitBoardResponse struct {
-	TradeDate           string               `json:"trade_date"`
-	Summary             LimitBoardSummary    `json:"summary"`
-	RecentMaxBoardStats []LimitBoardDailyMax `json:"recent_max_board_stats"`
-	Groups              []LimitBoardGroup    `json:"groups"`
+	TradeDate           string               `json:"trade_date"`             // 查询交易日。
+	Summary             LimitBoardSummary    `json:"summary"`                // 当日概览统计。
+	RecentMaxBoardStats []LimitBoardDailyMax `json:"recent_max_board_stats"` // 最近窗口内每日最高连板数。
+	Groups              []LimitBoardGroup    `json:"groups"`                 // 按连板数倒序排列的股票分组。
 }

internal/model/stock.go

@@ -2,30 +2,30 @@ package model
 
 import "time"
 
-// StockDaily 对应数据库中的 stock_daily 表
+// StockDaily 对应数据库中的 stock_daily 表，保存单只股票每日行情。
 type StockDaily struct {
-	TsCode    string    `gorm:"column:ts_code" json:"ts_code"`
-	TradeDate time.Time `gorm:"column:trade_date" json:"trade_date"`
-	Open      float64   `gorm:"column:open" json:"open"`
-	High      float64   `gorm:"column:high" json:"high"`
-	Low       float64   `gorm:"column:low" json:"low"`
-	Close     float64   `gorm:"column:close" json:"close"`
-	PctChg    float64   `gorm:"column:pct_chg" json:"pct_chg"`
-	Vol       float64   `gorm:"column:vol" json:"vol"`
+	TsCode    string    `gorm:"column:ts_code" json:"ts_code"`       // 股票代码，通常为 TuShare ts_code。
+	TradeDate time.Time `gorm:"column:trade_date" json:"trade_date"` // 交易日期。
+	Open      float64   `gorm:"column:open" json:"open"`             // 开盘价。
+	High      float64   `gorm:"column:high" json:"high"`             // 最高价。
+	Low       float64   `gorm:"column:low" json:"low"`               // 最低价。
+	Close     float64   `gorm:"column:close" json:"close"`           // 收盘价。
+	PctChg    float64   `gorm:"column:pct_chg" json:"pct_chg"`       // 当日涨跌幅。
+	Vol       float64   `gorm:"column:vol" json:"vol"`               // 成交量。
 }
 
-// AnalyzeRequest 用于接收前端 POST 请求的参数
+// AnalyzeRequest 用于接收前端 POST 请求的分析区间参数。
 type AnalyzeRequest struct {
-	StartDate string `json:"start_date"`
-	EndDate   string `json:"end_date"`
+	StartDate string `json:"start_date"` // 起始交易日。
+	EndDate   string `json:"end_date"`   // 结束交易日。
 }
 
-// AnalysisResponse 用于向前端返回分析结果
+// AnalysisResponse 用于向前端返回涨停后走势分析结果。
 type AnalysisResponse struct {
-	Code           string    `json:"code"`
-	Name           string    `json:"name"`
-	DayOpen        float64   `json:"day_open"`
-	DayHigh        float64   `json:"day_high"`
+	Code           string    `json:"code"`             // 股票代码。
+	Name           string    `json:"name"`             // 股票简称。
+	DayOpen        float64   `json:"day_open"`         // 涨停日开盘价。
+	DayHigh        float64   `json:"day_high"`         // 涨停日最高价。
 	MaxHigh        float64   `json:"max_high"`         // 逻辑最高点（用于计算降幅）
 	MaxDate        string    `json:"max_date"`         // 逻辑最高点日期
 	OverallMaxHigh float64   `json:"overall_max_high"` // 区间绝对最高点

internal/router/cache.go

@@ -0,0 +1,115 @@
+package router
+
+import (
+	"bytes"
+	"net/http"
+	"strings"
+	"sync"
+	"time"
+
+	"github.com/gin-gonic/gin"
+)
+
+const (
+	responseCacheTTL     = 5 * time.Minute
+	responseCacheMaxBody = 4 << 20
+	responseCacheMaxKeys = 512
+)
+
+type responseCacheEntry struct {
+	status      int
+	contentType string
+	body        []byte
+	expiresAt   time.Time
+}
+
+type responseCacheStore struct {
+	mu    sync.RWMutex
+	items map[string]responseCacheEntry
+}
+
+func newResponseCacheStore() *responseCacheStore {
+	return &responseCacheStore{items: make(map[string]responseCacheEntry)}
+}
+
+func (s *responseCacheStore) get(key string) (responseCacheEntry, bool) {
+	now := time.Now()
+
+	s.mu.RLock()
+	entry, ok := s.items[key]
+	s.mu.RUnlock()
+	if !ok {
+		return responseCacheEntry{}, false
+	}
+	if now.After(entry.expiresAt) {
+		s.mu.Lock()
+		if current, exists := s.items[key]; exists && now.After(current.expiresAt) {
+			delete(s.items, key)
+		}
+		s.mu.Unlock()
+		return responseCacheEntry{}, false
+	}
+	return entry, true
+}
+
+func (s *responseCacheStore) set(key string, entry responseCacheEntry) {
+	s.mu.Lock()
+	if len(s.items) >= responseCacheMaxKeys {
+		now := time.Now()
+		for cacheKey, current := range s.items {
+			if now.After(current.expiresAt) || len(s.items) >= responseCacheMaxKeys {
+				delete(s.items, cacheKey)
+			}
+		}
+	}
+	s.items[key] = entry
+	s.mu.Unlock()
+}
+
+type cachedResponseWriter struct {
+	gin.ResponseWriter
+	body *bytes.Buffer
+}
+
+func (w cachedResponseWriter) Write(data []byte) (int, error) {
+	w.body.Write(data)
+	return w.ResponseWriter.Write(data)
+}
+
+func cacheableGETResponseMiddleware(store *responseCacheStore) gin.HandlerFunc {
+	return func(c *gin.Context) {
+		if c.Request.Method != http.MethodGet || strings.HasPrefix(c.Request.URL.Path, "/api/v1/download/") {
+			c.Next()
+			return
+		}
+
+		key := c.Request.URL.RequestURI()
+		if entry, ok := store.get(key); ok {
+			c.Header("Content-Type", entry.contentType)
+			c.Data(entry.status, entry.contentType, entry.body)
+			return
+		}
+
+		body := bytes.NewBuffer(nil)
+		writer := cachedResponseWriter{ResponseWriter: c.Writer, body: body}
+		c.Writer = writer
+		c.Next()
+
+		status := c.Writer.Status()
+		if status != http.StatusOK || body.Len() == 0 || body.Len() > responseCacheMaxBody {
+			return
+		}
+
+		contentType := c.Writer.Header().Get("Content-Type")
+		if !strings.Contains(contentType, "application/json") {
+			return
+		}
+
+		store.set(key, responseCacheEntry{
+			status:      status,
+			contentType: contentType,
+			body:        append([]byte(nil), body.Bytes()...),
+			expiresAt:   time.Now().Add(responseCacheTTL),
+		})
+	}
+}

internal/router/router.go

@@ -5,10 +5,14 @@ import (
 	"level_go/internal/api"
 )
 
+// NewRouter 创建并配置 API 路由。
+//
+// 函数集中注册跨域中间件和 v1 版本接口，调用方只需要注入各业务 Handler。
 func NewRouter(commonApi *api.CommonHandler, stockApi *api.StockHandler, limitBoardApi *api.LimitBoardHandler) *gin.Engine {
-	r := gin.Default()
+	r := gin.New()
+	r.Use(gin.Recovery())
 
-	// 跨域中间件 (根据需要开启)
+	// 跨域中间件允许前端从任意来源访问接口，并暴露 CSV 下载需要的 Content-Disposition。
 	r.Use(func(c *gin.Context) {
 		c.Writer.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
 		c.Writer.Header().Set("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, OPTIONS")
@@ -20,6 +24,7 @@ func NewRouter(commonApi *api.CommonHandler, stockApi *api.StockHandler, limitBo
 		}
 		c.Next()
 	})
+	r.Use(cacheableGETResponseMiddleware(newResponseCacheStore()))
 
 	v1 := r.Group("/api/v1")
 	{
@@ -34,11 +39,16 @@ func NewRouter(commonApi *api.CommonHandler, stockApi *api.StockHandler, limitBo
 			limitBoard.GET("/open-threshold", limitBoardApi.GetOpenThresholdGroups)
 			limitBoard.GET("/open-threshold-groups", limitBoardApi.GetOpenThresholdGroups)
 			limitBoard.GET("/second-board-profit", limitBoardApi.ListSecondBoardProfit)
+			limitBoard.GET("/second-board-profit-summary", limitBoardApi.GetSecondBoardProfitSummary)
+			limitBoard.GET("/second-board-profit-detail", limitBoardApi.GetSecondBoardProfitDetail)
+			limitBoard.GET("/second-cal", limitBoardApi.GetSecondCal)
+			limitBoard.GET("/break-next-performance", limitBoardApi.GetBreakNextPerformance)
 		}
 
 		download := v1.Group("/download")
 		{
 			download.GET("/limit-board/second-board-profit-csv", limitBoardApi.DownloadSecondBoardProfitCSV)
+			download.GET("/limit-board/break-next-performance-csv", limitBoardApi.DownloadBreakNextPerformanceCSV)
 		}
 	}
 	return r

internal/service/common_service.go

@@ -5,10 +5,12 @@ import (
 	"level_go/internal/model"
 )
 
+// CommonService 提供通用基础数据查询能力。
 type CommonService struct {
-	DB *gorm.DB
+	DB *gorm.DB // 数据库连接。
 }
 
+// GetTradeCalendar 查询上交所全部开市日期，并返回最新开市日期。
 func (s *CommonService) GetTradeCalendar() (model.CalendarResponse, error) {
 	var results []struct {
 		DateStr string `gorm:"column:ds"`
@@ -24,6 +26,7 @@ func (s *CommonService) GetTradeCalendar() (model.CalendarResponse, error) {
 		return resp, err
 	}
 
+	// 按日期升序扫描，因此循环中最后一次赋值即为最大开市日期。
 	for _, r := range results {
 		resp.OpenDates = append(resp.OpenDates, r.DateStr)
 		resp.MaxDate = r.DateStr

internal/service/limit_board_break_next_performance_service.go

@@ -0,0 +1,292 @@
+package service
+
+import (
+	"math"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// limitBreakNextPerformanceRow 是炸板股次日表现查询的数据库扫描结构。
+type limitBreakNextPerformanceRow struct {
+	TradeDate            string   `gorm:"column:trade_date"`
+	PreviousTradeDate    string   `gorm:"column:previous_trade_date"`
+	PreviousTwoTradeDate string   `gorm:"column:previous_two_trade_date"`
+	NextTradeDate        string   `gorm:"column:next_trade_date"`
+	Symbol               string   `gorm:"column:symbol"`
+	TsCode               string   `gorm:"column:ts_code"`
+	Name                 string   `gorm:"column:name"`
+	Market               string   `gorm:"column:market"`
+	Industry             string   `gorm:"column:industry"`
+	PreviousClose        *float64 `gorm:"column:previous_close"`
+	TPreClose            *float64 `gorm:"column:t_pre_close"`
+	TOpen                *float64 `gorm:"column:t_open"`
+	THigh                *float64 `gorm:"column:t_high"`
+	TClose               *float64 `gorm:"column:t_close"`
+	TPctChg              *float64 `gorm:"column:t_pct_chg"`
+	FirstTime            *string  `gorm:"column:first_time"`
+	HasTushareBreakData  bool     `gorm:"column:has_tushare_break_data"`
+	NextOpen             *float64 `gorm:"column:next_open"`
+	NextHigh             *float64 `gorm:"column:next_high"`
+	NextLow              *float64 `gorm:"column:next_low"`
+	NextClose            *float64 `gorm:"column:next_close"`
+}
+
+// GetLimitBreakNextPerformance 返回炸板股次日表现的分页响应。
+//
+// 该方法负责分页和汇总统计，实际查询与单股指标计算由 ListLimitBreakNextPerformanceStocks 完成。
+func (s *LimitBoardService) GetLimitBreakNextPerformance(req model.LimitBreakNextPerformanceRequest) (model.LimitBreakNextPerformanceResponse, error) {
+	resp := model.LimitBreakNextPerformanceResponse{
+		TradeStartDate: req.TradeStartDate,
+		TradeEndDate:   req.TradeEndDate,
+		Page:           req.Page,
+		PageSize:       req.PageSize,
+		List:           []model.LimitBreakNextPerformanceStock{},
+	}
+
+	items, nextTradeDataCount, err := s.ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+
+	resp.Total = len(items)
+	if resp.Total > 0 {
+		resp.TotalPages = (resp.Total + req.PageSize - 1) / req.PageSize
+	}
+	resp.Summary = model.LimitBreakNextPerformanceSummary{
+		BreakCount:         resp.Total,
+		NextTradeDataCount: nextTradeDataCount,
+	}
+
+	start := (req.Page - 1) * req.PageSize
+	if start > resp.Total {
+		start = resp.Total
+	}
+	end := start + req.PageSize
+	if end > resp.Total {
+		end = resp.Total
+	}
+	resp.List = items[start:end]
+
+	return resp, nil
+}
+
+// ListLimitBreakNextPerformanceStocks 查询并计算全部命中的炸板股次日表现。
+//
+// 返回值中的 int 表示拥有任意 T+1 行情字段的记录数量。
+func (s *LimitBoardService) ListLimitBreakNextPerformanceStocks(req model.LimitBreakNextPerformanceRequest) ([]model.LimitBreakNextPerformanceStock, int, error) {
+	rows, err := s.loadLimitBreakNextPerformanceRows(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate)
+	if err != nil {
+		return nil, 0, err
+	}
+
+	items := make([]model.LimitBreakNextPerformanceStock, 0, len(rows))
+	nextTradeDataCount := 0
+	for _, row := range rows {
+		item := buildLimitBreakNextPerformanceStock(row)
+		// 可选布尔过滤在指标计算后执行，便于复用同一批基础查询结果。
+		if req.TOpenGainLt101 != nil && item.TOpenGainLt101 != *req.TOpenGainLt101 {
+			continue
+		}
+		if req.BreakTimeBefore1100 != nil && item.BreakTimeBefore1100 != *req.BreakTimeBefore1100 {
+			continue
+		}
+		if item.NextOpen != nil || item.NextHigh != nil || item.NextLow != nil || item.NextClose != nil {
+			nextTradeDataCount++
+		}
+		items = append(items, item)
+	}
+	return items, nextTradeDataCount, nil
+}
+
+// loadLimitBreakNextPerformanceRows 查询“首板后次日炸板”的候选股票和 T+1 行情。
+//
+// 口径：前一交易日涨停、前两交易日未涨停、当前交易日 final_status = 2。
+func (s *LimitBoardService) loadLimitBreakNextPerformanceRows(startDate, endDate string) ([]limitBreakNextPerformanceRow, error) {
+	query := `
+WITH calendar AS (
+	SELECT
+		cal_date AS trade_date,
+		LAG(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_trade_date,
+		LAG(cal_date, 2) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_two_trade_date,
+		LEAD(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS next_trade_date
+	FROM trade_calendar
+	WHERE exchange = 'SSE' AND is_open = 1
+),
+calendar_window AS (
+	SELECT *
+	FROM calendar
+	WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?
+)
+SELECT *
+FROM (
+	SELECT
+		DATE_FORMAT(c.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+		DATE_FORMAT(c.previous_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_trade_date,
+		DATE_FORMAT(c.previous_two_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_two_trade_date,
+		COALESCE(DATE_FORMAT(c.next_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS next_trade_date,
+		l.symbol,
+		l.ts_code,
+		l.name,
+		COALESCE(NULLIF(l.market, ''), '') AS market,
+		COALESCE(NULLIF(l.tushare_industry, ''), NULLIF(sb.industry, ''), '') AS industry,
+		COALESCE(d.pre_close, l.calc_pre_close, pd.close, pl.calc_close, pl.tushare_close) AS previous_close,
+		COALESCE(d.pre_close, l.calc_pre_close, pd.close, pl.calc_close, pl.tushare_close) AS t_pre_close,
+		d.open AS t_open,
+		d.high AS t_high,
+		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close) AS t_close,
+		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg) AS t_pct_chg,
+		CASE
+			WHEN l.tushare_limit_type = 'Z'
+			THEN NULLIF(NULLIF(TRIM(l.tushare_first_time), ''), 'None')
+			ELSE NULL
+		END AS first_time,
+		(l.tushare_limit_type = 'Z') AS has_tushare_break_data,
+		nd.open AS next_open,
+		nd.high AS next_high,
+		nd.low AS next_low,
+		nd.close AS next_close
+	FROM calendar_window c
+	INNER JOIN stock_limit_combined_data l
+		ON l.trade_date = c.trade_date AND l.final_status = 2
+	INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
+		ON pl.ts_code = l.ts_code AND pl.trade_date = c.previous_trade_date AND pl.final_status = 1
+	LEFT JOIN stock_limit_combined_data ppl
+		ON ppl.ts_code = l.ts_code AND ppl.trade_date = c.previous_two_trade_date AND ppl.final_status = 1
+	LEFT JOIN stock_daily d
+		ON d.ts_code = l.ts_code AND d.trade_date = c.trade_date
+	LEFT JOIN stock_daily pd
+		ON pd.ts_code = l.ts_code AND pd.trade_date = c.previous_trade_date
+	LEFT JOIN stock_daily nd
+		ON nd.ts_code = l.ts_code AND nd.trade_date = c.next_trade_date
+	LEFT JOIN stock_basic sb
+		ON sb.ts_code = l.ts_code
+	WHERE c.previous_trade_date IS NOT NULL
+		AND c.previous_two_trade_date IS NOT NULL
+		AND ppl.ts_code IS NULL
+) candidate
+WHERE previous_close IS NOT NULL
+	AND t_close IS NOT NULL
+ORDER BY trade_date ASC, ts_code ASC`
+
+	var rows []limitBreakNextPerformanceRow
+	err := s.DB.Raw(query, startDate, endDate).Scan(&rows).Error
+	return rows, err
+}
+
+// buildLimitBreakNextPerformanceStock 根据数据库行计算前端需要的派生指标。
+func buildLimitBreakNextPerformanceStock(row limitBreakNextPerformanceRow) model.LimitBreakNextPerformanceStock {
+	item := model.LimitBreakNextPerformanceStock{
+		TradeDate:           row.TradeDate,
+		Symbol:              row.Symbol,
+		TsCode:              row.TsCode,
+		Name:                row.Name,
+		Market:              row.Market,
+		Industry:            row.Industry,
+		TOpen:               row.TOpen,
+		THigh:               row.THigh,
+		TClose:              row.TClose,
+		TPctChg:             row.TPctChg,
+		HasTushareBreakData: row.HasTushareBreakData,
+		NextOpen:            row.NextOpen,
+		NextHigh:            row.NextHigh,
+		NextLow:             row.NextLow,
+		NextClose:           row.NextClose,
+	}
+	if row.FirstTime != nil {
+		item.FirstTime = formatLimitTime(*row.FirstTime)
+	}
+	item.BreakTimeBefore1100 = isLimitBreakTimeBeforeTen(item.FirstTime)
+	if row.TPreClose != nil && *row.TPreClose > 0 {
+		// T 日开盘涨幅以 T 日前收为基准，低于 101% 用于筛选低开/小幅高开炸板。
+		item.TOpenPctChg = pctChangePtr(row.TOpen, *row.TPreClose)
+		if row.TOpen != nil {
+			item.TOpenGainLt101 = *row.TOpen < *row.TPreClose*1.01
+		}
+	}
+	if row.TClose != nil && *row.TClose > 0 {
+		// T+1 的开高低收收益均以 T 日收盘价作为基准。
+		item.NextOpenPctChg = pctChangePtr(row.NextOpen, *row.TClose)
+		item.NextHighProfitPct = pctChangePtr(row.NextHigh, *row.TClose)
+		item.NextLowLossPct = pctChangePtr(row.NextLow, *row.TClose)
+		item.NextClosePctChg = pctChangePtr(row.NextClose, *row.TClose)
+		if row.NextHigh != nil && row.THigh != nil {
+			// 是否盘中可盈利按 T+1 最高价能否覆盖 T 日最高买入成本判断。
+			nextIntradayProfitable := *row.NextHigh >= *row.THigh
+			item.NextIntradayProfitable = &nextIntradayProfitable
+		}
+	}
+	return item
+}
+
+// pctChangePtr 计算相对基准价的百分比变化，输入缺失时返回 nil。
+func pctChangePtr(value *float64, base float64) *float64 {
+	if value == nil || base == 0 {
+		return nil
+	}
+	result := roundLimitBreakPct((*value - base) / base * 100)
+	return &result
+}
+
+// roundLimitBreakPct 保留两位小数。
+func roundLimitBreakPct(value float64) float64 {
+	return math.Round(value*100) / 100
+}
+
+// formatLimitTime 将 TuShare 紧凑时间格式转换为 HH:MM:SS。
+func formatLimitTime(value string) string {
+	timeText := strings.TrimSpace(value)
+	if timeText == "" || strings.EqualFold(timeText, "none") || strings.EqualFold(timeText, "null") {
+		return ""
+	}
+	if strings.Contains(timeText, ":") {
+		return timeText
+	}
+	switch len(timeText) {
+	case 4:
+		timeText += "00"
+	case 5:
+		timeText = "0" + timeText
+	case 6:
+	default:
+		return value
+	}
+	return timeText[0:2] + ":" + timeText[2:4] + ":" + timeText[4:6]
+}
+
+// isLimitBreakTimeBeforeTen 判断炸板时间是否早于 10:00。
+//
+// 空时间在当前业务中视为满足条件，保持历史接口行为。
+func isLimitBreakTimeBeforeTen(limitTime string) bool {
+	if strings.TrimSpace(limitTime) == "" {
+		return true
+	}
+
+	timeText := formatLimitTime(limitTime)
+	parts := strings.Split(timeText, ":")
+	if len(parts) < 2 || len(parts) > 3 {
+		return false
+	}
+
+	hour, err := strconv.Atoi(parts[0])
+	if err != nil {
+		return false
+	}
+	minute, err := strconv.Atoi(parts[1])
+	if err != nil {
+		return false
+	}
+	second := 0
+	if len(parts) == 3 {
+		second, err = strconv.Atoi(parts[2])
+		if err != nil {
+			return false
+		}
+	}
+	if hour < 0 || hour > 23 || minute < 0 || minute > 59 || second < 0 || second > 59 {
+		return false
+	}
+
+	return hour < 10
+}

internal/service/limit_board_open_compare_service.go

@@ -0,0 +1,219 @@
+package service
+
+import (
+	"fmt"
+	"sort"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// GetLimitOpenCompareGroups 返回昨日涨停且今日继续涨停股票的开盘对比分组。
+//
+// 重点识别两类股票：今日开盘低于前收的股票，以及首板进二板且 11 点前首次涨停的股票。
+func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenCompareGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenCompareResponse, error) {
+	resp := model.LimitOpenCompareResponse{TradeDate: tradeDate}
+
+	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	if dateIndex == -1 {
+		resp.Groups = buildLimitOpenCompareGroups(nil, nil)
+		return resp, nil
+	}
+
+	previousTradeDate := ""
+	if dateIndex > 0 {
+		previousTradeDate = tradeDates[dateIndex-1]
+	}
+	resp.PreviousTradeDate = previousTradeDate
+
+	previousTwoTradeDate := ""
+	if dateIndex > 1 {
+		previousTwoTradeDate = tradeDates[dateIndex-2]
+	}
+	resp.PreviousTwoTradeDate = previousTwoTradeDate
+
+	stocks, err := s.loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeDate, previousTwoTradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+
+	openLowerStocks := make([]model.LimitOpenCompareStock, 0)
+	otherStocks := make([]model.LimitOpenCompareStock, 0)
+	firstToSecondBoardCount := 0
+	firstSecondBeforeElevenCount := 0
+	for _, stock := range stocks {
+		// previousTwoTradeDate 未涨停、previousTradeDate 涨停、tradeDate 涨停时，认为是首板进二板。
+		if stock.IsFirstToSecondBoard {
+			stock.HighlightLabel = "首板进二板"
+			firstToSecondBoardCount++
+		}
+		isOpenLower := previousTradeDate != "" && stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.Open < stock.PreviousClose
+		if isOpenLower && stock.IsFirstToSecondBoard && isBeforeEleven(stock.AkFirstLimitTime) {
+			// 首板进二板且 11 点前封板的低开股，前端会用更强提示标签展示。
+			stock.IsFirstSecondBeforeEleven = true
+			stock.HighlightLabel = "首二一一"
+			firstSecondBeforeElevenCount++
+		}
+		if isOpenLower {
+			openLowerStocks = append(openLowerStocks, stock)
+			continue
+		}
+		otherStocks = append(otherStocks, stock)
+	}
+
+	resp.Summary = model.LimitOpenCompareSummary{
+		LimitCount:                   len(stocks),
+		OpenLowerPreviousCloseCount:  len(openLowerStocks),
+		OthersCount:                  len(otherStocks),
+		FirstToSecondBoardCount:      firstToSecondBoardCount,
+		FirstSecondBeforeElevenCount: firstSecondBeforeElevenCount,
+	}
+	resp.Groups = buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks)
+
+	return resp, nil
+}
+
+// isBeforeEleven 判断涨停时间是否早于 11:00。
+//
+// 兼容 HH:MM:SS、930、0930、93000、093000 等时间格式。
+func isBeforeEleven(limitTime *string) bool {
+	if limitTime == nil || *limitTime == "" {
+		return false
+	}
+
+	timeText := strings.TrimSpace(*limitTime)
+	hour := 0
+	minute := 0
+	second := 0
+	if strings.Contains(timeText, ":") {
+		if n, _ := fmt.Sscanf(timeText, "%d:%d:%d", &hour, &minute, &second); n < 2 {
+			return false
+		}
+	} else {
+		if len(timeText) < 4 {
+			return false
+		}
+		switch len(timeText) {
+		case 4:
+			timeText += "00"
+		case 5:
+			timeText = "0" + timeText
+		case 6:
+		default:
+			return false
+		}
+		var err error
+		hour, err = strconv.Atoi(timeText[0:2])
+		if err != nil {
+			return false
+		}
+		minute, err = strconv.Atoi(timeText[2:4])
+		if err != nil {
+			return false
+		}
+		second, err = strconv.Atoi(timeText[4:6])
+		if err != nil {
+			return false
+		}
+	}
+	if hour < 0 || hour > 23 || minute < 0 || minute > 59 || second < 0 || second > 59 {
+		return false
+	}
+
+	return hour < 11
+}
+
+// loadLimitOpenCompareStocks 查询昨日涨停且今日继续涨停的股票，并带出今日开盘和昨日收盘。
+func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeDate, previousTwoTradeDate string) ([]model.LimitOpenCompareStock, error) {
+	var stocks []model.LimitOpenCompareStock
+	query := `SELECT
+		l.symbol,
+		l.ts_code,
+		l.name,
+		COALESCE(l.market, '') AS market,
+		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+		d.open IS NOT NULL AS has_open,
+		COALESCE(d.open, 0) AS open,
+		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
+		? AS previous_trade_date,
+		? AS previous_two_trade_date,
+		pd.close IS NOT NULL AS has_previous_close,
+		COALESCE(pd.close, 0) AS previous_close,
+		(? <> '' AND NOT EXISTS (
+			SELECT 1
+			FROM stock_limit_combined_data ppl
+			WHERE ppl.ts_code = l.ts_code AND ppl.trade_date = ? AND ppl.final_status = 1
+		)) AS is_first_to_second_board,
+		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
+		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
+		l.tushare_amount AS ak_amount,
+		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
+		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
+		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
+		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
+		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
+		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
+		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
+		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
+		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
+		l.tushare_industry AS ak_industry,
+		l.calc_vol AS vol
+	FROM stock_limit_combined_data l
+	LEFT JOIN stock_daily d
+		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
+	LEFT JOIN stock_daily pd
+		ON l.ts_code = pd.ts_code AND pd.trade_date = ?
+	INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
+		ON pl.ts_code = l.ts_code AND pl.trade_date = ? AND pl.final_status = 1
+	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
+	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
+
+	if previousTradeDate == "" {
+		return stocks, nil
+	}
+
+	err := s.DB.Raw(query, previousTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTradeDate, previousTradeDate, tradeDate).Scan(&stocks).Error
+	return stocks, err
+}
+
+// buildLimitOpenCompareGroups 构造“开盘低于前收”和“其他涨停股”两个固定分组。
+func buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks []model.LimitOpenCompareStock) []model.LimitOpenCompareGroup {
+	if openLowerStocks == nil {
+		openLowerStocks = []model.LimitOpenCompareStock{}
+	}
+	if otherStocks == nil {
+		otherStocks = []model.LimitOpenCompareStock{}
+	}
+
+	sortLimitOpenCompareStocks(openLowerStocks)
+	sortLimitOpenCompareStocks(otherStocks)
+
+	return []model.LimitOpenCompareGroup{
+		{
+			Key:    "open_lower_previous_close",
+			Label:  "开盘低于前收",
+			Count:  len(openLowerStocks),
+			Stocks: openLowerStocks,
+		},
+		{
+			Key:    "others",
+			Label:  "其他涨停股",
+			Count:  len(otherStocks),
+			Stocks: otherStocks,
+		},
+	}
+}
+
+// sortLimitOpenCompareStocks 按涨跌幅降序、股票代码升序稳定展示分组内股票。
+func sortLimitOpenCompareStocks(stocks []model.LimitOpenCompareStock) {
+	sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
+		if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
+			return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
+		}
+		return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
+	})
+}

internal/service/limit_board_open_threshold_service.go

@@ -0,0 +1,148 @@
+package service
+
+import (
+	"sort"
+
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// GetLimitOpenThresholdGroups 返回昨日涨停股今日开盘是否低于前收 101% 的分组。
+func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenThresholdGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenThresholdResponse, error) {
+	resp := model.LimitOpenThresholdResponse{TradeDate: tradeDate}
+	// thresholdRatio 是开盘价阈值，1.01 表示前收的 101%。
+	const thresholdRatio = 1.01
+
+	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	if dateIndex == -1 {
+		resp.Summary.ThresholdRatio = thresholdRatio
+		resp.Groups = buildLimitOpenThresholdGroups(nil, nil)
+		return resp, nil
+	}
+
+	previousTradeDate := ""
+	if dateIndex > 0 {
+		previousTradeDate = tradeDates[dateIndex-1]
+	}
+	resp.PreviousTradeDate = previousTradeDate
+
+	stocks, err := s.loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+
+	withinThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
+	atOrAboveThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
+	for _, stock := range stocks {
+		// 前收价格有效时才计算阈值价格和开盘/前收比值，避免除零和误导性数据。
+		if stock.HasPreviousClose && stock.PreviousClose > 0 {
+			stock.OpenThresholdPrice = stock.PreviousClose * thresholdRatio
+		}
+		if stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.PreviousClose > 0 {
+			stock.OpenPreviousCloseRatio = stock.Open / stock.PreviousClose
+		}
+
+		if stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.Open < stock.OpenThresholdPrice {
+			withinThresholdStocks = append(withinThresholdStocks, stock)
+			continue
+		}
+		atOrAboveThresholdStocks = append(atOrAboveThresholdStocks, stock)
+	}
+
+	resp.Summary = model.LimitOpenThresholdSummary{
+		LimitCount:                  len(stocks),
+		OpenWithinThresholdCount:    len(withinThresholdStocks),
+		OpenAtOrAboveThresholdCount: len(atOrAboveThresholdStocks),
+		ThresholdRatio:              thresholdRatio,
+	}
+	resp.Groups = buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStocks)
+
+	return resp, nil
+}
+
+// loadLimitOpenThresholdStocks 查询昨日涨停且今日继续涨停的股票，并补齐今日开盘和前收。
+func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTradeDate string) ([]model.LimitOpenThresholdStock, error) {
+	var stocks []model.LimitOpenThresholdStock
+	query := `SELECT
+		l.symbol,
+		l.ts_code,
+		l.name,
+		COALESCE(l.market, '') AS market,
+		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+		d.open IS NOT NULL AS has_open,
+		COALESCE(d.open, 0) AS open,
+		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
+		? AS previous_trade_date,
+		(pl.calc_close IS NOT NULL OR pl.tushare_close IS NOT NULL OR pd.close IS NOT NULL) AS has_previous_close,
+		COALESCE(pl.calc_close, pl.tushare_close, pd.close, 0) AS previous_close,
+		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
+		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
+		l.tushare_amount AS ak_amount,
+		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
+		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
+		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
+		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
+		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
+		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
+		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
+		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
+		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
+		l.tushare_industry AS ak_industry,
+		l.calc_vol AS vol
+	FROM stock_limit_combined_data l
+	LEFT JOIN stock_daily d
+		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
+	LEFT JOIN stock_daily pd
+		ON l.ts_code = pd.ts_code AND pd.trade_date = ?
+	INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
+		ON pl.ts_code = l.ts_code AND pl.trade_date = ? AND pl.final_status = 1
+	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
+	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
+
+	if previousTradeDate == "" {
+		return stocks, nil
+	}
+
+	err := s.DB.Raw(query, previousTradeDate, previousTradeDate, previousTradeDate, tradeDate).Scan(&stocks).Error
+	return stocks, err
+}
+
+// buildLimitOpenThresholdGroups 构造低于阈值和达到/超过阈值两个固定分组。
+func buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStocks []model.LimitOpenThresholdStock) []model.LimitOpenThresholdGroup {
+	if withinThresholdStocks == nil {
+		withinThresholdStocks = []model.LimitOpenThresholdStock{}
+	}
+	if atOrAboveThresholdStocks == nil {
+		atOrAboveThresholdStocks = []model.LimitOpenThresholdStock{}
+	}
+
+	sortLimitOpenThresholdStocks(withinThresholdStocks)
+	sortLimitOpenThresholdStocks(atOrAboveThresholdStocks)
+
+	return []model.LimitOpenThresholdGroup{
+		{
+			Key:    "open_within_previous_close_101",
+			Label:  "开盘价低于前收101%",
+			Count:  len(withinThresholdStocks),
+			Stocks: withinThresholdStocks,
+		},
+		{
+			Key:    "open_at_or_above_previous_close_101",
+			Label:  "开盘价大于等于前收101%",
+			Count:  len(atOrAboveThresholdStocks),
+			Stocks: atOrAboveThresholdStocks,
+		},
+	}
+}
+
+// sortLimitOpenThresholdStocks 按涨跌幅降序、股票代码升序稳定展示分组内股票。
+func sortLimitOpenThresholdStocks(stocks []model.LimitOpenThresholdStock) {
+	sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
+		if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
+			return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
+		}
+		return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
+	})
+}

internal/service/limit_board_overview_service.go

@@ -0,0 +1,242 @@
+package service
+
+import (
+	"sort"
+
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// limitBoardHistoryRow 是连板计算所需的最小历史涨停记录。
+type limitBoardHistoryRow struct {
+	TsCode    string `gorm:"column:ts_code"`    // 股票代码。
+	TradeDate string `gorm:"column:trade_date"` // 涨停交易日。
+}
+
+// GetLimitBoardOverview 返回指定交易日的涨停连板概览。
+//
+// 结果包括最近 30 个交易日最高连板数、当日涨停股按连板数分组后的列表和汇总统计。
+func (s *LimitBoardService) GetLimitBoardOverview(tradeDate string) (model.LimitBoardResponse, error) {
+	resp := model.LimitBoardResponse{TradeDate: tradeDate}
+
+	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	if dateIndex == -1 {
+		return resp, nil
+	}
+
+	resp.RecentMaxBoardStats, err = s.buildRecentMaxBoardStats(tradeDates, dateIndex)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+
+	limitStocks, err := s.loadCurrentLimitStocks(tradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	if len(limitStocks) == 0 {
+		return resp, nil
+	}
+
+	historyMap, err := s.loadLimitHistory(limitStocks, tradeDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+
+	groupMap, maxBoardCount := buildLimitBoardGroups(limitStocks, tradeDates, dateIndex, historyMap)
+	resp.Groups = sortLimitBoardGroups(groupMap)
+	resp.Summary = model.LimitBoardSummary{
+		MaxBoardCount: maxBoardCount,
+		LimitCount:    len(limitStocks),
+		GroupCount:    len(resp.Groups),
+	}
+
+	return resp, nil
+}
+
+// buildRecentMaxBoardStats 计算最近最多 30 个交易日的每日最高连板数。
+func (s *LimitBoardService) buildRecentMaxBoardStats(tradeDates []string, dateIndex int) ([]model.LimitBoardDailyMax, error) {
+	startIndex := 0
+	if dateIndex >= 29 {
+		startIndex = dateIndex - 29
+	}
+	windowDates := tradeDates[startIndex : dateIndex+1]
+	if len(windowDates) == 0 {
+		return []model.LimitBoardDailyMax{}, nil
+	}
+
+	var history []limitBoardHistoryRow
+	if err := s.DB.Table(stockLimitCombinedTable).
+		Select("ts_code, DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date").
+		Where("trade_date BETWEEN ? AND ? AND final_status = ?", windowDates[0], windowDates[len(windowDates)-1], 1).
+		Order("ts_code ASC, trade_date ASC").
+		Scan(&history).Error; err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
+	dateByCode := make(map[string]map[string]struct{})
+	for _, item := range history {
+		if _, ok := dateByCode[item.TsCode]; !ok {
+			dateByCode[item.TsCode] = make(map[string]struct{})
+		}
+		dateByCode[item.TsCode][item.TradeDate] = struct{}{}
+	}
+
+	maxBoardByDate := make(map[string]int, len(windowDates))
+	for _, tradeDate := range windowDates {
+		maxBoardByDate[tradeDate] = 0
+	}
+
+	// 对每只股票在窗口内逐日回看连续涨停天数，并更新当天最高连板数。
+	for _, limitDates := range dateByCode {
+		for idx, tradeDate := range windowDates {
+			if _, ok := limitDates[tradeDate]; !ok {
+				continue
+			}
+
+			boardCount := 0
+			for j := idx; j >= 0; j-- {
+				if _, ok := limitDates[windowDates[j]]; !ok {
+					break
+				}
+				boardCount++
+			}
+
+			if boardCount > maxBoardByDate[tradeDate] {
+				maxBoardByDate[tradeDate] = boardCount
+			}
+		}
+	}
+
+	stats := make([]model.LimitBoardDailyMax, 0, len(windowDates))
+	for _, tradeDate := range windowDates {
+		stats = append(stats, model.LimitBoardDailyMax{
+			TradeDate:     tradeDate,
+			MaxBoardCount: maxBoardByDate[tradeDate],
+		})
+	}
+
+	return stats, nil
+}
+
+// loadCurrentLimitStocks 查询指定交易日所有最终状态为涨停的股票。
+func (s *LimitBoardService) loadCurrentLimitStocks(tradeDate string) ([]model.LimitBoardStock, error) {
+	var stocks []model.LimitBoardStock
+	query := `SELECT
+		l.symbol,
+		l.ts_code,
+		l.name,
+		COALESCE(l.market, '') AS market,
+		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
+		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
+		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
+		l.tushare_amount AS ak_amount,
+		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
+		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
+		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
+		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
+		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
+		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
+		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
+		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
+		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
+		l.tushare_industry AS ak_industry,
+		l.calc_vol AS vol
+	FROM stock_limit_combined_data l
+	LEFT JOIN stock_daily d
+		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
+	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
+	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
+
+	err := s.DB.Raw(query, tradeDate).Scan(&stocks).Error
+	return stocks, err
+}
+
+// loadLimitHistory 查询指定股票集合在 tradeDate 之前及当天的涨停历史。
+func (s *LimitBoardService) loadLimitHistory(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDate string) (map[string]map[string]struct{}, error) {
+	codes := make([]string, 0, len(stocks))
+	for _, stock := range stocks {
+		codes = append(codes, stock.TsCode)
+	}
+
+	var history []limitBoardHistoryRow
+	if err := s.DB.Table(stockLimitCombinedTable).
+		Select("ts_code, DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date").
+		Where("ts_code IN ? AND trade_date <= ? AND final_status = ?", codes, tradeDate, 1).
+		Scan(&history).Error; err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
+	historyMap := make(map[string]map[string]struct{}, len(codes))
+	for _, item := range history {
+		if _, ok := historyMap[item.TsCode]; !ok {
+			historyMap[item.TsCode] = make(map[string]struct{})
+		}
+		historyMap[item.TsCode][item.TradeDate] = struct{}{}
+	}
+
+	return historyMap, nil
+}
+
+// buildLimitBoardGroups 计算每只股票的连板数，并按连板数构造分组映射。
+func buildLimitBoardGroups(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDates []string, dateIndex int, historyMap map[string]map[string]struct{}) (map[int][]model.LimitBoardStock, int) {
+	groupMap := make(map[int][]model.LimitBoardStock)
+	maxBoardCount := 0
+
+	for i := range stocks {
+		boardCount := calcBoardCount(tradeDates, dateIndex, historyMap[stocks[i].TsCode])
+		stocks[i].BoardCount = boardCount
+		stocks[i].BoardLabel = boardLabel(boardCount)
+		stocks[i].DisplayStatus = boardLabel(boardCount)
+
+		if boardCount > maxBoardCount {
+			maxBoardCount = boardCount
+		}
+		groupMap[boardCount] = append(groupMap[boardCount], stocks[i])
+	}
+
+	return groupMap, maxBoardCount
+}
+
+// calcBoardCount 从目标交易日向前回溯，直到遇到非涨停日为止，得到连续涨停天数。
+func calcBoardCount(tradeDates []string, dateIndex int, limitDates map[string]struct{}) int {
+	boardCount := 0
+	for i := dateIndex; i >= 0; i-- {
+		if _, ok := limitDates[tradeDates[i]]; !ok {
+			break
+		}
+		boardCount++
+	}
+	return boardCount
+}
+
+// sortLimitBoardGroups 将连板分组按连板数倒序排列，组内按涨跌幅降序排列。
+func sortLimitBoardGroups(groupMap map[int][]model.LimitBoardStock) []model.LimitBoardGroup {
+	boardCounts := make([]int, 0, len(groupMap))
+	for boardCount := range groupMap {
+		boardCounts = append(boardCounts, boardCount)
+	}
+	sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(boardCounts)))
+
+	groups := make([]model.LimitBoardGroup, 0, len(boardCounts))
+	for _, boardCount := range boardCounts {
+		stocks := groupMap[boardCount]
+		sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
+			if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
+				return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
+			}
+			return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
+		})
+
+		groups = append(groups, model.LimitBoardGroup{
+			BoardCount: boardCount,
+			Label:      boardLabel(boardCount),
+			Count:      len(stocks),
+			Stocks:     stocks,
+		})
+	}
+
+	return groups
+}

internal/service/limit_board_service.go

@@ -2,25 +2,19 @@ package service
 
 import (
 	"fmt"
-	"sort"
-	"strconv"
-	"strings"
 
 	"gorm.io/gorm"
-	"level_go/internal/model"
 )
 
+// LimitBoardService 提供涨停板概览、分组、收益统计等业务能力。
 type LimitBoardService struct {
-	DB *gorm.DB
+	DB *gorm.DB // 数据库连接。
 }
 
+// stockLimitCombinedTable 是涨停合并数据表名，集中定义便于多个查询复用。
 const stockLimitCombinedTable = "stock_limit_combined_data"
 
-type limitBoardHistoryRow struct {
-	TsCode    string `gorm:"column:ts_code"`
-	TradeDate string `gorm:"column:trade_date"`
-}
-
+// boardLabel 把连续涨停天数转换为中文连板标签。
 func boardLabel(boardCount int) string {
 	switch boardCount {
 	case 1:
@@ -46,272 +40,9 @@ func boardLabel(boardCount int) string {
 	}
 }
 
-func (s *LimitBoardService) GetLimitBoardOverview(tradeDate string) (model.LimitBoardResponse, error) {
-	resp := model.LimitBoardResponse{TradeDate: tradeDate}
-
-	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-	if dateIndex == -1 {
-		return resp, nil
-	}
-
-	resp.RecentMaxBoardStats, err = s.buildRecentMaxBoardStats(tradeDates, dateIndex)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-
-	limitStocks, err := s.loadCurrentLimitStocks(tradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-	if len(limitStocks) == 0 {
-		return resp, nil
-	}
-
-	historyMap, err := s.loadLimitHistory(limitStocks, tradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-
-	groupMap, maxBoardCount := buildLimitBoardGroups(limitStocks, tradeDates, dateIndex, historyMap)
-	resp.Groups = sortLimitBoardGroups(groupMap)
-	resp.Summary = model.LimitBoardSummary{
-		MaxBoardCount: maxBoardCount,
-		LimitCount:    len(limitStocks),
-		GroupCount:    len(resp.Groups),
-	}
-
-	return resp, nil
-}
-
-func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenCompareGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenCompareResponse, error) {
-	resp := model.LimitOpenCompareResponse{TradeDate: tradeDate}
-
-	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-	if dateIndex == -1 {
-		resp.Groups = buildLimitOpenCompareGroups(nil, nil)
-		return resp, nil
-	}
-
-	previousTradeDate := ""
-	if dateIndex > 0 {
-		previousTradeDate = tradeDates[dateIndex-1]
-	}
-	resp.PreviousTradeDate = previousTradeDate
-
-	previousTwoTradeDate := ""
-	if dateIndex > 1 {
-		previousTwoTradeDate = tradeDates[dateIndex-2]
-	}
-	resp.PreviousTwoTradeDate = previousTwoTradeDate
-
-	stocks, err := s.loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeDate, previousTwoTradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-
-	openLowerStocks := make([]model.LimitOpenCompareStock, 0)
-	otherStocks := make([]model.LimitOpenCompareStock, 0)
-	firstToSecondBoardCount := 0
-	firstSecondBeforeElevenCount := 0
-	for _, stock := range stocks {
-		if stock.IsFirstToSecondBoard {
-			stock.HighlightLabel = "首板进二板"
-			firstToSecondBoardCount++
-		}
-		isOpenLower := previousTradeDate != "" && stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.Open < stock.PreviousClose
-		if isOpenLower && stock.IsFirstToSecondBoard && isBeforeEleven(stock.AkFirstLimitTime) {
-			stock.IsFirstSecondBeforeEleven = true
-			stock.HighlightLabel = "首二一一"
-			firstSecondBeforeElevenCount++
-		}
-		if isOpenLower {
-			openLowerStocks = append(openLowerStocks, stock)
-			continue
-		}
-		otherStocks = append(otherStocks, stock)
-	}
-
-	resp.Summary = model.LimitOpenCompareSummary{
-		LimitCount:                   len(stocks),
-		OpenLowerPreviousCloseCount:  len(openLowerStocks),
-		OthersCount:                  len(otherStocks),
-		FirstToSecondBoardCount:      firstToSecondBoardCount,
-		FirstSecondBeforeElevenCount: firstSecondBeforeElevenCount,
-	}
-	resp.Groups = buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks)
-
-	return resp, nil
-}
-
-func (s *LimitBoardService) GetLimitOpenThresholdGroups(tradeDate string) (model.LimitOpenThresholdResponse, error) {
-	resp := model.LimitOpenThresholdResponse{TradeDate: tradeDate}
-	const thresholdRatio = 1.01
-
-	tradeDates, dateIndex, err := s.loadTradeCalendar(tradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-	if dateIndex == -1 {
-		resp.Summary.ThresholdRatio = thresholdRatio
-		resp.Groups = buildLimitOpenThresholdGroups(nil, nil)
-		return resp, nil
-	}
-
-	previousTradeDate := ""
-	if dateIndex > 0 {
-		previousTradeDate = tradeDates[dateIndex-1]
-	}
-	resp.PreviousTradeDate = previousTradeDate
-
-	stocks, err := s.loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTradeDate)
-	if err != nil {
-		return resp, err
-	}
-
-	withinThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
-	atOrAboveThresholdStocks := make([]model.LimitOpenThresholdStock, 0)
-	for _, stock := range stocks {
-		if stock.HasPreviousClose && stock.PreviousClose > 0 {
-			stock.OpenThresholdPrice = stock.PreviousClose * thresholdRatio
-		}
-		if stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.PreviousClose > 0 {
-			stock.OpenPreviousCloseRatio = stock.Open / stock.PreviousClose
-		}
-
-		if stock.HasOpen && stock.HasPreviousClose && stock.Open < stock.OpenThresholdPrice {
-			withinThresholdStocks = append(withinThresholdStocks, stock)
-			continue
-		}
-		atOrAboveThresholdStocks = append(atOrAboveThresholdStocks, stock)
-	}
-
-	resp.Summary = model.LimitOpenThresholdSummary{
-		LimitCount:                  len(stocks),
-		OpenWithinThresholdCount:    len(withinThresholdStocks),
-		OpenAtOrAboveThresholdCount: len(atOrAboveThresholdStocks),
-		ThresholdRatio:              thresholdRatio,
-	}
-	resp.Groups = buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStocks)
-
-	return resp, nil
-}
-
-func isBeforeEleven(limitTime *string) bool {
-	if limitTime == nil || *limitTime == "" {
-		return false
-	}
-
-	timeText := strings.TrimSpace(*limitTime)
-	hour := 0
-	minute := 0
-	second := 0
-	if strings.Contains(timeText, ":") {
-		if n, _ := fmt.Sscanf(timeText, "%d:%d:%d", &hour, &minute, &second); n < 2 {
-			return false
-		}
-	} else {
-		if len(timeText) < 4 {
-			return false
-		}
-		switch len(timeText) {
-		case 4:
-			timeText += "00"
-		case 5:
-			timeText = "0" + timeText
-		case 6:
-		default:
-			return false
-		}
-		var err error
-		hour, err = strconv.Atoi(timeText[0:2])
-		if err != nil {
-			return false
-		}
-		minute, err = strconv.Atoi(timeText[2:4])
-		if err != nil {
-			return false
-		}
-		second, err = strconv.Atoi(timeText[4:6])
-		if err != nil {
-			return false
-		}
-	}
-	if hour < 0 || hour > 23 || minute < 0 || minute > 59 || second < 0 || second > 59 {
-		return false
-	}
-
-	return hour < 11
-}
-
-func (s *LimitBoardService) buildRecentMaxBoardStats(tradeDates []string, dateIndex int) ([]model.LimitBoardDailyMax, error) {
-	startIndex := 0
-	if dateIndex >= 29 {
-		startIndex = dateIndex - 29
-	}
-	windowDates := tradeDates[startIndex : dateIndex+1]
-	if len(windowDates) == 0 {
-		return []model.LimitBoardDailyMax{}, nil
-	}
-
-	var history []limitBoardHistoryRow
-	if err := s.DB.Table(stockLimitCombinedTable).
-		Select("ts_code, DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date").
-		Where("trade_date BETWEEN ? AND ? AND final_status = ?", windowDates[0], windowDates[len(windowDates)-1], 1).
-		Order("ts_code ASC, trade_date ASC").
-		Scan(&history).Error; err != nil {
-		return nil, err
-	}
-
-	dateByCode := make(map[string]map[string]struct{})
-	for _, item := range history {
-		if _, ok := dateByCode[item.TsCode]; !ok {
-			dateByCode[item.TsCode] = make(map[string]struct{})
-		}
-		dateByCode[item.TsCode][item.TradeDate] = struct{}{}
-	}
-
-	maxBoardByDate := make(map[string]int, len(windowDates))
-	for _, tradeDate := range windowDates {
-		maxBoardByDate[tradeDate] = 0
-	}
-
-	for _, limitDates := range dateByCode {
-		for idx, tradeDate := range windowDates {
-			if _, ok := limitDates[tradeDate]; !ok {
-				continue
-			}
-
-			boardCount := 0
-			for j := idx; j >= 0; j-- {
-				if _, ok := limitDates[windowDates[j]]; !ok {
-					break
-				}
-				boardCount++
-			}
-
-			if boardCount > maxBoardByDate[tradeDate] {
-				maxBoardByDate[tradeDate] = boardCount
-			}
-		}
-	}
-
-	stats := make([]model.LimitBoardDailyMax, 0, len(windowDates))
-	for _, tradeDate := range windowDates {
-		stats = append(stats, model.LimitBoardDailyMax{
-			TradeDate:     tradeDate,
-			MaxBoardCount: maxBoardByDate[tradeDate],
-		})
-	}
-
-	return stats, nil
-}
-
+// loadTradeCalendar 查询不晚于 tradeDate 的上交所开市日，并返回 tradeDate 在切片中的索引。
+//
+// dateIndex 为 -1 表示传入日期不是当前交易日历中的开市日。
 func (s *LimitBoardService) loadTradeCalendar(tradeDate string) ([]string, int, error) {
 	var tradeDates []string
 	if err := s.DB.Table("trade_calendar").
@@ -332,289 +63,3 @@ func (s *LimitBoardService) loadTradeCalendar(tradeDate string) ([]string, int,
 
 	return tradeDates, dateIndex, nil
 }
-
-func (s *LimitBoardService) loadCurrentLimitStocks(tradeDate string) ([]model.LimitBoardStock, error) {
-	var stocks []model.LimitBoardStock
-	query := `SELECT
-		l.symbol,
-		l.ts_code,
-		l.name,
-		COALESCE(l.market, '') AS market,
-		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
-		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
-		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
-		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
-		l.tushare_amount AS ak_amount,
-		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
-		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
-		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
-		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
-		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
-		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
-		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
-		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
-		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
-		l.tushare_industry AS ak_industry,
-		l.calc_vol AS vol
-	FROM stock_limit_combined_data l
-	LEFT JOIN stock_daily d
-		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
-	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
-	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
-
-	err := s.DB.Raw(query, tradeDate).Scan(&stocks).Error
-	return stocks, err
-}
-
-func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenCompareStocks(tradeDate, previousTradeDate, previousTwoTradeDate string) ([]model.LimitOpenCompareStock, error) {
-	var stocks []model.LimitOpenCompareStock
-	query := `SELECT
-		l.symbol,
-		l.ts_code,
-		l.name,
-		COALESCE(l.market, '') AS market,
-		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
-		d.open IS NOT NULL AS has_open,
-		COALESCE(d.open, 0) AS open,
-		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
-		? AS previous_trade_date,
-		? AS previous_two_trade_date,
-		pd.close IS NOT NULL AS has_previous_close,
-		COALESCE(pd.close, 0) AS previous_close,
-		(? <> '' AND NOT EXISTS (
-			SELECT 1
-			FROM stock_limit_combined_data ppl
-			WHERE ppl.ts_code = l.ts_code AND ppl.trade_date = ? AND ppl.final_status = 1
-		)) AS is_first_to_second_board,
-		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
-		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
-		l.tushare_amount AS ak_amount,
-		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
-		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
-		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
-		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
-		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
-		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
-		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
-		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
-		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
-		l.tushare_industry AS ak_industry,
-		l.calc_vol AS vol
-	FROM stock_limit_combined_data l
-	LEFT JOIN stock_daily d
-		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
-	LEFT JOIN stock_daily pd
-		ON l.ts_code = pd.ts_code AND pd.trade_date = ?
-	INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
-		ON pl.ts_code = l.ts_code AND pl.trade_date = ? AND pl.final_status = 1
-	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
-	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
-
-	if previousTradeDate == "" {
-		return stocks, nil
-	}
-
-	err := s.DB.Raw(query, previousTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTwoTradeDate, previousTradeDate, previousTradeDate, tradeDate).Scan(&stocks).Error
-	return stocks, err
-}
-
-func (s *LimitBoardService) loadLimitOpenThresholdStocks(tradeDate, previousTradeDate string) ([]model.LimitOpenThresholdStock, error) {
-	var stocks []model.LimitOpenThresholdStock
-	query := `SELECT
-		l.symbol,
-		l.ts_code,
-		l.name,
-		COALESCE(l.market, '') AS market,
-		DATE_FORMAT(l.trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
-		d.open IS NOT NULL AS has_open,
-		COALESCE(d.open, 0) AS open,
-		COALESCE(l.calc_close, l.tushare_close, d.close, 0) AS close,
-		? AS previous_trade_date,
-		(pl.calc_close IS NOT NULL OR pl.tushare_close IS NOT NULL OR pd.close IS NOT NULL) AS has_previous_close,
-		COALESCE(pl.calc_close, pl.tushare_close, pd.close, 0) AS previous_close,
-		COALESCE(l.calc_limit_price, 0) AS limit_price,
-		COALESCE(l.tushare_pct_chg, d.pct_chg, 0) AS pct_chg,
-		l.tushare_amount AS ak_amount,
-		l.tushare_float_mv AS ak_float_market_value,
-		l.tushare_total_mv AS ak_total_market_value,
-		l.tushare_turnover_ratio AS ak_turnover_rate,
-		l.tushare_fd_amount AS ak_seal_amount,
-		l.tushare_first_time AS ak_first_limit_time,
-		l.tushare_last_time AS ak_last_limit_time,
-		l.tushare_open_times AS ak_break_limit_count,
-		l.tushare_up_stat AS ak_limit_up_stat,
-		l.tushare_limit_times AS ak_limit_up_days,
-		l.tushare_industry AS ak_industry,
-		l.calc_vol AS vol
-	FROM stock_limit_combined_data l
-	LEFT JOIN stock_daily d
-		ON l.ts_code = d.ts_code AND d.trade_date = l.trade_date
-	LEFT JOIN stock_daily pd
-		ON l.ts_code = pd.ts_code AND pd.trade_date = ?
-	INNER JOIN stock_limit_combined_data pl
-		ON pl.ts_code = l.ts_code AND pl.trade_date = ? AND pl.final_status = 1
-	WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1
-	ORDER BY d.pct_chg DESC, l.ts_code ASC`
-
-	if previousTradeDate == "" {
-		return stocks, nil
-	}
-
-	err := s.DB.Raw(query, previousTradeDate, previousTradeDate, previousTradeDate, tradeDate).Scan(&stocks).Error
-	return stocks, err
-}
-
-func (s *LimitBoardService) loadLimitHistory(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDate string) (map[string]map[string]struct{}, error) {
-	codes := make([]string, 0, len(stocks))
-	for _, stock := range stocks {
-		codes = append(codes, stock.TsCode)
-	}
-
-	var history []limitBoardHistoryRow
-	if err := s.DB.Table(stockLimitCombinedTable).
-		Select("ts_code, DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date").
-		Where("ts_code IN ? AND trade_date <= ? AND final_status = ?", codes, tradeDate, 1).
-		Scan(&history).Error; err != nil {
-		return nil, err
-	}
-
-	historyMap := make(map[string]map[string]struct{}, len(codes))
-	for _, item := range history {
-		if _, ok := historyMap[item.TsCode]; !ok {
-			historyMap[item.TsCode] = make(map[string]struct{})
-		}
-		historyMap[item.TsCode][item.TradeDate] = struct{}{}
-	}
-
-	return historyMap, nil
-}
-
-func buildLimitBoardGroups(stocks []model.LimitBoardStock, tradeDates []string, dateIndex int, historyMap map[string]map[string]struct{}) (map[int][]model.LimitBoardStock, int) {
-	groupMap := make(map[int][]model.LimitBoardStock)
-	maxBoardCount := 0
-
-	for i := range stocks {
-		boardCount := calcBoardCount(tradeDates, dateIndex, historyMap[stocks[i].TsCode])
-		stocks[i].BoardCount = boardCount
-		stocks[i].BoardLabel = boardLabel(boardCount)
-		stocks[i].DisplayStatus = boardLabel(boardCount)
-
-		if boardCount > maxBoardCount {
-			maxBoardCount = boardCount
-		}
-		groupMap[boardCount] = append(groupMap[boardCount], stocks[i])
-	}
-
-	return groupMap, maxBoardCount
-}
-
-func calcBoardCount(tradeDates []string, dateIndex int, limitDates map[string]struct{}) int {
-	boardCount := 0
-	for i := dateIndex; i >= 0; i-- {
-		if _, ok := limitDates[tradeDates[i]]; !ok {
-			break
-		}
-		boardCount++
-	}
-	return boardCount
-}
-
-func sortLimitBoardGroups(groupMap map[int][]model.LimitBoardStock) []model.LimitBoardGroup {
-	boardCounts := make([]int, 0, len(groupMap))
-	for boardCount := range groupMap {
-		boardCounts = append(boardCounts, boardCount)
-	}
-	sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(boardCounts)))
-
-	groups := make([]model.LimitBoardGroup, 0, len(boardCounts))
-	for _, boardCount := range boardCounts {
-		stocks := groupMap[boardCount]
-		sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
-			if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
-				return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
-			}
-			return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
-		})
-
-		groups = append(groups, model.LimitBoardGroup{
-			BoardCount: boardCount,
-			Label:      boardLabel(boardCount),
-			Count:      len(stocks),
-			Stocks:     stocks,
-		})
-	}
-
-	return groups
-}
-
-func buildLimitOpenCompareGroups(openLowerStocks, otherStocks []model.LimitOpenCompareStock) []model.LimitOpenCompareGroup {
-	if openLowerStocks == nil {
-		openLowerStocks = []model.LimitOpenCompareStock{}
-	}
-	if otherStocks == nil {
-		otherStocks = []model.LimitOpenCompareStock{}
-	}
-
-	sortLimitOpenCompareStocks(openLowerStocks)
-	sortLimitOpenCompareStocks(otherStocks)
-
-	return []model.LimitOpenCompareGroup{
-		{
-			Key:    "open_lower_previous_close",
-			Label:  "开盘低于前收",
-			Count:  len(openLowerStocks),
-			Stocks: openLowerStocks,
-		},
-		{
-			Key:    "others",
-			Label:  "其他涨停股",
-			Count:  len(otherStocks),
-			Stocks: otherStocks,
-		},
-	}
-}
-
-func buildLimitOpenThresholdGroups(withinThresholdStocks, atOrAboveThresholdStocks []model.LimitOpenThresholdStock) []model.LimitOpenThresholdGroup {
-	if withinThresholdStocks == nil {
-		withinThresholdStocks = []model.LimitOpenThresholdStock{}
-	}
-	if atOrAboveThresholdStocks == nil {
-		atOrAboveThresholdStocks = []model.LimitOpenThresholdStock{}
-	}
-
-	sortLimitOpenThresholdStocks(withinThresholdStocks)
-	sortLimitOpenThresholdStocks(atOrAboveThresholdStocks)
-
-	return []model.LimitOpenThresholdGroup{
-		{
-			Key:    "open_within_previous_close_101",
-			Label:  "开盘价低于前收101%",
-			Count:  len(withinThresholdStocks),
-			Stocks: withinThresholdStocks,
-		},
-		{
-			Key:    "open_at_or_above_previous_close_101",
-			Label:  "开盘价大于等于前收101%",
-			Count:  len(atOrAboveThresholdStocks),
-			Stocks: atOrAboveThresholdStocks,
-		},
-	}
-}
-
-func sortLimitOpenCompareStocks(stocks []model.LimitOpenCompareStock) {
-	sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
-		if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
-			return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
-		}
-		return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
-	})
-}
-
-func sortLimitOpenThresholdStocks(stocks []model.LimitOpenThresholdStock) {
-	sort.Slice(stocks, func(i, j int) bool {
-		if stocks[i].PctChg == stocks[j].PctChg {
-			return stocks[i].TsCode < stocks[j].TsCode
-		}
-		return stocks[i].PctChg > stocks[j].PctChg
-	})
-}

internal/service/second_board_profit_service.go

@@ -0,0 +1,257 @@
+package service // 声明 service 包，保持与涨停板服务层一致。
+
+import ( // 引入本文件需要的标准库和项目包。
+	"strings" // 用于清理请求中的股票代码空格。
+
+	"level_go/internal/model" // 引入接口请求和响应模型。
+)
+
+const ( // 定义二板获利缓存接口使用的常量。
+	secondBoardProfitStartTime = "09:31:00" // 固定的二板首次涨停时间筛选起点。
+	secondBoardProfitEndTime   = "09:59:59" // 固定的二板首次涨停时间筛选终点。
+)
+
+type secondBoardProfitCacheRange struct { // 表示明细缓存表当前覆盖的交易日期范围。
+	StartDate string `gorm:"column:start_date"` // 缓存明细最早交易日，格式 YYYY-MM-DD。
+	EndDate   string `gorm:"column:end_date"`   // 缓存明细最晚交易日，格式 YYYY-MM-DD。
+}
+
+type secondBoardProfitDetailCacheRow struct { // 表示从二板获利详情缓存表扫描出的单行数据。
+	TradeDate              string   `gorm:"column:trade_date"`               // T 日交易日。
+	PreviousTradeDate      string   `gorm:"column:previous_trade_date"`      // T-1 交易日。
+	PreviousTwoTradeDate   string   `gorm:"column:previous_two_trade_date"`  // T-2 交易日。
+	NextTradeDate          string   `gorm:"column:next_trade_date"`          // T+1 交易日。
+	Symbol                 string   `gorm:"column:symbol"`                   // 股票代码。
+	TsCode                 string   `gorm:"column:ts_code"`                  // TuShare 股票代码。
+	Name                   string   `gorm:"column:name"`                     // 股票简称。
+	Market                 string   `gorm:"column:market"`                   // 所属板块。
+	Industry               string   `gorm:"column:industry"`                 // 所属行业。
+	PreviousClose          *float64 `gorm:"column:previous_close"`           // T-1 收盘价。
+	LimitPrice             *float64 `gorm:"column:limit_price"`              // T 日涨停价。
+	THigh                  *float64 `gorm:"column:t_high"`                   // T 日最高价。
+	TClose                 *float64 `gorm:"column:t_close"`                  // T 日收盘价。
+	TPctChg                *float64 `gorm:"column:t_pct_chg"`                // T 日涨跌幅。
+	Status                 string   `gorm:"column:status"`                   // 二板状态，limit 表示封板，break 表示炸板。
+	FirstLimitTime         string   `gorm:"column:first_limit_time"`         // T 日二板首次涨停时间。
+	OpenTimes              *int     `gorm:"column:open_times"`               // T 日开板次数。
+	NextHigh               *float64 `gorm:"column:next_high"`                // T+1 最高价。
+	NextClose              *float64 `gorm:"column:next_close"`               // T+1 收盘价。
+	NextIntradayProfitable *int     `gorm:"column:next_intraday_profitable"` // T+1 盘中是否盈利，数据库中为 0/1/null。
+	NextHighProfitPct      *float64 `gorm:"column:next_high_profit_pct"`     // T+1 最大获利百分比。
+}
+
+// GetSecondBoardProfitSummary 返回二板获利综合数据。
+func (s *LimitBoardService) GetSecondBoardProfitSummary(req model.SecondBoardProfitRequest) (model.SecondBoardProfitSummaryResponse, error) { // 定义二板获利综合服务方法。
+	resp := model.SecondBoardProfitSummaryResponse{ // 初始化响应结构。
+		TradeStartDate: req.TradeStartDate,                     // 回显查询起始交易日。
+		TradeEndDate:   req.TradeEndDate,                       // 回显查询结束交易日。
+		StartTime:      secondBoardProfitStartTime,             // 回显固定时间筛选起点。
+		EndTime:        secondBoardProfitEndTime,               // 回显固定时间筛选终点。
+		List:           []model.SecondBoardProfitSummaryItem{}, // 初始化空列表，避免 JSON 返回 null。
+	}
+
+	useSummaryCache, err := s.shouldUseSecondBoardProfitSummaryCache(req) // 判断当前日期范围是否可以直接使用汇总缓存表。
+	if err != nil {                                                       // 判断缓存范围查询是否失败。
+		return resp, err // 返回已初始化响应和数据库错误。
+	}
+	if useSummaryCache { // 请求范围覆盖整张明细缓存表时，直接读取预聚合汇总缓存表。
+		return s.loadSecondBoardProfitSummaryCache(resp) // 从 summary cache 加载结果并返回。
+	}
+	return s.loadSecondBoardProfitSummaryFromDetail(req, resp) // 窄日期范围从 detail cache 动态聚合，保持日期筛选语义。
+}
+
+// GetSecondBoardProfitDetail 返回单只股票二板获利详情数据。
+func (s *LimitBoardService) GetSecondBoardProfitDetail(req model.SecondBoardProfitRequest) (model.SecondBoardProfitDetailResponse, error) { // 定义个股二板详情服务方法。
+	resp := model.SecondBoardProfitDetailResponse{ // 初始化响应结构。
+		TradeStartDate: req.TradeStartDate,            // 回显查询起始交易日。
+		TradeEndDate:   req.TradeEndDate,              // 回显查询结束交易日。
+		StartTime:      secondBoardProfitStartTime,    // 回显固定时间筛选起点。
+		EndTime:        secondBoardProfitEndTime,      // 回显固定时间筛选终点。
+		Symbol:         strings.TrimSpace(req.Symbol), // 回显请求中的股票代码。
+		TsCode:         strings.TrimSpace(req.TsCode), // 回显请求中的 TuShare 股票代码。
+		List:           []model.SecondCalStock{},      // 初始化空列表，避免 JSON 返回 null。
+	}
+
+	rows, err := s.loadSecondBoardProfitDetailRows(req) // 从详情缓存表读取个股明细行。
+	if err != nil {                                     // 判断数据库查询是否失败。
+		return resp, err // 返回已初始化响应和数据库错误。
+	}
+
+	for _, row := range rows { // 遍历缓存明细行并构建响应。
+		stock := buildSecondBoardProfitStockFromCache(row) // 将缓存行转换为原接口复用的股票明细结构。
+		if resp.SecondBoardCount == 0 {                    // 第一条命中记录用于补齐个股基础信息。
+			resp.Symbol = stock.Symbol     // 设置响应股票代码。
+			resp.TsCode = stock.TsCode     // 设置响应 TuShare 股票代码。
+			resp.Name = stock.Name         // 设置响应股票简称。
+			resp.Market = stock.Market     // 设置响应所属板块。
+			resp.Industry = stock.Industry // 设置响应所属行业。
+		}
+		resp.SecondBoardCount++             // 累加命中的二板次数。
+		if stock.NextHighProfitPct != nil { // 只统计具备 T+1 最大获利百分比的数据。
+			resp.ProfitDataCount++                                                                                  // 累加具备收益数据的次数。
+			resp.TotalNextHighProfitPct = roundSecondCalPct(resp.TotalNextHighProfitPct + *stock.NextHighProfitPct) // 累加最大获利百分比。
+		}
+		resp.List = append(resp.List, stock) // 追加单次二板详情。
+	}
+	if resp.ProfitDataCount > 0 { // 判断是否存在可计算平均值的数据。
+		resp.AverageNextHighProfitPct = roundSecondCalPct(resp.TotalNextHighProfitPct / float64(resp.ProfitDataCount)) // 计算平均最大获利百分比。
+	}
+
+	return resp, nil // 返回详情响应。
+}
+
+// shouldUseSecondBoardProfitSummaryCache 判断是否可以使用预聚合汇总缓存表。
+func (s *LimitBoardService) shouldUseSecondBoardProfitSummaryCache(req model.SecondBoardProfitRequest) (bool, error) { // 定义汇总缓存使用判断函数。
+	cacheRange, err := s.loadSecondBoardProfitCacheRange() // 查询明细缓存表当前覆盖日期范围。
+	if err != nil {                                        // 判断缓存范围查询是否失败。
+		return false, err // 查询失败时返回错误。
+	}
+	if cacheRange.StartDate == "" || cacheRange.EndDate == "" { // 判断缓存表是否为空。
+		return false, nil // 缓存为空时不能使用汇总缓存。
+	}
+	return req.TradeStartDate <= cacheRange.StartDate && req.TradeEndDate >= cacheRange.EndDate, nil // 请求覆盖缓存全范围时使用汇总缓存。
+}
+
+// loadSecondBoardProfitCacheRange 查询二板获利详情缓存表的日期覆盖范围。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondBoardProfitCacheRange() (secondBoardProfitCacheRange, error) { // 定义缓存日期范围查询函数。
+	// 定义查询缓存范围 SQL。
+	query := `
+SELECT
+	COALESCE(DATE_FORMAT(MIN(trade_date), '%Y-%m-%d'), '') AS start_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(MAX(trade_date), '%Y-%m-%d'), '') AS end_date
+FROM second_board_profit_detail_cache` // 从明细缓存表读取最小和最大交易日。
+	var cacheRange secondBoardProfitCacheRange     // 声明缓存范围结果变量。
+	err := s.DB.Raw(query).Scan(&cacheRange).Error // 执行 SQL 并扫描结果。
+	return cacheRange, err                         // 返回缓存范围和可能的错误。
+}
+
+// loadSecondBoardProfitSummaryCache 从预聚合汇总缓存表读取完整汇总数据。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondBoardProfitSummaryCache(resp model.SecondBoardProfitSummaryResponse) (model.SecondBoardProfitSummaryResponse, error) { // 定义汇总缓存读取函数。
+	// 定义汇总缓存查询 SQL。
+	query := `
+SELECT
+	symbol,
+	ts_code,
+	name,
+	market,
+	industry,
+	second_board_count,
+	limit_count,
+	break_count,
+	profit_data_count,
+	total_next_high_profit_pct,
+	average_next_high_profit_pct,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(first_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS first_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(last_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS last_trade_date
+FROM second_board_profit_summary_cache
+ORDER BY total_next_high_profit_pct DESC, profit_data_count DESC, ts_code ASC` // 按累计获利、数据次数和股票代码稳定排序。
+	if err := s.DB.Raw(query).Scan(&resp.List).Error; err != nil { // 执行汇总缓存查询。
+		return resp, err // 查询失败时返回错误。
+	}
+	resp.Total = len(resp.List) // 设置返回股票数量。
+	return resp, nil            // 返回汇总响应。
+}
+
+// loadSecondBoardProfitSummaryFromDetail 从明细缓存表按日期范围动态聚合汇总数据。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondBoardProfitSummaryFromDetail(req model.SecondBoardProfitRequest, resp model.SecondBoardProfitSummaryResponse) (model.SecondBoardProfitSummaryResponse, error) { // 定义明细聚合函数。
+	// 定义日期范围聚合 SQL。
+	query := `
+SELECT
+	MAX(symbol) AS symbol,
+	ts_code,
+	MAX(name) AS name,
+	MAX(market) AS market,
+	MAX(industry) AS industry,
+	COUNT(*) AS second_board_count,
+	SUM(CASE WHEN status = 'limit' THEN 1 ELSE 0 END) AS limit_count,
+	SUM(CASE WHEN status = 'break' THEN 1 ELSE 0 END) AS break_count,
+	COUNT(next_high_profit_pct) AS profit_data_count,
+	ROUND(SUM(COALESCE(next_high_profit_pct, 0)), 2) AS total_next_high_profit_pct,
+	COALESCE(ROUND(SUM(COALESCE(next_high_profit_pct, 0)) / NULLIF(COUNT(next_high_profit_pct), 0), 2), 0) AS average_next_high_profit_pct,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(MIN(trade_date), '%Y-%m-%d'), '') AS first_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(MAX(trade_date), '%Y-%m-%d'), '') AS last_trade_date
+FROM second_board_profit_detail_cache
+WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?
+GROUP BY ts_code
+ORDER BY total_next_high_profit_pct DESC, profit_data_count DESC, ts_code ASC` // 在明细缓存表内按请求日期范围聚合。
+	if err := s.DB.Raw(query, req.TradeStartDate, req.TradeEndDate).Scan(&resp.List).Error; err != nil { // 执行聚合查询。
+		return resp, err // 查询失败时返回错误。
+	}
+	resp.Total = len(resp.List) // 设置返回股票数量。
+	return resp, nil            // 返回汇总响应。
+}
+
+// loadSecondBoardProfitDetailRows 从明细缓存表读取单只股票详情。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondBoardProfitDetailRows(req model.SecondBoardProfitRequest) ([]secondBoardProfitDetailCacheRow, error) { // 定义明细缓存查询函数。
+	tsCode := strings.TrimSpace(req.TsCode) // 清理 TuShare 股票代码参数。
+	symbol := strings.TrimSpace(req.Symbol) // 清理市场股票代码参数。
+	// 定义明细缓存查询 SQL。
+	query := `
+SELECT
+	DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+	DATE_FORMAT(previous_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_trade_date,
+	DATE_FORMAT(previous_two_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_two_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(next_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS next_trade_date,
+	symbol,
+	ts_code,
+	name,
+	market,
+	industry,
+	previous_close,
+	limit_price,
+	t_high,
+	t_close,
+	t_pct_chg,
+	status,
+	first_limit_time,
+	open_times,
+	next_high,
+	next_close,
+	next_intraday_profitable,
+	next_high_profit_pct
+FROM second_board_profit_detail_cache
+WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?` // 先按日期范围过滤明细缓存。
+	args := []interface{}{req.TradeStartDate, req.TradeEndDate} // 初始化 SQL 参数为日期范围。
+	if tsCode != "" {                                           // 优先按 TuShare 股票代码查询。
+		query += " AND ts_code = ?" // 追加 TuShare 股票代码条件。
+		args = append(args, tsCode) // 追加 TuShare 股票代码参数。
+	} else { // 未传 TuShare 股票代码时使用市场股票代码。
+		query += " AND symbol = ?"  // 追加市场股票代码条件。
+		args = append(args, symbol) // 追加市场股票代码参数。
+	}
+	query += " ORDER BY trade_date ASC, ts_code ASC"  // 追加稳定排序条件。
+	var rows []secondBoardProfitDetailCacheRow        // 声明明细缓存扫描结果。
+	err := s.DB.Raw(query, args...).Scan(&rows).Error // 执行 SQL 并扫描结果。
+	return rows, err                                  // 返回明细行和可能的错误。
+}
+
+// buildSecondBoardProfitStockFromCache 将缓存行转换为接口复用的二板股票明细模型。
+func buildSecondBoardProfitStockFromCache(row secondBoardProfitDetailCacheRow) model.SecondCalStock { // 定义缓存行到响应模型的转换函数。
+	item := model.SecondCalStock{ // 初始化二板股票明细。
+		TradeDate:            row.TradeDate,            // 设置 T 日交易日。
+		PreviousTradeDate:    row.PreviousTradeDate,    // 设置 T-1 交易日。
+		PreviousTwoTradeDate: row.PreviousTwoTradeDate, // 设置 T-2 交易日。
+		NextTradeDate:        row.NextTradeDate,        // 设置 T+1 交易日。
+		Symbol:               row.Symbol,               // 设置股票代码。
+		TsCode:               row.TsCode,               // 设置 TuShare 股票代码。
+		Name:                 row.Name,                 // 设置股票简称。
+		Market:               row.Market,               // 设置所属板块。
+		Industry:             row.Industry,             // 设置所属行业。
+		PreviousClose:        row.PreviousClose,        // 设置 T-1 收盘价。
+		LimitPrice:           row.LimitPrice,           // 设置 T 日涨停价。
+		THigh:                row.THigh,                // 设置 T 日最高价。
+		TClose:               row.TClose,               // 设置 T 日收盘价。
+		TPctChg:              row.TPctChg,              // 设置 T 日涨跌幅。
+		Status:               row.Status,               // 设置二板状态。
+		FirstLimitTime:       row.FirstLimitTime,       // 设置首次涨停时间。
+		OpenTimes:            row.OpenTimes,            // 设置开板次数。
+		NextHigh:             row.NextHigh,             // 设置 T+1 最高价。
+		NextClose:            row.NextClose,            // 设置 T+1 收盘价。
+		NextHighProfitPct:    row.NextHighProfitPct,    // 设置 T+1 最大获利百分比。
+	}
+	if row.NextIntradayProfitable != nil { // 判断缓存中是否存在盈利布尔数据。
+		nextIntradayProfitable := *row.NextIntradayProfitable != 0 // 将 0/1 转换为 bool。
+		item.NextIntradayProfitable = &nextIntradayProfitable      // 设置 T+1 盘中是否盈利。
+	}
+	return item // 返回转换后的股票明细。
+}

internal/service/second_cal_service.go

@@ -0,0 +1,353 @@
+package service
+
+import (
+	"math"
+	"sort"
+	"strings"
+
+	"level_go/internal/model"
+)
+
+// secondCalRow 是二板日历 SQL 查询扫描出的单股基础数据。
+type secondCalRow struct {
+	TradeDate            string   `gorm:"column:trade_date"`              // T 日交易日。
+	PreviousTradeDate    string   `gorm:"column:previous_trade_date"`     // T-1 交易日。
+	PreviousTwoTradeDate string   `gorm:"column:previous_two_trade_date"` // T-2 交易日。
+	NextTradeDate        string   `gorm:"column:next_trade_date"`         // T+1 交易日。
+	Symbol               string   `gorm:"column:symbol"`                  // 股票代码。
+	TsCode               string   `gorm:"column:ts_code"`                 // TuShare 股票代码。
+	Name                 string   `gorm:"column:name"`                    // 股票简称。
+	Market               string   `gorm:"column:market"`                  // 所属板块。
+	Industry             string   `gorm:"column:industry"`                // 所属行业。
+	PreviousClose        *float64 `gorm:"column:previous_close"`          // T-1 收盘价。
+	LimitPrice           *float64 `gorm:"column:limit_price"`             // T 日涨停价。
+	THigh                *float64 `gorm:"column:t_high"`                  // T 日最高价。
+	TClose               *float64 `gorm:"column:t_close"`                 // T 日收盘价。
+	TPctChg              *float64 `gorm:"column:t_pct_chg"`               // T 日收盘涨跌幅。
+	Status               string   `gorm:"column:status"`                  // T 日二板状态。
+	FirstLimitTime       *string  `gorm:"column:first_limit_time"`        // T 日首次涨停时间。
+	OpenTimes            *int     `gorm:"column:open_times"`              // T 日开板次数。
+	NextHigh             *float64 `gorm:"column:next_high"`               // T+1 日最高价。
+	NextClose            *float64 `gorm:"column:next_close"`              // T+1 日收盘价。
+}
+
+// secondCalDaySeed 是日期范围内每个交易日的前后交易日信息。
+type secondCalDaySeed struct {
+	TradeDate            string `gorm:"column:trade_date"`              // T 日交易日。
+	PreviousTradeDate    string `gorm:"column:previous_trade_date"`     // T-1 交易日。
+	PreviousTwoTradeDate string `gorm:"column:previous_two_trade_date"` // T-2 交易日。
+	NextTradeDate        string `gorm:"column:next_trade_date"`         // T+1 交易日。
+}
+
+// GetSecondCal 返回按交易日聚合的二板日历统计。
+func (s *LimitBoardService) GetSecondCal(req model.SecondCalRequest) (model.SecondCalResponse, error) {
+	resp := model.SecondCalResponse{
+		TradeStartDate: req.TradeStartDate,
+		TradeEndDate:   req.TradeEndDate,
+		List:           []model.SecondCalDay{},
+	}
+
+	// 先加载完整交易日骨架，确保没有二板的交易日也能出现在日历中。
+	days, dayIndex, err := s.loadSecondCalDays(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	for _, day := range days {
+		resp.List = append(resp.List, model.SecondCalDay{
+			TradeDate:            day.TradeDate,
+			PreviousTradeDate:    day.PreviousTradeDate,
+			PreviousTwoTradeDate: day.PreviousTwoTradeDate,
+			NextTradeDate:        day.NextTradeDate,
+			Stocks:               []model.SecondCalStock{},
+			TotalStocks:          []model.SecondCalStock{},
+		})
+	}
+
+	// 再加载命中二板口径的单股明细，并累加到对应交易日。
+	rows, err := s.loadSecondCalRows(req.TradeStartDate, req.TradeEndDate)
+	if err != nil {
+		return resp, err
+	}
+	for _, row := range rows {
+		item := buildSecondCalStock(row)
+		idx, ok := dayIndex[item.TradeDate]
+		if !ok {
+			continue
+		}
+		accumulateSecondCalDay(&resp.List[idx], item)
+	}
+
+	// 最后汇总整个日期范围，并补齐各交易日的概率字段。
+	resp.Summary.TradeDayCount = len(resp.List)
+	for i := range resp.List {
+		finalizeSecondCalDay(&resp.List[i])
+		accumulateSecondCalSummary(&resp.Summary, resp.List[i])
+	}
+	finalizeSecondCalSummary(&resp.Summary)
+
+	return resp, nil
+}
+
+// loadSecondCalDays 查询日期范围内的开市交易日和相邻交易日。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondCalDays(startDate, endDate string) ([]secondCalDaySeed, map[string]int, error) {
+	query := `
+WITH calendar AS (
+	SELECT
+		cal_date AS trade_date,
+		LAG(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_trade_date,
+		LAG(cal_date, 2) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_two_trade_date,
+		LEAD(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS next_trade_date
+	FROM trade_calendar
+	WHERE exchange = 'SSE' AND is_open = 1
+)
+SELECT
+	DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(previous_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS previous_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(previous_two_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS previous_two_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(next_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS next_trade_date
+FROM calendar
+WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?
+ORDER BY trade_date ASC`
+
+	var days []secondCalDaySeed
+	if err := s.DB.Raw(query, startDate, endDate).Scan(&days).Error; err != nil {
+		return nil, nil, err
+	}
+
+	// 构建交易日到响应数组下标的映射，后续聚合明细时可以 O(1) 定位。
+	dayIndex := make(map[string]int, len(days))
+	for i, day := range days {
+		dayIndex[day.TradeDate] = i
+	}
+	return days, dayIndex, nil
+}
+
+// loadSecondCalRows 查询 T-1 涨停、T-2 未涨停、T 日再次触及涨停价的二板股票。
+func (s *LimitBoardService) loadSecondCalRows(startDate, endDate string) ([]secondCalRow, error) {
+	query := `
+WITH calendar AS (
+	SELECT
+		cal_date AS trade_date,
+		LAG(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_trade_date,
+		LAG(cal_date, 2) OVER (ORDER BY cal_date) AS previous_two_trade_date,
+		LEAD(cal_date) OVER (ORDER BY cal_date) AS next_trade_date
+	FROM trade_calendar
+	WHERE exchange = 'SSE' AND is_open = 1
+),
+calendar_window AS (
+	SELECT *
+	FROM calendar
+	WHERE trade_date BETWEEN ? AND ?
+)
+SELECT
+	DATE_FORMAT(trade_date, '%Y-%m-%d') AS trade_date,
+	DATE_FORMAT(previous_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_trade_date,
+	DATE_FORMAT(previous_two_trade_date, '%Y-%m-%d') AS previous_two_trade_date,
+	COALESCE(DATE_FORMAT(next_trade_date, '%Y-%m-%d'), '') AS next_trade_date,
+	COALESCE(symbol, '') AS symbol,
+	ts_code,
+	name,
+	market,
+	industry,
+	previous_close,
+	limit_price,
+	t_high,
+	t_close,
+	t_pct_chg,
+	status,
+	first_limit_time,
+	open_times,
+	next_high,
+	next_close
+FROM (
+	SELECT
+		c.trade_date,
+		c.previous_trade_date,
+		c.previous_two_trade_date,
+		c.next_trade_date,
+		d.symbol,
+		pl.ts_code,
+		COALESCE(NULLIF(sb.name, ''), NULLIF(pl.name, ''), '') AS name,
+		COALESCE(NULLIF(sb.market, ''), '') AS market,
+		COALESCE(NULLIF(sb.industry, ''), NULLIF(pl.industry, ''), '') AS industry,
+		COALESCE(d.pre_close, pl.close) AS previous_close,
+		ROUND(
+			COALESCE(d.pre_close, pl.close) *
+			CASE
+				WHEN COALESCE(sb.market, '') = '北交所' THEN 1.30
+				WHEN COALESCE(sb.market, '') IN ('创业板', '科创板') THEN 1.20
+				WHEN COALESCE(sb.name, pl.name, '') LIKE '%ST%' THEN 1.05
+				ELSE 1.10
+			END,
+			2
+		) AS limit_price,
+		d.high AS t_high,
+		d.close AS t_close,
+		d.pct_chg AS t_pct_chg,
+		CASE
+			WHEN ABS(d.close - d.high) < 0.0001 THEN 'limit'
+			WHEN d.close < d.high THEN 'break'
+			ELSE 'unknown'
+		END AS status,
+		CASE
+			WHEN ABS(d.close - d.high) < 0.0001
+				THEN NULLIF(NULLIF(TRIM(tlu.first_time), ''), 'None')
+			WHEN d.close < d.high
+				THEN NULLIF(NULLIF(TRIM(tlz.first_time), ''), 'None')
+			ELSE NULL
+		END AS first_limit_time,
+		CASE
+			WHEN ABS(d.close - d.high) < 0.0001 THEN tlu.open_times
+			WHEN d.close < d.high THEN tlz.open_times
+			ELSE NULL
+		END AS open_times,
+		nd.high AS next_high,
+		nd.close AS next_close
+	FROM calendar_window c
+	INNER JOIN limit_list_d pl
+		ON pl.trade_date = c.previous_trade_date AND pl.` + "`limit`" + ` = 'U'
+	LEFT JOIN limit_list_d ppl
+		ON ppl.ts_code = pl.ts_code AND ppl.trade_date = c.previous_two_trade_date AND ppl.` + "`limit`" + ` = 'U'
+	INNER JOIN stock_daily d
+		ON d.ts_code = pl.ts_code AND d.trade_date = c.trade_date
+	LEFT JOIN stock_daily nd
+		ON nd.ts_code = pl.ts_code AND nd.trade_date = c.next_trade_date
+	LEFT JOIN limit_list_d tlu
+		ON tlu.ts_code = pl.ts_code AND tlu.trade_date = c.trade_date AND tlu.` + "`limit`" + ` = 'U'
+	LEFT JOIN limit_list_d tlz
+		ON tlz.ts_code = pl.ts_code AND tlz.trade_date = c.trade_date AND tlz.` + "`limit`" + ` = 'Z'
+	LEFT JOIN stock_basic sb
+		ON sb.ts_code = pl.ts_code
+	WHERE c.previous_trade_date IS NOT NULL
+		AND c.previous_two_trade_date IS NOT NULL
+		AND ppl.ts_code IS NULL
+		AND d.high IS NOT NULL
+		AND d.close IS NOT NULL
+) candidate
+WHERE previous_close IS NOT NULL
+	AND limit_price IS NOT NULL
+	AND limit_price > 0
+	AND t_high >= limit_price - 0.0001
+	AND status IN ('limit', 'break')
+ORDER BY trade_date ASC, ts_code ASC`
+
+	var rows []secondCalRow
+	err := s.DB.Raw(query, startDate, endDate).Scan(&rows).Error
+	return rows, err
+}
+
+// buildSecondCalStock 把数据库行转换成接口明细，并计算 T+1 盘中收益。
+func buildSecondCalStock(row secondCalRow) model.SecondCalStock {
+	item := model.SecondCalStock{
+		TradeDate:            row.TradeDate,
+		PreviousTradeDate:    row.PreviousTradeDate,
+		PreviousTwoTradeDate: row.PreviousTwoTradeDate,
+		NextTradeDate:        row.NextTradeDate,
+		Symbol:               row.Symbol,
+		TsCode:               row.TsCode,
+		Name:                 row.Name,
+		Market:               row.Market,
+		Industry:             row.Industry,
+		PreviousClose:        row.PreviousClose,
+		LimitPrice:           row.LimitPrice,
+		THigh:                row.THigh,
+		TClose:               row.TClose,
+		TPctChg:              row.TPctChg,
+		Status:               row.Status,
+		OpenTimes:            row.OpenTimes,
+		NextHigh:             row.NextHigh,
+		NextClose:            row.NextClose,
+	}
+	if row.FirstLimitTime != nil {
+		item.FirstLimitTime = formatLimitTime(*row.FirstLimitTime)
+	}
+
+	if row.THigh != nil && *row.THigh > 0 && row.NextHigh != nil {
+		// T+1 盘中盈利统一按 T+1 最高价是否高于 T 日最高价判断。
+		profitable := *row.NextHigh > *row.THigh
+		item.NextIntradayProfitable = &profitable
+		profitPct := roundSecondCalPct((*row.NextHigh - *row.THigh) / *row.THigh * 100)
+		item.NextHighProfitPct = &profitPct
+	}
+	return item
+}
+
+// accumulateSecondCalDay 把单只股票累加到对应交易日统计中。
+func accumulateSecondCalDay(day *model.SecondCalDay, item model.SecondCalStock) {
+	day.SecondBoardCount++
+	switch item.Status {
+	case "limit":
+		day.LimitCount++
+	case "break":
+		day.BreakCount++
+	}
+
+	if item.NextIntradayProfitable != nil {
+		day.NextTradeDataCount++
+		if item.Status == "limit" {
+			day.LimitNextDataCount++
+		}
+		if item.Status == "break" {
+			day.BreakNextDataCount++
+		}
+		if *item.NextIntradayProfitable {
+			day.NextIntradayProfitCount++
+			if item.Status == "limit" {
+				day.LimitNextProfitCount++
+			}
+			if item.Status == "break" {
+				day.BreakNextProfitCount++
+			}
+		}
+	}
+	day.Stocks = append(day.Stocks, item)
+	if strings.TrimSpace(item.FirstLimitTime) != "" {
+		day.TotalStocks = append(day.TotalStocks, item)
+	}
+}
+
+// finalizeSecondCalDay 计算单个交易日的概率字段。
+func finalizeSecondCalDay(day *model.SecondCalDay) {
+	sort.SliceStable(day.TotalStocks, func(i, j int) bool {
+		if day.TotalStocks[i].FirstLimitTime == day.TotalStocks[j].FirstLimitTime {
+			return day.TotalStocks[i].TsCode < day.TotalStocks[j].TsCode
+		}
+		return day.TotalStocks[i].FirstLimitTime < day.TotalStocks[j].FirstLimitTime
+	})
+	day.NextIntradayProfitRate = secondCalRate(day.NextIntradayProfitCount, day.NextTradeDataCount)
+	day.LimitNextProfitRate = secondCalRate(day.LimitNextProfitCount, day.LimitNextDataCount)
+	day.BreakNextProfitRate = secondCalRate(day.BreakNextProfitCount, day.BreakNextDataCount)
+}
+
+// accumulateSecondCalSummary 把单日统计累加到日期范围汇总中。
+func accumulateSecondCalSummary(summary *model.SecondCalSummary, day model.SecondCalDay) {
+	summary.SecondBoardCount += day.SecondBoardCount
+	summary.LimitCount += day.LimitCount
+	summary.BreakCount += day.BreakCount
+	summary.NextTradeDataCount += day.NextTradeDataCount
+	summary.NextIntradayProfitCount += day.NextIntradayProfitCount
+	summary.LimitNextDataCount += day.LimitNextDataCount
+	summary.LimitNextProfitCount += day.LimitNextProfitCount
+	summary.BreakNextDataCount += day.BreakNextDataCount
+	summary.BreakNextProfitCount += day.BreakNextProfitCount
+}
+
+// finalizeSecondCalSummary 计算日期范围汇总的概率字段。
+func finalizeSecondCalSummary(summary *model.SecondCalSummary) {
+	summary.NextIntradayProfitRate = secondCalRate(summary.NextIntradayProfitCount, summary.NextTradeDataCount)
+	summary.LimitNextProfitRate = secondCalRate(summary.LimitNextProfitCount, summary.LimitNextDataCount)
+	summary.BreakNextProfitRate = secondCalRate(summary.BreakNextProfitCount, summary.BreakNextDataCount)
+}
+
+// secondCalRate 计算百分比概率并保留两位小数。
+func secondCalRate(numerator, denominator int) float64 {
+	if denominator == 0 {
+		return 0
+	}
+	return roundSecondCalPct(float64(numerator) / float64(denominator) * 100)
+}
+
+// roundSecondCalPct 对二板日历中的百分比做两位小数舍入。
+func roundSecondCalPct(value float64) float64 {
+	return math.Round(value*100) / 100
+}

internal/service/stock_service.go

@@ -8,10 +8,12 @@ import (
 	"level_go/internal/model"
 )
 
+// StockService 提供股票行情查询和区间表现分析能力。
 type StockService struct {
-	DB *gorm.DB
+	DB *gorm.DB // 数据库连接。
 }
 
+// GetHistoryKline 查询指定股票自固定起点以来的日 K 线。
 func (s *StockService) GetHistoryKline(code string) ([]model.StockDaily, error) {
 	var dailies []model.StockDaily
 	startDate := "2020-01-02"
@@ -24,10 +26,14 @@ func (s *StockService) GetHistoryKline(code string) ([]model.StockDaily, error)
 	return dailies, err
 }
 
+// roundTo2 把浮点数四舍五入到两位小数。
 func roundTo2(val float64) float64 {
 	return math.Round(val*100) / 100
 }
 
+// AnalyzePerformance 分析某个涨停日之后到结束日期之间的下跌和反弹表现。
+//
+// startDate 既是涨停筛选日期，也是行情区间起点；endDate 是行情区间终点。
 func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.AnalysisResponse, error) {
 	var results []model.AnalysisResponse
 	var limits []struct {
@@ -37,7 +43,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 		High   float64
 	}
 
-	// 查询涨停股
+	// 查询 startDate 当日涨停股，并优先使用涨停合并表中的计算最高价。
 	query := `SELECT l.ts_code, l.name, d.open, COALESCE(l.calc_high, d.high, 0) AS high FROM stock_limit_combined_data l
               LEFT JOIN stock_daily d ON l.ts_code = d.ts_code AND l.trade_date = d.trade_date
               WHERE l.trade_date = ? AND l.final_status = 1`
@@ -75,7 +81,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 			continue
 		}
 
-		// A. 计算区间绝对最高价
+		// A. 计算区间绝对最高价，用于前端展示真实区间高点。
 		overallMax := dailies[0].High
 		overallMaxDate := dailies[0].TradeDate.Format("2006-01-02")
 		for _, d := range dailies {
@@ -85,11 +91,11 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 			}
 		}
 
-		// B. 逻辑计算
+		// B. 逻辑计算以涨停日最高价为分界，区分“未跌破涨停高点”和“跌破后反弹”两类形态。
 		limitHigh := stock.High
 		postDailies := dailies[1:]
 
-		// 找出涨停后的全局最低
+		// 找出涨停后的全局最低，用来判断是否跌破涨停日最高价。
 		minLowAfterLimit := postDailies[0].Low
 		for _, d := range postDailies {
 			if d.Low < minLowAfterLimit {
@@ -102,7 +108,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 		var logicMaxDate string
 
 		if minLowAfterLimit >= limitHigh {
-			// 形态 1：强势。计算涨幅
+			// 形态 1：强势，后续最低价仍高于涨停日最高价，因此只统计向上空间。
 			currMax := limitHigh
 			maxIdx := -1
 			for i, d := range postDailies {
@@ -120,7 +126,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 			}
 			dropPct = nil
 		} else {
-			// 形态 2：破位。计算降幅和反弹
+			// 形态 2：破位，先找到破位最低点，再计算从此前最高点到最低点的降幅。
 			absMinLow := postDailies[0].Low
 			minIdx := 0
 			for i, d := range postDailies {
@@ -129,7 +135,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 					minIdx = i
 				}
 			}
-			// 找到涨停到该最低点之间的最高
+			// 找到涨停日到最低点之间的最高价，作为本次回撤的逻辑高点。
 			rangeDailies := dailies[:minIdx+2]
 			rangeMax := dailies[0].High
 			maxD := startDate
@@ -150,6 +156,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 			reboundPct = &rVal
 		}
 
+		// 收盘价序列给前端画趋势图使用。
 		var closePrices []float64
 		for _, d := range dailies {
 			closePrices = append(closePrices, d.Close)
@@ -171,6 +178,7 @@ func (s *StockService) AnalyzePerformance(startDate, endDate string) ([]model.An
 		})
 	}
 
+	// 优先展示跌幅更大的破位股票；强势股票由于 DropPct 为 nil 排在后面。
 	sort.Slice(results, func(i, j int) bool {
 		if results[i].DropPct == nil && results[j].DropPct != nil {
 			return false

pkg/config/config.go

@@ -2,26 +2,37 @@ package config
 
 import (
 	"fmt"
+
 	"github.com/spf13/viper"
 )
 
+// Config 描述 config.yaml 中使用到的应用配置。
+//
+// Database 保存 MySQL 连接参数，Server 保存 HTTP 服务参数。结构体字段名需要与配置文件
+// 中的层级保持一致，Viper 会在 InitConfig 中把 YAML 内容反序列化到该结构体。
 type Config struct {
+	// Database 是 MySQL 连接配置。
 	Database struct {
-		User      string
-		Password  string
-		Host      string
-		Port      int
-		Dbname    string
-		Charset   string
-		Collation string
+		User      string // 数据库用户名。
+		Password  string // 数据库密码。
+		Host      string // 数据库主机地址。
+		Port      int    // 数据库端口。
+		Dbname    string // 数据库名称。
+		Charset   string // 连接字符集，例如 utf8mb4。
+		Collation string // 排序规则；为空时 GetDSN 会使用 utf8mb4_unicode_ci。
 	}
+	// Server 是 HTTP 服务配置。
 	Server struct {
-		Port int
+		Port int // 服务监听端口。
 	}
 }
 
+// AppConfig 保存进程级全局配置。调用 InitConfig 后才可安全读取。
 var AppConfig *Config
 
+// InitConfig 从当前目录或 ./config 目录读取 config.yaml，并解析到 AppConfig。
+//
+// 这里使用 panic 暴露配置错误，因为配置缺失或格式错误会导致服务无法正确启动。
 func InitConfig() {
 	viper.SetConfigName("config")
 	viper.SetConfigType("yaml")
@@ -37,7 +48,7 @@ func InitConfig() {
 	}
 }
 
-// GetDSN 生成 MySQL 连接字符串
+// GetDSN 根据 AppConfig 生成 GORM/MySQL 使用的 DSN 连接字符串。
 func GetDSN() string {
 	db := AppConfig.Database
 	collation := db.Collation
@@ -48,7 +59,7 @@ func GetDSN() string {
 		db.User, db.Password, db.Host, db.Port, db.Dbname, db.Charset, collation)
 }
 
-// GetServerPort 获取服务器端口字符串
+// GetServerPort 返回 Gin Run 所需的端口格式，例如 ":8080"。
 func GetServerPort() string {
 	return fmt.Sprintf(":%d", AppConfig.Server.Port)
 }